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Share Name | Share Symbol | Market | Type |
---|---|---|---|
American Express Company | NYSE:AXP | NYSE | Common Stock |
Price Change | % Change | Share Price | High Price | Low Price | Open Price | Shares Traded | Last Trade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.46 | -0.62% | 235.64 | 236.92 | 234.4248 | 235.58 | 2,992,846 | 00:14:51 |
Page | |||||
FINANCIAL STATEMENTS | |||||
SUPPLEMENTAL SCHEDULES* | |||||
E-1 |
(Thousands) | 2021 | 2020 | ||||||||||||
Assets | ||||||||||||||
Investments, at fair value: | ||||||||||||||
Money market funds | $ | 50,866 | $ | 76,393 | ||||||||||
Corporate debt instruments | 131,852 | 140,014 | ||||||||||||
Common stocks | 2,492,831 | 2,353,264 | ||||||||||||
U.S. Government and agency obligations | 239,859 | 202,259 | ||||||||||||
Common/collective trusts | 3,190,809 | 2,668,893 | ||||||||||||
Mutual funds | 469,118 | 466,904 | ||||||||||||
Self-directed brokerage accounts | 162,436 | 140,110 | ||||||||||||
Other investments | 172,012 | 169,990 | ||||||||||||
Total investments, at fair value | 6,909,783 | 6,217,827 | ||||||||||||
Fully benefit responsive investment contracts, at contract value | 758,772 | 738,829 | ||||||||||||
Due from brokers | 5,235 | 7,529 | ||||||||||||
Cash (non-interest bearing) | 2,927 | 8,428 | ||||||||||||
Receivables: | ||||||||||||||
Notes receivable from participants | 62,048 | 69,734 | ||||||||||||
Investment income accrued | 3,827 | 4,125 | ||||||||||||
Employer contributions | 79,218 | 79,376 | ||||||||||||
Total Assets | 7,821,810 | 7,125,848 | ||||||||||||
Liabilities | ||||||||||||||
Accrued expenses | 3,149 | 2,936 | ||||||||||||
Due to brokers | 97,978 | 30,586 | ||||||||||||
Total Liabilities | 101,127 | 33,522 | ||||||||||||
Net assets available for benefits | $ | 7,720,683 | $ | 7,092,326 |
(Thousands) | 2021 | |||||||
Contributions | ||||||||
Employer | $ | 186,225 | ||||||
Employee | 210,428 | |||||||
Rollovers | 29,658 | |||||||
Total contributions | 426,311 | |||||||
Investment income | ||||||||
Net appreciation of investments | 889,741 | |||||||
Interest and dividends | 75,440 | |||||||
Other income | 159 | |||||||
Total investment income | 965,340 | |||||||
Interest on notes receivable from participants | 3,530 | |||||||
Total additions to net assets | 1,395,181 | |||||||
Withdrawal payments | (751,740) | |||||||
Administrative expenses | (15,084) | |||||||
Total deductions from net assets | (766,824) | |||||||
Net increase in net assets available for benefits | 628,357 | |||||||
Net assets available for benefits at beginning of year | 7,092,326 | |||||||
Net assets available for benefits at end of year | $ | 7,720,683 |
Description (Thousands) | Total | Level 1 | Level 2 | |||||||||||||||||
Money market funds | $ | 50,866 | $ | 50,866 | $ | — | ||||||||||||||
Corporate debt instruments | 131,852 | — | 131,852 | |||||||||||||||||
Common stocks | 2,492,831 | 2,492,831 | — | |||||||||||||||||
Common/Collective trusts | 1,427,249 | — | 1,427,249 | |||||||||||||||||
U.S. Government and agency obligations | 239,859 | — | 239,859 | |||||||||||||||||
Mutual funds | 469,118 | 469,118 | — | |||||||||||||||||
Self-directed brokerage accounts | 162,436 | 162,436 | — | |||||||||||||||||
Other investments | 172,012 | — | 172,012 | |||||||||||||||||
Total assets in the fair value hierarchy | $ | 5,146,223 | $ | 3,175,251 | $ | 1,970,972 | ||||||||||||||
Common/collective trusts measured at net asset value (“NAV”) | 1,763,560 | |||||||||||||||||||
Total investments, at fair value | $ | 6,909,783 |
Description (Thousands) | Total | Level 1 | Level 2 | |||||||||||||||||
Money market funds | $ | 76,393 | $ | 76,393 | $ | — | ||||||||||||||
Corporate debt instruments | 140,014 | — | 140,014 | |||||||||||||||||
Common stocks | 2,353,264 | 2,353,264 | — | |||||||||||||||||
Common/Collective trusts | 1,171,445 | — | 1,171,445 | |||||||||||||||||
U.S. Government and agency obligations | 202,259 | — | 202,259 | |||||||||||||||||
Mutual funds | 466,904 | 466,904 | — | |||||||||||||||||
Self-directed brokerage accounts | 140,110 | 140,110 | — | |||||||||||||||||
Other investments | 169,990 | — | 169,990 | |||||||||||||||||
Total assets in the fair value hierarchy | $ | 4,720,379 | $ | 3,036,671 | $ | 1,683,708 | ||||||||||||||
Common/collective trusts measured at NAV | 1,497,448 | |||||||||||||||||||
Total investments, at fair value | $ | 6,217,827 |
As of December 31, 2021 | Fair Value (Thousands) | Redemption Frequency | Redemption Notice Period | ||||||||
Common/collective trusts(a) | $1,763,560 | As needed | Up to 5 days | ||||||||
As of December 31, 2020 | Fair Value (Thousands) | Redemption Frequency | Redemption Notice Period | ||||||||
Common/collective trusts(a) | $1,497,448 | As needed | Up to 5 days |
(Thousands) | 2021 | 2020 | ||||||||||||
Net assets available for benefits per the financial statements | $ | 7,720,683 | $ | 7,092,326 | ||||||||||
Difference between contract value and fair value of fully benefit-responsive investment contracts | 1,462 | 17,966 | ||||||||||||
Loans deemed distributed | (286) | (300) | ||||||||||||
Net assets available for benefits per the Form 5500 | $ | 7,721,859 | $ | 7,109,992 |
(Thousands) | 2021 | |||||||
Net increase in net assets available for benefits per the financial statements | $ | 628,357 | ||||||
Adjustment for difference between contract value and fair value of fully benefit-responsive investment contracts | (16,504) | |||||||
Change in deemed distributions of participant loans | 14 | |||||||
Net income per the Form 5500 | $ | 611,867 |
Participant Contributions Transferred Late to the Plan | Total that Constitute Nonexempt Prohibited Transactions | |||||||||||||||||||||||||
Check here if Late Participant Loan Repayments are included ☐ | Contributions Not Corrected | Contributions Corrected Outside VFCP | Contributions Pending Correction in VFCP | Total Fully Corrected Under VFCP and PTE 2002-51 | ||||||||||||||||||||||
$38 | — | $38 | — | — | ||||||||||||||||||||||
In 2020, the Company untimely remitted a contribution deducted from a participant's paycheck. The Company remitted the delinquent participant contribution to the Plan and restored lost earnings on March 31, 2021. |
(a) (b) (c) Identity of Issue, Borrower, Lessor, or Similar Party involved; Description of transaction including rate of interest and maturity date | Number of Shares/ Units or Face Amount (in thousands) | (e) Current Value (in thousands) | |||||||||||||||
Money Market Funds | |||||||||||||||||
* | FIDELITY MM GOVT PORTFOLIO #57 | 50,865 | 50,866 | ||||||||||||||
Total Money Market Funds | $ | 50,866 | |||||||||||||||
Corporate Debt Instruments | |||||||||||||||||
ABBVIE INC 2.800% 3/15/23 | 620 | 632 | |||||||||||||||
ABBVIE INC 4.050% 11/21/39 | 485 | 556 | |||||||||||||||
ABBVIE INC 4.400% 11/06/42 | 395 | 471 | |||||||||||||||
ABBVIE INC 4.500% 5/14/35 | 410 | 490 | |||||||||||||||
ACTIVISION BLIZZARD 1.350% 9/15/30 | 191 | 176 | |||||||||||||||
AEP TRANSMISSION CO 3.150% 9/15/49 | 120 | 122 | |||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/G 1.750% 1/30/26 | 150 | 147 | |||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/G 2.450% 10/29/26 | 180 | 181 | |||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/G 3.000% 10/29/28 | 220 | 223 | |||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/G 3.300% 1/30/32 | 210 | 214 | |||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/G 4.450% 4/03/26 | 150 | 163 | |||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/G 4.500% 9/15/23 | 605 | 634 | |||||||||||||||
AETNA INC 3.875% 8/15/47 | 150 | 167 | |||||||||||||||
AIR LEASE CORP 2.625% 7/01/22 | 179 | 180 | |||||||||||||||
AIR LEASE CORP 3.250% 3/01/25 | 81 | 84 | |||||||||||||||
AIR LEASE CORP 3.250% 10/01/29 | 415 | 424 | |||||||||||||||
AIR LEASE CORP 3.375% 7/01/25 | 462 | 482 | |||||||||||||||
ALABAMA POWER CO 5.700% 2/15/33 | 200 | 257 | |||||||||||||||
ALBEMARLE CORP 5.450% 12/01/44 | 50 | 65 | |||||||||||||||
ALEXANDRIA REAL ESTA 1.875% 2/01/33 | 140 | 132 | |||||||||||||||
ALEXANDRIA REAL ESTA 2.000% 5/18/32 | 310 | 296 | |||||||||||||||
ALTRIA GROUP INC 2.450% 2/04/32 | 460 | 437 | |||||||||||||||
AMAZON.COM INC 3.250% 5/12/61 | 200 | 215 | |||||||||||||||
AMAZON.COM INC 3.875% 8/22/37 | 110 | 129 | |||||||||||||||
AMER AIRLINE 16-2 AA 3.200% 6/15/28 | 153 | 154 | |||||||||||||||
AMER AIRLINE 16-3 AA 3.000% 4/15/30 | 181 | 179 | |||||||||||||||
AMER AIRLINE 17-1 AA 3.650% 2/15/29 | 54 | 56 | |||||||||||||||
AMER AIRLN 14-1 A PT 3.700% 10/01/26 | 94 | 95 | |||||||||||||||
AMERICA MOVIL SAB DE 3.625% 4/22/29 | 205 | 222 | |||||||||||||||
AMERICAN CAMPUS COMM 3.625% 11/15/27 | 229 | 245 | |||||||||||||||
AMERICAN FINANCIAL 3.500% 8/15/26 | 150 | 160 | |||||||||||||||
AMERICAN INTL GROUP 3.875% 1/15/35 | 200 | 221 | |||||||||||||||
AMERICAN TOWER CORP 2.100% 6/15/30 | 150 | 144 | |||||||||||||||
AMERICAN TOWER CORP 3.100% 6/15/50 | 139 | 135 |
(a) (b) (c) Identity of Issue, Borrower, Lessor, or Similar Party involved; Description of transaction including rate of interest and maturity date | Number of Shares/ Units or Face Amount (in thousands) | (e) Current Value (in thousands) | |||||||||||||||
AMERICAN TOWER CORP 3.700% 10/15/49 | 220 | 234 | |||||||||||||||
AMERICAN WATER CAPIT 3.450% 6/01/29 | 150 | 162 | |||||||||||||||
AMGEN INC 3.150% 2/21/40 | 200 | 205 | |||||||||||||||
ANALOG DEVICES INC 2.800% 10/01/41 | 250 | 253 | |||||||||||||||
ANHEUSER-BUSCH COS 4.900% 2/01/46 | 350 | 442 | |||||||||||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV 4.375% 4/15/38 | 190 | 223 | |||||||||||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV 4.439% 10/06/48 | 240 | 287 | |||||||||||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV 4.600% 6/01/60 | 175 | 217 | |||||||||||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV 4.700% 2/01/36 | 120 | 143 | |||||||||||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV 4.750% 4/15/58 | 7 | 9 | |||||||||||||||
APPLE INC 2.700% 8/05/51 | 500 | 495 | |||||||||||||||
ARROW ELECTRONICS IN 3.875% 1/12/28 | 55 | 60 | |||||||||||||||
ASSURANT INC 4.200% 9/27/23 | 105 | 110 | |||||||||||||||
ASTRAZENECA PLC 2.125% 8/06/50 | 140 | 124 | |||||||||||||||
ASTRAZENECA PLC 4.000% 9/18/42 | 60 | 72 | |||||||||||||||
ASTRAZENECA PLC 6.450% 9/15/37 | 70 | 103 | |||||||||||||||
AT&T INC 2.250% 2/01/32 | 450 | 435 | |||||||||||||||
AT&T INC 2.300% 6/01/27 | 725 | 737 | |||||||||||||||
AT&T INC 3.100% 2/01/43 | 225 | 219 | |||||||||||||||
AT&T INC 3.500% 6/01/41 | 154 | 158 | |||||||||||||||
AT&T INC 3.500% 9/15/53 | 129 | 130 | |||||||||||||||
AT&T INC 3.550% 9/15/55 | 638 | 640 | |||||||||||||||
ATMOS ENERGY CORP 0.625% 3/09/23 | 115 | 115 | |||||||||||||||
ATMOS ENERGY CORP 5.500% 6/15/41 | 100 | 133 | |||||||||||||||
AUTOZONE INC 1.650% 1/15/31 | 190 | 179 | |||||||||||||||
BAKER HUGHES HLDGS L 5.125% 9/15/40 | 50 | 62 | |||||||||||||||
BALTIMORE GAS & ELEC 2.900% 6/15/50 | 110 | 109 | |||||||||||||||
BALTIMORE GAS & ELEC 3.500% 8/15/46 | 70 | 76 | |||||||||||||||
BANCO SANTANDER SA 1.849% 3/25/26 | 400 | 398 | |||||||||||||||
BANCO SANTANDER SA 2.749% 12/03/30 | 200 | 196 | |||||||||||||||
BAT CAPITAL CORP 3.734% 9/25/40 | 130 | 125 | |||||||||||||||
BAT CAPITAL CORP 3.984% 9/25/50 | 200 | 192 | |||||||||||||||
BAT CAPITAL CORP 4.390% 8/15/37 | 220 | 232 | |||||||||||||||
BAT CAPITAL CORP 4.540% 8/15/47 | 55 | 58 | |||||||||||||||
BAT INTL FINANCE PLC 1.668% 3/25/26 | 145 | 142 | |||||||||||||||
BAXALTA INC 3.600% 6/23/22 | 15 | 15 | |||||||||||||||
BAXALTA INC 5.250% 6/23/45 | 7 | 9 | |||||||||||||||
* | BERKSHIRE HATHAWAY 4.200% 8/15/48 | 200 | 243 | ||||||||||||||
* | BERKSHIRE HATHAWAY 4.450% 1/15/49 | 235 | 290 |
(a) (b) (c) Identity of Issue, Borrower, Lessor, or Similar Party involved; Description of transaction including rate of interest and maturity date | Number of Shares/ Units or Face Amount (in thousands) | (e) Current Value (in thousands) | |||||||||||||||
BIOGEN INC 2.250% 5/01/30 | 464 | 457 | |||||||||||||||
BIOGEN INC 3.150% 5/01/50 | 75 | 72 | |||||||||||||||
BLACKSTONE SECURED 3.650% 7/14/23 | 195 | 201 | |||||||||||||||
BOARDWALK PIPELINES 3.400% 2/15/31 | 165 | 170 | |||||||||||||||
BOEING CO 1.433% 2/04/24 | 445 | 444 | |||||||||||||||
BOEING CO 2.196% 2/04/26 | 275 | 275 | |||||||||||||||
BOEING CO 2.750% 2/01/26 | 330 | 339 | |||||||||||||||
BOEING CO 3.100% 5/01/26 | 525 | 547 | |||||||||||||||
BOEING CO 3.250% 3/01/28 | 251 | 260 | |||||||||||||||
BOEING CO 4.875% 5/01/25 | 135 | 148 | |||||||||||||||
BOEING CO 5.040% 5/01/27 | 245 | 276 | |||||||||||||||
BOEING CO 5.150% 5/01/30 | 210 | 245 | |||||||||||||||
BOEING CO 5.705% 5/01/40 | 175 | 225 | |||||||||||||||
BOSTON PROPERTIES LP 3.125% 9/01/23 | 30 | 31 | |||||||||||||||
BOSTON SCIENTIFIC CO 4.000% 3/01/29 | 136 | 151 | |||||||||||||||
BP CAP MARKETS AMERI 2.939% 6/04/51 | 345 | 331 | |||||||||||||||
BP CAP MARKETS AMERI 3.017% 1/16/27 | 135 | 143 | |||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB 4.125% 6/15/39 | 122 | 144 | |||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB 5.000% 8/15/45 | 171 | 227 | |||||||||||||||
BRIXMOR OPERATING PA 2.250% 4/01/28 | 220 | 219 | |||||||||||||||
BRIXMOR OPERATING PA 2.500% 8/16/31 | 115 | 113 | |||||||||||||||
BRIXMOR OPERATING PA 3.850% 2/01/25 | 120 | 127 | |||||||||||||||
BROADCOM INC 4.750% 4/15/29 | 330 | 376 | |||||||||||||||
BROOKFIELD FINANCE 4.700% 9/20/47 | 64 | 79 | |||||||||||||||
BROOKFIELD FINANCE 4.850% 3/29/29 | 96 | 111 | |||||||||||||||
BROWN & BROWN INC 2.375% 3/15/31 | 100 | 97 | |||||||||||||||
BUCKEYE PARTNERS LP 5.850% 11/15/43 | 195 | 191 | |||||||||||||||
BUNGE LTD FINANCE CO 2.750% 5/14/31 | 260 | 264 | |||||||||||||||
BURLINGTN NORTH SANT 4.375% 9/01/42 | 130 | 158 | |||||||||||||||
BURLINGTON NORTH SAN 6.150% 5/01/37 | 60 | 85 | |||||||||||||||
CAMPBELL SOUP CO 3.125% 4/24/50 | 66 | 65 | |||||||||||||||
CANADIAN PACIFIC RAI 3.000% 12/02/41 | 223 | 228 | |||||||||||||||
CANADIAN PACIFIC RR 5.750% 3/15/33 | 70 | 90 | |||||||||||||||
CAPITAL ONE FINANCIA 3.300% 10/30/24 | 350 | 368 | |||||||||||||||
CAPITAL ONE FINANCIA 3.750% 7/28/26 | 88 | 94 | |||||||||||||||
CBS CORP 4.000% 1/15/26 | 292 | 315 | |||||||||||||||
CELANESE US HOLDINGS 3.500% 5/08/24 | 118 | 123 | |||||||||||||||
CENTERPOINT ENER HOU 3.000% 2/01/27 | 91 | 96 | |||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC 3.500% 3/01/42 | 375 | 364 |
(a) (b) (c) Identity of Issue, Borrower, Lessor, or Similar Party involved; Description of transaction including rate of interest and maturity date | Number of Shares/ Units or Face Amount (in thousands) | (e) Current Value (in thousands) | |||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC 3.700% 4/01/51 | 130 | 126 | |||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC 5.375% 4/01/38 | 48 | 57 | |||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC 6.384% 10/23/35 | 652 | 843 | |||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC 6.834% 10/23/55 | 70 | 100 | |||||||||||||||
CHENIERE CORP CHRIST 5.875% 3/31/25 | 405 | 449 | |||||||||||||||
CHEVRON CORP 2.566% 5/16/23 | 210 | 215 | |||||||||||||||
CIGNA CORP 3.400% 3/01/27 | 415 | 446 | |||||||||||||||
CIGNA CORP 4.500% 2/25/26 | 108 | 119 | |||||||||||||||
CINCINNATI FINL CORP 6.920% 5/15/28 | 50 | 64 | |||||||||||||||
CITIGROUP INC 4.450% 9/29/27 | 21 | 23 | |||||||||||||||
CITIZENS FINANCIAL 2.638% 9/30/32 | 47 | 46 | |||||||||||||||
CLEVELAND ELECTRIC 5.950% 12/15/36 | 40 | 53 | |||||||||||||||
CMS ENERGY CORP 2.950% 2/15/27 | 39 | 40 | |||||||||||||||
CMS ENERGY CORP 3.875% 3/01/24 | 180 | 189 | |||||||||||||||
COCA-COLA FEMSA SAB 1.850% 9/01/32 | 205 | 193 | |||||||||||||||
COCA-COLA FEMSA SAB 2.750% 1/22/30 | 190 | 194 | |||||||||||||||
COMCAST CORP 2.350% 1/15/27 | 360 | 373 | |||||||||||||||
COMCAST CORP 3.200% 7/15/36 | 200 | 213 | |||||||||||||||
COMCAST CORP 3.400% 4/01/30 | 1,375 | 1,501 | |||||||||||||||
COMCAST CORP 3.900% 3/01/38 | 55 | 62 | |||||||||||||||
COMCAST CORP 4.250% 1/15/33 | 150 | 176 | |||||||||||||||
COMMONSPIRIT HEALTH 2.782% 10/01/30 | 545 | 558 | |||||||||||||||
COMMONWEALTH EDISON 3.650% 6/15/46 | 45 | 50 | |||||||||||||||
COMMONWEALTH EDISON 3.750% 8/15/47 | 70 | 79 | |||||||||||||||
CONAGRA BRANDS INC 5.400% 11/01/48 | 100 | 135 | |||||||||||||||
CONSTELLATION BRANDS 4.400% 11/15/25 | 75 | 82 | |||||||||||||||
CONTL AIRLINES 2012- 4.000% 10/29/24 | 431 | 447 | |||||||||||||||
CORNING INC 3.900% 11/15/49 | 100 | 112 | |||||||||||||||
CORPORATE OFFICE PRO 2.000% 1/15/29 | 90 | 87 | |||||||||||||||
CORPORATE OFFICE PRO 2.750% 4/15/31 | 362 | 360 | |||||||||||||||
CROWN CASTLE INTL CO 2.250% 1/15/31 | 295 | 287 | |||||||||||||||
CSX CORP 6.000% 10/01/36 | 175 | 236 | |||||||||||||||
CVS HEALTH CORP 2.700% 8/21/40 | 500 | 481 | |||||||||||||||
CVS PASS-THROUGH TRU 6.036% 12/10/28 | — | 0 | |||||||||||||||
DDR CORP 3.625% 2/01/25 | 61 | 64 | |||||||||||||||
DELL INTL L L C / EM 5.450% 6/15/23 | 35 | 37 | |||||||||||||||
DELL INTL L L C / EM 6.020% 6/15/26 | 673 | 778 | |||||||||||||||
DELTA AIR LINES 2015 3.625% 7/30/27 | 1,035 | 1,087 | |||||||||||||||
DELTA AIRLINES 2015B 4.250% 7/30/23 | 261 | 269 |
(a) (b) (c) Identity of Issue, Borrower, Lessor, or Similar Party involved; Description of transaction including rate of interest and maturity date | Number of Shares/ Units or Face Amount (in thousands) | (e) Current Value (in thousands) | |||||||||||||||
DH EUROPE FINANCE II 3.250% 11/15/39 | 80 | 85 | |||||||||||||||
DIAMONDBACK ENERGY 3.250% 12/01/26 | 150 | 158 | |||||||||||||||
DIAMONDBACK ENERGY 4.750% 5/31/25 | 345 | 378 | |||||||||||||||
DIGITAL REALTY TRUST 3.700% 8/15/27 | 39 | 42 | |||||||||||||||
DISCOVERY COMMUNICAT 3.450% 3/15/25 | 120 | 126 | |||||||||||||||
DISCOVERY COMMUNICAT 5.200% 9/20/47 | 275 | 341 | |||||||||||||||
DOLLAR GENERAL CORP 4.125% 5/01/28 | 70 | 78 | |||||||||||||||
DOMINION ENERGY INC 3.375% 4/01/30 | 210 | 223 | |||||||||||||||
DOMINION RESOURCES 2.750% 9/15/22 | 66 | 67 | |||||||||||||||
DOMINION RESOURCES 2.850% 8/15/26 | 76 | 79 | |||||||||||||||
DOWDUPONT INC 5.319% 11/15/38 | 100 | 129 | |||||||||||||||
DR PEPPER SNAPPLE GR 3.430% 6/15/27 | 35 | 37 | |||||||||||||||
DR PEPPER SNAPPLE GR 4.420% 12/15/46 | 70 | 83 | |||||||||||||||
DTE ENERGY CO 1.050% 6/01/25 | 380 | 372 | |||||||||||||||
DUKE ENERGY CORP 2.650% 9/01/26 | 43 | 45 | |||||||||||||||
DUKE ENERGY CORP 3.400% 6/15/29 | 86 | 91 | |||||||||||||||
DUKE ENERGY CORP 6.000% 12/01/28 | 80 | 99 | |||||||||||||||
DUKE ENERGY FLORIDA 3.800% 7/15/28 | 200 | 220 | |||||||||||||||
DUKE ENERGY OHIO INC 4.300% 2/01/49 | 60 | 72 | |||||||||||||||
DUKE ENERGY PROGRESS 2.900% 8/15/51 | 180 | 178 | |||||||||||||||
DUKE ENERGY PROGRESS 4.200% 8/15/45 | 130 | 155 | |||||||||||||||
DUKE REALTY LP 2.875% 11/15/29 | 90 | 94 | |||||||||||||||
DUKE REALTY LP 3.250% 6/30/26 | 23 | 24 | |||||||||||||||
EATON CORP 4.000% 11/02/32 | 170 | 195 | |||||||||||||||
ECOPETROL SA 5.875% 9/18/23 | 128 | 136 | |||||||||||||||
EDISON INTERNATIONAL 3.550% 11/15/24 | 100 | 105 | |||||||||||||||
EMERA US FINANCE LP 3.550% 6/15/26 | 70 | 74 | |||||||||||||||
EMERA US FINANCE LP 4.750% 6/15/46 | 150 | 177 | |||||||||||||||
ENABLE MIDSTREAM PAR 4.150% 9/15/29 | 141 | 151 | |||||||||||||||
ENABLE MIDSTREAM PAR 4.950% 5/15/28 | 55 | 61 | |||||||||||||||
ENERGY TRANSFER OPER 6.250% 4/15/49 | 209 | 273 | |||||||||||||||
ENERGY TRANSFER PART 4.750% 1/15/26 | 420 | 459 | |||||||||||||||
ENERGY TRANSFER PART 5.500% 6/01/27 | 36 | 41 | |||||||||||||||
ENERGY TRANSFER PART 6.050% 6/01/41 | 268 | 328 | |||||||||||||||
ENTERGY LOUISIANA LL 2.400% 10/01/26 | 59 | 60 | |||||||||||||||
ENTERGY LOUISIANA LL 2.900% 3/15/51 | 140 | 137 | |||||||||||||||
ENTERGY LOUISIANA LL 3.050% 6/01/31 | 57 | 60 | |||||||||||||||
ENTERGY LOUISIANA LL 3.120% 9/01/27 | 40 | 42 | |||||||||||||||
ENTERGY MISSISSIPPI 3.850% 6/01/49 | 190 | 218 |
(a) (b) (c) Identity of Issue, Borrower, Lessor, or Similar Party involved; Description of transaction including rate of interest and maturity date | Number of Shares/ Units or Face Amount (in thousands) | (e) Current Value (in thousands) | |||||||||||||||
ENTERPRISE PRODUCTS 4.900% 5/15/46 | 180 | 218 | |||||||||||||||
EQUINIX INC 2.000% 5/15/28 | 529 | 519 | |||||||||||||||
EQUINIX INC 2.900% 11/18/26 | 305 | 316 | |||||||||||||||
ESSEX PORTFOLIO LP 1.650% 1/15/31 | 200 | 186 | |||||||||||||||
ESSEX PORTFOLIO LP 2.650% 3/15/32 | 190 | 191 | |||||||||||||||
EVERGY INC 2.900% 9/15/29 | 235 | 240 | |||||||||||||||
EVERSOURCE ENERGY 2.900% 10/01/24 | 350 | 362 | |||||||||||||||
EXELON CORP 5.100% 6/15/45 | 170 | 219 | |||||||||||||||
EXELON GENERATION CO 3.250% 6/01/25 | 340 | 356 | |||||||||||||||
EXELON GENERATION CO 4.250% 6/15/22 | 75 | 76 | |||||||||||||||
EXELON GENERATION CO 6.250% 10/01/39 | 180 | 225 | |||||||||||||||
EXXON MOBIL CORPORAT 2.995% 8/16/39 | 400 | 405 | |||||||||||||||
FISERV INC 4.400% 7/01/49 | 90 | 107 | |||||||||||||||
FOMENTO ECONOMICO ME 3.500% 1/16/50 | 260 | 272 | |||||||||||||||
FORD FOUNDATION/THE 2.815% 6/01/70 | 90 | 93 | |||||||||||||||
FORTIS INC 3.055% 10/04/26 | 155 | 161 | |||||||||||||||
GE CAPITAL INTL FUND 4.418% 11/15/35 | 325 | 388 | |||||||||||||||
GENERAL DYNAMICS COR 4.250% 4/01/50 | 170 | 217 | |||||||||||||||
GENERAL MOTORS CO 6.125% 10/01/25 | 135 | 155 | |||||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL 2.350% 1/08/31 | 322 | 313 | |||||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL 2.750% 6/20/25 | 360 | 371 | |||||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL 4.350% 1/17/27 | 117 | 129 | |||||||||||||||
GILEAD SCIENCES INC 2.600% 10/01/40 | 400 | 385 | |||||||||||||||
GLOBAL PAYMENTS INC 3.200% 8/15/29 | 186 | 194 | |||||||||||||||
GLOBAL PAYMENTS INC 4.150% 8/15/49 | 195 | 222 | |||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP 3.500% 11/16/26 | 150 | 160 | |||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP 3.800% 3/15/30 | 200 | 220 | |||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP 3.850% 1/26/27 | 224 | 241 | |||||||||||||||
HACKENSACK MERIDIAN 2.675% 9/01/41 | 445 | 434 | |||||||||||||||
HACKENSACK MERIDIAN 2.875% 9/01/50 | 250 | 251 | |||||||||||||||
HALLIBURTON CO 3.800% 11/15/25 | 10 | 11 | |||||||||||||||
HALLIBURTON CO 4.850% 11/15/35 | 43 | 51 | |||||||||||||||
HALLIBURTON COMPANY 6.700% 9/15/38 | 50 | 69 | |||||||||||||||
HANOVER INSURANCE GR 2.500% 9/01/30 | 140 | 139 | |||||||||||||||
HARRIS CORPORATION 4.854% 4/27/35 | 40 | 49 | |||||||||||||||
HARTFORD FINL SVCS 4.300% 4/15/43 | 90 | 106 | |||||||||||||||
HASBRO INC 3.900% 11/19/29 | 345 | 380 | |||||||||||||||
HCA INC 3.500% 7/15/51 | 195 | 199 | |||||||||||||||
HCA INC 5.125% 6/15/39 | 175 | 216 |
(a) (b) (c) Identity of Issue, Borrower, Lessor, or Similar Party involved; Description of transaction including rate of interest and maturity date | Number of Shares/ Units or Face Amount (in thousands) | (e) Current Value (in thousands) | |||||||||||||||
HCA INC 5.250% 6/15/26 | 600 | 675 | |||||||||||||||
HCP INC 3.250% 7/15/26 | 350 | 372 | |||||||||||||||
HCP INC 3.500% 7/15/29 | 185 | 201 | |||||||||||||||
HEALTH CARE REIT INC 6.500% 3/15/41 | 140 | 203 | |||||||||||||||
HEALTHPEAK PROPERTIE 2.125% 12/01/28 | 271 | 271 | |||||||||||||||
HESS CORP 6.000% 1/15/40 | 40 | 51 | |||||||||||||||
HOLLYFRONTIER CORP 2.625% 10/01/23 | 275 | 280 | |||||||||||||||
HOLLYFRONTIER CORP 5.875% 4/01/26 | 155 | 174 | |||||||||||||||
HOME DEPOT INC 3.300% 4/15/40 | 210 | 228 | |||||||||||||||
HSBC HOLDINGS PLC 6.100% 1/14/42 | 280 | 400 | |||||||||||||||
HSBC HOLDINGS PLC 7.350% 11/27/32 | 224 | 299 | |||||||||||||||
IBM CORP 3.500% 5/15/29 | 1,350 | 1,465 | |||||||||||||||
ING GROEP NV 3.950% 3/29/27 | 200 | 219 | |||||||||||||||
INTL FLAVOR & FRAGRA 5.000% 9/26/48 | 274 | 352 | |||||||||||||||
INTL LEASE FINANCE 5.875% 8/15/22 | 150 | 155 | |||||||||||||||
INTL LEASE FINANCE 8.625% 1/15/22 | 100 | 100 | |||||||||||||||
INTL PAPER CO 8.700% 6/15/38 | 40 | 65 | |||||||||||||||
JB HUNT TRANSPRT SVC 3.850% 3/15/24 | 100 | 105 | |||||||||||||||
JERSEY CENTRAL PWR 6.150% 6/01/37 | 30 | 40 | |||||||||||||||
KANSAS CITY POWER & 4.200% 3/15/48 | 60 | 71 | |||||||||||||||
KANSAS CITY SOUTHERN 4.700% 5/01/48 | 217 | 270 | |||||||||||||||
KINDER MORGAN INC/DE 5.050% 2/15/46 | 40 | 48 | |||||||||||||||
KLA CORP 3.300% 3/01/50 | 100 | 107 | |||||||||||||||
KOHL'S CORPORATION 3.375% 5/01/31 | 443 | 451 | |||||||||||||||
KROGER CO 3.950% 1/15/50 | 175 | 201 | |||||||||||||||
L3HARRIS TECH INC 1.800% 1/15/31 | 230 | 220 | |||||||||||||||
LASMO USA INC DTD 7.300% 11/15/27 | 70 | 89 | |||||||||||||||
LEAR CORP 2.600% 1/15/32 | 85 | 84 | |||||||||||||||
LENNAR CORP 4.500% 4/30/24 | 100 | 106 | |||||||||||||||
LIFE STORAGE LP 2.400% 10/15/31 | 135 | 133 | |||||||||||||||
LIFE STORAGE LP 4.000% 6/15/29 | 214 | 237 | |||||||||||||||
LLOYDS BANK PLC 4.500% 11/04/24 | 235 | 253 | |||||||||||||||
LLOYDS BANKING GROUP 4.375% 3/22/28 | 200 | 224 | |||||||||||||||
LOUISVILLE GAS & ELE 3.300% 10/01/25 | 71 | 75 | |||||||||||||||
LOUISVILLE GAS & ELE 4.650% 11/15/43 | 100 | 122 | |||||||||||||||
LOWE'S COS INC 2.625% 4/01/31 | 230 | 235 | |||||||||||||||
LOWE'S COS INC 3.000% 10/15/50 | 225 | 222 | |||||||||||||||
LYB INT FINANCE III 3.625% 4/01/51 | 100 | 106 | |||||||||||||||
LYB INTL FINANCE BV 4.875% 3/15/44 | 170 | 210 |
(a) (b) (c) Identity of Issue, Borrower, Lessor, or Similar Party involved; Description of transaction including rate of interest and maturity date | Number of Shares/ Units or Face Amount (in thousands) | (e) Current Value (in thousands) | |||||||||||||||
MARATHON PETROLEUM 4.700% 5/01/25 | 138 | 151 | |||||||||||||||
MARSH & MCLENNAN COS 4.375% 3/15/29 | 325 | 370 | |||||||||||||||
MARTIN MARIETTA MATE 3.500% 12/15/27 | 220 | 237 | |||||||||||||||
MASCO CORP 2.000% 10/01/30 | 90 | 86 | |||||||||||||||
MASCO CORP 6.500% 8/15/32 | 110 | 145 | |||||||||||||||
MASTERCARD INC 3.850% 3/26/50 | 125 | 150 | |||||||||||||||
MCDONALD'S CORP 3.500% 7/01/27 | 200 | 217 | |||||||||||||||
MCDONALD'S CORP 4.200% 4/01/50 | 125 | 151 | |||||||||||||||
MCDONALD'S CORP 4.700% 12/09/35 | 101 | 123 | |||||||||||||||
MCDONALD'S CORP 6.300% 10/15/37 | 38 | 53 | |||||||||||||||
MDC HOLDINGS INC 2.500% 1/15/31 | 315 | 305 | |||||||||||||||
MEAD JOHNSON NUTRITI 4.125% 11/15/25 | 120 | 131 | |||||||||||||||
MEAD JOHNSON NUTRITI 4.600% 6/01/44 | 35 | 45 | |||||||||||||||
MEMORIAL HEALTH SERV 3.447% 11/01/49 | 310 | 341 | |||||||||||||||
MICROSOFT CORP 3.041% 3/17/62 | 46 | 49 | |||||||||||||||
MID-AMERICA APARTMEN 1.700% 2/15/31 | 160 | 153 | |||||||||||||||
MIDMICHIGAN HEALTH 3.409% 6/01/50 | 90 | 96 | |||||||||||||||
MITSUBISHI UFJ FIN 2.048% 7/17/30 | 360 | 350 | |||||||||||||||
MITSUBISHI UFJ FIN 3.751% 7/18/39 | 290 | 329 | |||||||||||||||
MOODY'S CORPORATION 3.250% 5/20/50 | 210 | 219 | |||||||||||||||
* | MORGAN STANLEY 3.125% 7/27/26 | 500 | 530 | ||||||||||||||
* | MORGAN STANLEY 3.625% 1/20/27 | 755 | 818 | ||||||||||||||
MPLX LP 4.800% 2/15/29 | 139 | 159 | |||||||||||||||
MYLAN INC 5.400% 11/29/43 | 50 | 62 | |||||||||||||||
NATIONAL RETAIL PROP 3.600% 12/15/26 | 62 | 66 | |||||||||||||||
NATIONAL RETAIL PROP 4.000% 11/15/25 | 218 | 236 | |||||||||||||||
NISOURCE INC 1.700% 2/15/31 | 200 | 187 | |||||||||||||||
NOMURA HOLDINGS INC 2.648% 1/16/25 | 276 | 284 | |||||||||||||||
NOMURA HOLDINGS INC 2.679% 7/16/30 | 200 | 199 | |||||||||||||||
NORDSTROM INC 4.000% 3/15/27 | 295 | 296 | |||||||||||||||
NORDSTROM INC 4.250% 8/01/31 | 331 | 325 | |||||||||||||||
NORFOLK SOUTHERN COR 3.942% 11/01/47 | 351 | 406 | |||||||||||||||
NORFOLK SOUTHERN COR 4.837% 10/01/41 | 235 | 296 | |||||||||||||||
NORTHEASTERN UNIVERS 2.894% 10/01/50 | 400 | 398 | |||||||||||||||
NORTHERN STATE PWR- 6.200% 7/01/37 | 50 | 72 | |||||||||||||||
NORTHROP GRUMMAN COR 5.250% 5/01/50 | 335 | 469 | |||||||||||||||
NUCOR CORP 2.979% 12/15/55 | 50 | 49 | |||||||||||||||
NUTRIEN LTD 4.125% 3/15/35 | 100 | 114 | |||||||||||||||
NUTRIEN LTD 5.000% 4/01/49 | 55 | 74 |
(a) (b) (c) Identity of Issue, Borrower, Lessor, or Similar Party involved; Description of transaction including rate of interest and maturity date | Number of Shares/ Units or Face Amount (in thousands) | (e) Current Value (in thousands) | |||||||||||||||
NVENT FINANCE SARL 4.550% 4/15/28 | 98 | 109 | |||||||||||||||
OFFICE PPTY INCOME 2.400% 2/01/27 | 280 | 271 | |||||||||||||||
OFFICE PPTY INCOME 2.650% 6/15/26 | 350 | 347 | |||||||||||||||
OHIO POWER COMPANY 2.900% 10/01/51 | 240 | 231 | |||||||||||||||
ONCOR ELECTRIC DELIV 3.100% 9/15/49 | 215 | 224 | |||||||||||||||
ONEBEACON US HOLDING 4.600% 11/09/22 | 150 | 154 | |||||||||||||||
ORACLE CORP 1.650% 3/25/26 | 300 | 298 | |||||||||||||||
ORACLE CORP 2.300% 3/25/28 | 400 | 399 | |||||||||||||||
ORACLE CORP 3.850% 7/15/36 | 267 | 282 | |||||||||||||||
ORACLE CORP 3.900% 5/15/35 | 233 | 250 | |||||||||||||||
ORACLE CORP 3.950% 3/25/51 | 174 | 181 | |||||||||||||||
ORACLE CORP 4.000% 7/15/46 | 120 | 125 | |||||||||||||||
OTIS WORLDWIDE CORP 2.565% 2/15/30 | 200 | 203 | |||||||||||||||
PACIFIC GAS & 2.950% 3/01/26 | 105 | 107 | |||||||||||||||
PACIFIC GAS & ELECTR 1.367% 3/10/23 | 390 | 388 | |||||||||||||||
PACIFIC GAS & ELECTR 1.700% 11/15/23 | 135 | 135 | |||||||||||||||
PACIFIC GAS & ELECTR 1.750% 6/16/22 | 450 | 450 | |||||||||||||||
PACIFIC GAS & ELECTR 3.750% 8/15/42 | 50 | 47 | |||||||||||||||
PACIFIC GAS & ELECTR 4.300% 3/15/45 | 85 | 86 | |||||||||||||||
PACIFIC GAS & ELECTR 4.450% 4/15/42 | 200 | 203 | |||||||||||||||
PACIFIC GAS AND ELEC 3.450% 7/01/25 | 170 | 176 | |||||||||||||||
PECO ENERGY CO 2.800% 6/15/50 | 100 | 98 | |||||||||||||||
PEPPERDINE UNIV 3.301% 12/01/59 | 150 | 159 | |||||||||||||||
PETRO-CANADA 5.350% 7/15/33 | 100 | 121 | |||||||||||||||
PETRO-CANADA 6.800% 5/15/38 | 80 | 112 | |||||||||||||||
PHILLIPS 66 PARTNERS 3.150% 12/15/29 | 105 | 109 | |||||||||||||||
PHILLIPS 66 PARTNERS 3.550% 10/01/26 | 15 | 16 | |||||||||||||||
PHILLIPS 66 PARTNERS 3.605% 2/15/25 | 60 | 63 | |||||||||||||||
PHYSICIANS REALTY LP 2.625% 11/01/31 | 140 | 140 | |||||||||||||||
PIEDMONT HEALTHCARE 2.864% 1/01/52 | 245 | 239 | |||||||||||||||
PIONEER NATURAL RESO 1.900% 8/15/30 | 280 | 266 | |||||||||||||||
PLAINS ALL AMER PIPE 4.700% 6/15/44 | 130 | 138 | |||||||||||||||
PLAINS ALL AMER PIPE 5.150% 6/01/42 | 185 | 203 | |||||||||||||||
PRECISION CASTPARTS 3.900% 1/15/43 | 250 | 288 | |||||||||||||||
PRECISION CASTPARTS 4.375% 6/15/45 | 80 | 99 | |||||||||||||||
* | PRINCIPAL FINANCIAL 3.700% 5/15/29 | 105 | 116 | ||||||||||||||
PROGRESS ENERGY INC 7.000% 10/30/31 | 50 | 68 | |||||||||||||||
PROV ST JOSEPH HLTH 2.746% 10/01/26 | 28 | 29 | |||||||||||||||
PSI ENERGY INC 6.120% 10/15/35 | 50 | 67 |
(a) (b) (c) Identity of Issue, Borrower, Lessor, or Similar Party involved; Description of transaction including rate of interest and maturity date | Number of Shares/ Units or Face Amount (in thousands) | (e) Current Value (in thousands) | |||||||||||||||
PUBLIC SERVICE COLOR 3.550% 6/15/46 | 27 | 29 | |||||||||||||||
PUBLIC SERVICE ELECT 2.250% 9/15/26 | 70 | 72 | |||||||||||||||
PUBLIC STORAGE 1.950% 11/09/28 | 124 | 124 | |||||||||||||||
PUBLIC STORAGE 2.250% 11/09/31 | 104 | 105 | |||||||||||||||
QUANTA SERVICES INC 2.350% 1/15/32 | 295 | 286 | |||||||||||||||
QUEST DIAGNOSTICS IN 2.800% 6/30/31 | 105 | 108 | |||||||||||||||
RAYTHEON TECH CORP 2.375% 3/15/32 | 273 | 273 | |||||||||||||||
RAYTHEON TECH CORP 4.350% 4/15/47 | 17 | 21 | |||||||||||||||
REALTY INCOME CORP 1.800% 3/15/33 | 145 | 136 | |||||||||||||||
REGENCY CENTERS LP 2.950% 9/15/29 | 180 | 187 | |||||||||||||||
REGENCY CENTERS LP 4.125% 3/15/28 | 200 | 223 | |||||||||||||||
REGENERON PHARMACEUT 1.750% 9/15/30 | 490 | 463 | |||||||||||||||
REPUBLIC SERVICES IN 1.450% 2/15/31 | 150 | 139 | |||||||||||||||
REYNOLDS AMERICAN IN 5.700% 8/15/35 | 100 | 118 | |||||||||||||||
ROPER TECHNOLOGIES 1.400% 9/15/27 | 170 | 165 | |||||||||||||||
ROPER TECHNOLOGIES 2.000% 6/30/30 | 130 | 125 | |||||||||||||||
ROYAL BK SCOTLND GRP 4.800% 4/05/26 | 200 | 222 | |||||||||||||||
RYDER SYSTEM INC 1.750% 9/01/26 | 375 | 372 | |||||||||||||||
SABINE PASS LIQUEFAC 4.500% 5/15/30 | 220 | 248 | |||||||||||||||
SABRA HEALTH CARE LP 3.200% 12/01/31 | 230 | 225 | |||||||||||||||
SAFEHOLD OPERATING 2.800% 6/15/31 | 545 | 538 | |||||||||||||||
SAN DIEGO G & E 2.950% 8/15/51 | 195 | 196 | |||||||||||||||
SAN DIEGO G & E 6.125% 9/15/37 | 80 | 108 | |||||||||||||||
SANTANDER UK GROUP 3.571% 1/10/23 | 200 | 200 | |||||||||||||||
SHELL INTERNATIONAL 5.500% 3/25/40 | 165 | 224 | |||||||||||||||
SOUTHERN CAL EDISON 3.650% 3/01/28 | 100 | 108 | |||||||||||||||
SOUTHERN CAL EDISON 4.050% 3/15/42 | 150 | 162 | |||||||||||||||
SOUTHERN CAL EDISON 4.125% 3/01/48 | 140 | 157 | |||||||||||||||
SOUTHERN CALIF EDISO 5.550% 1/15/36 | 100 | 123 | |||||||||||||||
SOUTHERN CALIF GAS 3.200% 6/15/25 | 150 | 157 | |||||||||||||||
SOUTHERN CO GAS CAPI 3.150% 9/30/51 | 165 | 163 | |||||||||||||||
SOUTHERN CO GAS CAPI 3.950% 10/01/46 | 26 | 29 | |||||||||||||||
SOUTHERN POWER CO 5.150% 9/15/41 | 70 | 86 | |||||||||||||||
SOUTHWEST GAS CORP 3.800% 9/29/46 | 49 | 54 | |||||||||||||||
SOUTHWESTERN PUBLIC 4.500% 8/15/41 | 30 | 36 | |||||||||||||||
SPIRIT AIR 2017-1 PT 3.375% 2/15/30 | 62 | 63 | |||||||||||||||
STEEL DYNAMICS INC 1.650% 10/15/27 | 101 | 99 | |||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI FINL 1.474% 7/08/25 | 200 | 199 | |||||||||||||||
SUNOCO LOGISTICS PAR 3.900% 7/15/26 | 350 | 376 |
(a) (b) (c) Identity of Issue, Borrower, Lessor, or Similar Party involved; Description of transaction including rate of interest and maturity date | Number of Shares/ Units or Face Amount (in thousands) | (e) Current Value (in thousands) | |||||||||||||||
TAKEDA PHARMACEUTICA 3.025% 7/09/40 | 515 | 524 | |||||||||||||||
TAKEDA PHARMACEUTICA 3.175% 7/09/50 | 200 | 202 | |||||||||||||||
TAMPA ELECTRIC CO 4.450% 6/15/49 | 225 | 283 | |||||||||||||||
TECK RESOURCES LIMIT 3.900% 7/15/30 | 100 | 107 | |||||||||||||||
TECK RESOURCES LIMIT 6.250% 7/15/41 | 235 | 312 | |||||||||||||||
TELEFONICA EMISIONES 4.665% 3/06/38 | 150 | 173 | |||||||||||||||
TEXAS HEALTH RESOURC 2.328% 11/15/50 | 200 | 181 | |||||||||||||||
TEXTRON INC 3.000% 6/01/30 | 350 | 361 | |||||||||||||||
THERMO FISHER SCIENT 2.000% 10/15/31 | 170 | 167 | |||||||||||||||
TIME WARNER CABLE IN 5.500% 9/01/41 | 200 | 242 | |||||||||||||||
TIME WARNER CABLE IN 5.875% 11/15/40 | 250 | 312 | |||||||||||||||
T-MOBILE USA INC 2.050% 2/15/28 | 300 | 298 | |||||||||||||||
T-MOBILE USA INC 3.000% 2/15/41 | 420 | 410 | |||||||||||||||
T-MOBILE USA INC 3.500% 4/15/25 | 350 | 371 | |||||||||||||||
T-MOBILE USA INC 3.750% 4/15/27 | 200 | 217 | |||||||||||||||
TOLEDO EDISON COMPAN 6.150% 5/15/37 | 50 | 68 | |||||||||||||||
TOTAL CAPITAL INTL 2.986% 6/29/41 | 780 | 790 | |||||||||||||||
TOYOTA MOTOR CREDIT 3.375% 4/01/30 | 275 | 301 | |||||||||||||||
TRANS-CANADA PIPELIN 6.200% 10/15/37 | 60 | 82 | |||||||||||||||
TRI-STATE GENERATION 4.250% 6/01/46 | 37 | 42 | |||||||||||||||
TUCSON ELECTRIC POWE 4.850% 12/01/48 | 125 | 161 | |||||||||||||||
TYSON FOODS INC 5.150% 8/15/44 | 80 | 104 | |||||||||||||||
UDR INC 1.900% 3/15/33 | 175 | 161 | |||||||||||||||
UDR INC 2.100% 8/01/32 | 250 | 238 | |||||||||||||||
UDR INC 2.950% 9/01/26 | 32 | 33 | |||||||||||||||
UDR INC 3.000% 8/15/31 | 30 | 31 | |||||||||||||||
UNION CARBIDE CORP 7.750% 10/01/96 | 110 | 194 | |||||||||||||||
UNION ELECTRIC CO 2.950% 6/15/27 | 50 | 53 | |||||||||||||||
UNITED AIR 2013-1 A 4.300% 2/15/27 | 163 | 171 | |||||||||||||||
UNITED AIR 2016-1 AA 3.100% 7/07/28 | 158 | 162 | |||||||||||||||
UNITED AIR 2016-1 B 3.650% 1/07/26 | 57 | 57 | |||||||||||||||
UNITED AIR 2016-2 A 3.100% 10/07/28 | 276 | 273 | |||||||||||||||
UNITED AIR 2018-1 A 3.700% 3/01/30 | 382 | 386 | |||||||||||||||
UNITED AIR 2018-1 AA 3.500% 3/01/30 | 164 | 171 | |||||||||||||||
UNITED AIR 2018-1 B 4.600% 3/01/26 | 37 | 38 | |||||||||||||||
UNITED AIR 2019-1 A 4.550% 8/25/31 | 246 | 265 | |||||||||||||||
UNITED AIR 2019-1 AA 4.150% 8/25/31 | 229 | 251 | |||||||||||||||
UNITED TECHNOLOGIES 3.750% 11/01/46 | 105 | 117 | |||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP 3.250% 5/15/51 | 200 | 216 |
(a) (b) (c) Identity of Issue, Borrower, Lessor, or Similar Party involved; Description of transaction including rate of interest and maturity date | Number of Shares/ Units or Face Amount (in thousands) | (e) Current Value (in thousands) | |||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP 4.625% 7/15/35 | 124 | 155 | |||||||||||||||
UNIV OF SOUTHERN CAL 3.226% 10/01/20 | 200 | 203 | |||||||||||||||
VALE OVERSEAS LIMITE 3.750% 7/08/30 | 300 | 311 | |||||||||||||||
VALERO ENERGY CORP 2.150% 9/15/27 | 220 | 219 | |||||||||||||||
VALERO ENERGY CORP 7.500% 4/15/32 | 21 | 29 | |||||||||||||||
VENTAS REALTY LP 3.250% 10/15/26 | 25 | 26 | |||||||||||||||
VENTAS REALTY LP 3.850% 4/01/27 | 31 | 34 | |||||||||||||||
VERISK ANALYTICS INC 3.625% 5/15/50 | 200 | 217 | |||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIO 2.987% 10/30/56 | 219 | 207 | |||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIO 3.550% 3/22/51 | 200 | 215 | |||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIO 4.272% 1/15/36 | 50 | 59 | |||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIO 4.400% 11/01/34 | 70 | 82 | |||||||||||||||
VIACOM INC 5.850% 9/01/43 | 105 | 141 | |||||||||||||||
VIATRIS INC 2.300% 6/22/27 | 588 | 591 | |||||||||||||||
VIRGINIA ELEC & POWE 3.800% 9/15/47 | 50 | 56 | |||||||||||||||
VMWARE INC 1.400% 8/15/26 | 680 | 668 | |||||||||||||||
VMWARE INC 2.950% 8/21/22 | 140 | 142 | |||||||||||||||
VMWARE INC 4.650% 5/15/27 | 160 | 180 | |||||||||||||||
VODAFONE GROUP PLC 5.000% 5/30/38 | 300 | 373 | |||||||||||||||
VORNADO REALTY LP 3.500% 1/15/25 | 70 | 73 | |||||||||||||||
VR BANCO SANTANDER 1.722% 9/14/27 | 200 | 196 | |||||||||||||||
VR BANK OF AMERICA 1.734% 7/22/27 | 450 | 447 | |||||||||||||||
VR BANK OF AMERICA 1.898% 7/23/31 | 160 | 153 | |||||||||||||||
VR BANK OF AMERICA 2.087% 6/14/29 | 219 | 217 | |||||||||||||||
VR BANK OF AMERICA 2.496% 2/13/31 | 750 | 752 | |||||||||||||||
VR BANK OF AMERICA 2.572% 10/20/32 | 345 | 347 | |||||||||||||||
VR BANK OF AMERICA 2.676% 6/19/41 | 1,000 | 962 | |||||||||||||||
VR BANK OF AMERICA 2.687% 4/22/32 | 335 | 340 | |||||||||||||||
VR BANK OF AMERICA 3.970% 3/05/29 | 81 | 89 | |||||||||||||||
VR BANK OF AMERICA 3.974% 2/07/30 | 2,465 | 2,715 | |||||||||||||||
VR BANK OF AMERICA 4.330% 3/15/50 | 180 | 223 | |||||||||||||||
VR BANK OF MONTREAL 3.803% 12/15/32 | 67 | 72 | |||||||||||||||
VR BARCLAYS PLC 2.894% 11/24/32 | 200 | 201 | |||||||||||||||
VR BARCLAYS PLC 4.338% 5/16/24 | 200 | 208 | |||||||||||||||
VR BARCLAYS PLC 4.610% 2/15/23 | 220 | 221 | |||||||||||||||
VR CITIGROUP INC 1.122% 1/28/27 | 500 | 487 | |||||||||||||||
VR CITIGROUP INC 2.520% 11/03/32 | 385 | 385 | |||||||||||||||
VR CITIGROUP INC 2.666% 1/29/31 | 500 | 507 | |||||||||||||||
VR CITIGROUP INC 3.668% 7/24/28 | 290 | 313 |
(a) (b) (c) Identity of Issue, Borrower, Lessor, or Similar Party involved; Description of transaction including rate of interest and maturity date | Number of Shares/ Units or Face Amount (in thousands) | (e) Current Value (in thousands) | |||||||||||||||
VR CITIGROUP INC 3.878% 1/24/39 | 50 | 57 | |||||||||||||||
VR CITIGROUP INC 3.980% 3/20/30 | 300 | 331 | |||||||||||||||
VR CITIGROUP INC 4.412% 3/31/31 | 2,605 | 2,975 | |||||||||||||||
VR DEUTSCHE BANK NY 2.129% 11/24/26 | 220 | 220 | |||||||||||||||
VR DEUTSCHE BANK NY 2.222% 9/18/24 | 390 | 395 | |||||||||||||||
VR GOLDMAN SACHS 4.223% 5/01/29 | 2,755 | 3,060 | |||||||||||||||
VR GOLDMAN SACHS GRO 1.992% 1/27/32 | 400 | 384 | |||||||||||||||
VR GOLDMAN SACHS GRO 2.383% 7/21/32 | 290 | 286 | |||||||||||||||
VR GOLDMAN SACHS GRO 3.272% 9/29/25 | 500 | 525 | |||||||||||||||
VR GOLDMAN SACHS GRO 3.691% 6/05/28 | 639 | 688 | |||||||||||||||
VR GOLDMAN SACHS GRO 4.411% 4/23/39 | 210 | 251 | |||||||||||||||
VR HSBC HOLDINGS PLC 2.206% 8/17/29 | 220 | 216 | |||||||||||||||
VR HSBC HOLDINGS PLC 2.357% 8/18/31 | 320 | 313 | |||||||||||||||
VR JOHN DEERE CAPI 1.133% 6/07/23 | 1,116 | 1,123 | |||||||||||||||
* | VR JPMORGAN CHASE & 4.005% 4/23/29 | 2,485 | 2,743 | ||||||||||||||
* | VR JPMORGAN CHASE & 4.203% 7/23/29 | 600 | 671 | ||||||||||||||
VR LLOYDS BANKING GR 2.438% 2/05/26 | 300 | 306 | |||||||||||||||
VR MAGELLAN MIDSTREA 6.400% 5/01/37 | 70 | 91 | |||||||||||||||
VR MANUF & TRADERS 1.098% 5/18/22 | 2,274 | 2,278 | |||||||||||||||
VR MIZUHO FINANCIAL 1.234% 5/22/27 | 284 | 275 | |||||||||||||||
* | VR MORGAN STANLEY 1.794% 2/13/32 | 470 | 445 | ||||||||||||||
* | VR MORGAN STANLEY 3.622% 4/01/31 | 200 | 218 | ||||||||||||||
* | VR MORGAN STANLEY 3.772% 1/24/29 | 1,355 | 1,474 | ||||||||||||||
* | VR MORGAN STANLEY 4.431% 1/23/30 | 137 | 156 | ||||||||||||||
* | VR MORGAN STANLEY 4.457% 4/22/39 | 135 | 162 | ||||||||||||||
VR NATWEST GROUP PLC 1.642% 6/14/27 | 333 | 328 | |||||||||||||||
VR NORTHERN TRUST CO 3.375% 5/08/32 | 38 | 40 | |||||||||||||||
VR PNC BANK NA 0.46345% 2/24/23 | 2,085 | 2,086 | |||||||||||||||
VR ROYAL BK SCOTLND 3.754% 11/01/29 | 236 | 246 | |||||||||||||||
VR ROYAL BK SCOTLND 4.269% 3/22/25 | 200 | 212 | |||||||||||||||
VR ROYAL BK SCOTLND 4.445% 5/08/30 | 235 | 264 | |||||||||||||||
VR SANTANDER UK GROU 1.673% 6/14/27 | 270 | 264 | |||||||||||||||
* | VR WELLS FARGO & 4.478% 4/04/31 | 1,300 | 1,510 | ||||||||||||||
* | VR WELLS FARGO & COM 3.196% 6/17/27 | 535 | 564 | ||||||||||||||
VR WESTPAC BANKING 2.894% 2/04/30 | 250 | 255 | |||||||||||||||
VR WESTPAC BANKING 4.322% 11/23/31 | 120 | 130 | |||||||||||||||
WALT DISNEY COMPANY/ 4.700% 3/23/50 | 170 | 224 | |||||||||||||||
WALT DISNEY COMPANY/ 7.625% 11/30/28 | 100 | 136 | |||||||||||||||
* | WELLS FARGO & COMPAN 4.100% 6/03/26 | 36 | 39 |
(a) (b) (c) Identity of Issue, Borrower, Lessor, or Similar Party involved; Description of transaction including rate of interest and maturity date | Number of Shares/ Units or Face Amount (in thousands) | (e) Current Value (in thousands) | |||||||||||||||
* | WELLS FARGO & COMPAN 4.300% 7/22/27 | 148 | 165 | ||||||||||||||
* | WELLS FARGO & COMPAN 4.900% 11/17/45 | 67 | 84 | ||||||||||||||
WELLTOWER INC 2.700% 2/15/27 | 18 | 19 | |||||||||||||||
WELLTOWER INC 3.100% 1/15/30 | 115 | 120 | |||||||||||||||
WELLTOWER INC 4.250% 4/01/26 | 100 | 110 | |||||||||||||||
WESTPAC BANKING CORP 3.133% 11/18/41 | 175 | 173 | |||||||||||||||
WISCONSIN ENERGY COR 3.550% 6/15/25 | 29 | 31 | |||||||||||||||
WP CAREY INC 2.450% 2/01/32 | 180 | 176 | |||||||||||||||
WP CAREY INC 4.000% 2/01/25 | 200 | 213 | |||||||||||||||
WP CAREY INC 4.250% 10/01/26 | 300 | 328 | |||||||||||||||
WRKCO INC 3.900% 6/01/28 | 90 | 99 | |||||||||||||||
WW GRAINGER INC 4.600% 6/15/45 | 91 | 116 | |||||||||||||||
XCEL ENERGY INC 3.400% 6/01/30 | 200 | 215 | |||||||||||||||
XILINX INC 2.375% 6/01/30 | 584 | 591 | |||||||||||||||
YALE-NEW HAVEN HLTH 2.496% 7/01/50 | 210 | 194 | |||||||||||||||
ZIMMER BIOMET HOLDIN 2.600% 11/24/31 | 233 | 234 | |||||||||||||||
ZOETIS INC 2.000% 5/15/30 | 190 | 187 | |||||||||||||||
Total Corporate Debt Instruments | $ | 131,852 | |||||||||||||||
Common Stocks | |||||||||||||||||
10X GENOMICS INC | 34 | 5,094 | |||||||||||||||
1-800-FLOWERS.COM INC | 46 | 1,076 | |||||||||||||||
ABBVIE INC | 24 | 3,294 | |||||||||||||||
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS INC | 25 | 1,109 | |||||||||||||||
ACCO BRANDS CORP | 196 | 1,617 | |||||||||||||||
ACI WORLDWIDE INC | 46 | 1,593 | |||||||||||||||
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP | 26 | 741 | |||||||||||||||
ADOBE INC | 18 | 10,053 | |||||||||||||||
ADTRAN INC | 85 | 1,932 | |||||||||||||||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | 20 | 2,864 | |||||||||||||||
AERCAP HOLDINGS NV | 61 | 3,964 | |||||||||||||||
AFLAC INC | 69 | 4,041 | |||||||||||||||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | 28 | 4,518 | |||||||||||||||
AIR LEASE CORP | 38 | 1,669 | |||||||||||||||
AIRBNB INC | 50 | 8,403 | |||||||||||||||
ALASKA AIR GROUP INC | 23 | 1,180 | |||||||||||||||
ALBANY INTL CORP NEW CL A | 34 | 2,965 | |||||||||||||||
ALCOA CORP | 86 | 5,099 | |||||||||||||||
ALEXANDER & BALDWIN INC | 162 | 4,059 |
(a) (b) (c) Identity of Issue, Borrower, Lessor, or Similar Party involved; Description of transaction including rate of interest and maturity date | Number of Shares/ Units or Face Amount (in thousands) | (e) Current Value (in thousands) | |||||||||||||||
ALIGN TECHNOLOGY INC | 32 | 21,080 | |||||||||||||||
ALLEGHANY CORP DEL NEW | 4 | 2,985 | |||||||||||||||
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 30 | 1,071 | |||||||||||||||
ALLIANT ENERGY CORPORATION | 30 | 1,857 | |||||||||||||||
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTIONS INC | 88 | 1,632 | |||||||||||||||
ALLSTATE CORP | 35 | 4,141 | |||||||||||||||
ALLY FINANCIAL INC | 85 | 4,033 | |||||||||||||||
ALPHABET INC CL C | 4 | 12,422 | |||||||||||||||
AMAZON COM INC COM | 11 | 38,291 | |||||||||||||||
AMERICAN ASSETS TRUST INC | 34 | 1,263 | |||||||||||||||
* | AMERICAN EXPRESS CO | 4,605 | 753,455 | ||||||||||||||
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM | 29 | 3,996 | |||||||||||||||
AMERICAN HOMES 4 RENT | 102 | 4,444 | |||||||||||||||
AMERICAN TOWER CORP | 24 | 7,119 | |||||||||||||||
AMERICAN WOODMARK CORP COM | 25 | 1,615 | |||||||||||||||
AMERICOLD REALTY TRUST | 73 | 2,405 | |||||||||||||||
* | AMERIPRISE FINL INC | 19 | 5,762 | ||||||||||||||
AMERISOURCEBERGEN CORP | 29 | 3,867 | |||||||||||||||
AMGEN INC | 22 | 4,949 | |||||||||||||||
AMKOR TECHNOLOGIES INC COM | 53 | 1,321 | |||||||||||||||
APRIA INC | 37 | 1,209 | |||||||||||||||
APTARGROUP INC COM | 10 | 1,286 | |||||||||||||||
ARAMARK | 74 | 2,721 | |||||||||||||||
ARCUS BIOSCIENCES INC | 18 | 709 | |||||||||||||||
ARGENX SE-ADR | 4 | 1,401 | |||||||||||||||
ARGO GROUP INTL HLDGS LTD | 22 | 1,295 | |||||||||||||||
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | 7 | 1,261 | |||||||||||||||
ASCENDIS PHARMA A/S-ADR | 5 | 686 | |||||||||||||||
ASSURED GUARANTY LTD USD 1.0 | 29 | 1,447 | |||||||||||||||
ASTRAZENECA PLC ADR | 51 | 2,981 | |||||||||||||||
AT & T INC | 308 | 7,586 | |||||||||||||||
ATLANTIC UNION BANKSHARES CORP | 39 | 1,463 | |||||||||||||||
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A | 43 | 16,477 | |||||||||||||||
ATRICURE INC | 20 | 1,377 | |||||||||||||||
AUTODESK INC | 9 | 2,531 | |||||||||||||||
AVALARA INC | 8 | 1,085 | |||||||||||||||
AVEANNA HEALTHCARE HOLDINGS IN | 230 | 1,705 | |||||||||||||||
AXALTA COATING SYSTEMS LTD | 55 | 1,806 | |||||||||||||||
AXON ENTERPRISE INC | 8 | 1,334 |
(a) (b) (c) Identity of Issue, Borrower, Lessor, or Similar Party involved; Description of transaction including rate of interest and maturity date | Number of Shares/ Units or Face Amount (in thousands) | (e) Current Value (in thousands) | |||||||||||||||
AZEK CO INC/THE | 49 | 2,261 | |||||||||||||||
AZZ INC. | 23 | 1,247 | |||||||||||||||
BANC OF CALIFORNIA INC | 122 | 2,398 | |||||||||||||||
BANCO SANTANDER CEN-SPON - ADR | 1,093 | 3,596 | |||||||||||||||
BANDWIDTH INC | 10 | 696 | |||||||||||||||
BANK NEW YORK MELLON CORP COM | 101 | 5,843 | |||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | 233 | 10,359 | |||||||||||||||
BAXTER INTL INC | 45 | 3,837 | |||||||||||||||
BECTON DICKINSON & CO | 16 | 3,923 | |||||||||||||||
BELDEN INC | 40 | 2,604 | |||||||||||||||
BENTLEY SYSTEMS INC | 41 | 1,977 | |||||||||||||||
* | BERKSHIRE HATHAWAY INC. | 27 | 8,032 | ||||||||||||||
BEST BUY INC | 43 | 4,389 | |||||||||||||||
BIOGEN INC | 16 | 3,719 | |||||||||||||||
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS | 23 | 1,540 | |||||||||||||||
BLOCK INC CL A | 148 | 23,955 | |||||||||||||||
BLOOMIN' BRANDS INC | 59 | 1,230 | |||||||||||||||
BLUEPRINT MEDICINES CORP | 14 | 1,500 | |||||||||||||||
BOK FINANCIAL CORPORATION | 29 | 3,061 | |||||||||||||||
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CO | 24 | 1,993 | |||||||||||||||
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM | 65 | 2,753 | |||||||||||||||
BP PLC - ADR | 184 | 4,893 | |||||||||||||||
BRANDYWINE RLTY TR BD | 133 | 1,789 | |||||||||||||||
BRIGHTVIEW HOLDINGS INC | 91 | 1,284 | |||||||||||||||
BRISTOL MYERS SQUIBB CO | 154 | 9,621 | |||||||||||||||
BRUNSWICK CORP | 24 | 2,367 | |||||||||||||||
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 25 | 2,107 | |||||||||||||||
CACI INTL INC FORMERLY CACI INC TO | 4 | 1,199 | |||||||||||||||
CADENCE BANK | 58 | 1,719 | |||||||||||||||
CALLAWAY GOLF CO COM | 84 | 2,328 | |||||||||||||||
CANADIAN NAT RES LTD | 115 | 4,853 | |||||||||||||||
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 23 | 3,337 | |||||||||||||||
CARVANA CO | 24 | 5,588 | |||||||||||||||
CATALENT INC | 16 | 1,997 | |||||||||||||||
CATERPILLAR INC | 19 | 4,011 | |||||||||||||||
CBIZ INC | 51 | 1,987 | |||||||||||||||
CDK GLOBAL INC | 60 | 2,510 | |||||||||||||||
CENTERSPACE | 14 | 1,569 | |||||||||||||||
CHAMPIONX CORP | 56 | 1,140 |
(a) (b) (c) Identity of Issue, Borrower, Lessor, or Similar Party involved; Description of transaction including rate of interest and maturity date | Number of Shares/ Units or Face Amount (in thousands) | (e) Current Value (in thousands) | |||||||||||||||
CHARLES RIVER LABORATORIES | 5 | 2,016 | |||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 18 | 11,992 | |||||||||||||||
CHEMED CORP NEW | 2 | 1,270 | |||||||||||||||
CHESAPEAKE ENERGY CORP | 20 | 1,261 | |||||||||||||||
CHEVRON CORP | 27 | 3,173 | |||||||||||||||
CIGNA CORP | 18 | 4,133 | |||||||||||||||
CITIGROUP INC. | 278 | 16,840 | |||||||||||||||
CLEAN HARBORS INC | 18 | 1,767 | |||||||||||||||
CLEARWATER ANALYTICS HLDGS INC | 30 | 689 | |||||||||||||||
CLOUDFLARE INC | 41 | 5,339 | |||||||||||||||
COGNEX CORP | 23 | 1,804 | |||||||||||||||
COLGATE PALMOLIVE CO | 51 | 4,386 | |||||||||||||||
CONAGRA BRANDS INC | 126 | 4,289 | |||||||||||||||
CONOCOPHILLIPS | 113 | 8,165 | |||||||||||||||
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK | 81 | 3,626 | |||||||||||||||
COOPER COS INC COM NEW | 7 | 3,100 | |||||||||||||||
CORPORATE OFFICE PROPERTIES COM | 39 | 1,095 | |||||||||||||||
CORTEVA INC | 104 | 4,899 | |||||||||||||||
COSTAR GROUP, INC | 169 | 13,318 | |||||||||||||||
COSTCO WHOLESALE CORP | 19 | 10,990 | |||||||||||||||
CROWN CASTLE INTL CORP | 14 | 2,860 | |||||||||||||||
CROWN HLDGS INC | 30 | 3,355 | |||||||||||||||
CTS CORP | 52 | 1,911 | |||||||||||||||
CUMMINS INC. | 26 | 5,693 | |||||||||||||||
CVS HEALTH CORPORATION | 70 | 7,241 | |||||||||||||||
CYBER-ARK SOFTWARE LTD/ISRAE | 7 | 1,248 | |||||||||||||||
D R HORTON INC COM | 27 | 2,883 | |||||||||||||||
DANA INCORPORATED | 107 | 2,439 | |||||||||||||||
DEXCOM INC | 32 | 17,410 | |||||||||||||||
DIAMONDBACK ENERGY INC | 16 | 1,736 | |||||||||||||||
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A | 102 | 2,389 | |||||||||||||||
DOORDASH INC | 66 | 9,814 | |||||||||||||||
DORIAN LPG LTD | 82 | 1,044 | |||||||||||||||
DRIVEN BRANDS HOLDINGS INC | 41 | 1,378 | |||||||||||||||
DUPONT DE NEMOURS INC | 122 | 9,870 | |||||||||||||||
EAGLE MATLS INC | 7 | 1,219 | |||||||||||||||
EASTERN BANKSHARES INC | 69 | 1,391 | |||||||||||||||
EASTMAN CHEM CO COM | 20 | 2,475 | |||||||||||||||
EBAY INC | 24 | 1,609 |
(a) (b) (c) Identity of Issue, Borrower, Lessor, or Similar Party involved; Description of transaction including rate of interest and maturity date | Number of Shares/ Units or Face Amount (in thousands) | (e) Current Value (in thousands) | |||||||||||||||
ECOVYST INC | 297 | 3,039 | |||||||||||||||
EDISON INTL COM | 80 | 5,426 | |||||||||||||||
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 82 | 10,685 | |||||||||||||||
ELASTIC NV | 8 | 1,009 | |||||||||||||||
ELEMENT SOLUTIONS INC | 133 | 3,230 | |||||||||||||||
ELI LILLY & CO COM | 15 | 4,254 | |||||||||||||||
EMCOR GROUP INC COM | 19 | 2,382 | |||||||||||||||
ENCOMPASS HEALTH CORP | 35 | 2,271 | |||||||||||||||
ENCORE WIRE CORP | 9 | 1,336 | |||||||||||||||
ENTEGRIS INC | 9 | 1,289 | |||||||||||||||
ENVESTNET INC | 14 | 1,135 | |||||||||||||||
ENVISTA HOLDINGS CORP | 67 | 3,010 | |||||||||||||||
EOG RESOURCES, INC | 41 | 3,624 | |||||||||||||||
EQUINIX INC | 4 | 3,179 | |||||||||||||||
ESSENT GROUP LTD | 57 | 2,604 | |||||||||||||||
ESTEE LAUDER COMPANIES INC | 8 | 2,851 | |||||||||||||||
EVERCORE INC | 8 | 1,060 | |||||||||||||||
EVEREST RE GROUP LTD | 7 | 1,823 | |||||||||||||||
EVO PAYMENTS INC | 37 | 947 | |||||||||||||||
EXLSERVICE HOLDINGS INC | 9 | 1,251 | |||||||||||||||
EXXON MOBIL CORPORATION | 70 | 4,277 | |||||||||||||||
FASTENAL CO | 92 | 5,881 | |||||||||||||||
FEDEX CORPORATION | 28 | 7,174 | |||||||||||||||
FIRST ADVANTAGE CORP | 88 | 1,685 | |||||||||||||||
FIRST CTZNS BANCSHARES INC CL A | 2 | 1,991 | |||||||||||||||
FIRST MIDWEST BANCORP INC DEL | 67 | 1,375 | |||||||||||||||
FIRST SOURCE CORP | 22 | 1,093 | |||||||||||||||
FIRSTENERGY CORP COM | 112 | 4,641 | |||||||||||||||
FIVERR INTERNATIONAL LTD | 33 | 3,710 | |||||||||||||||
FLOOR & DECOR HOLDINGS INC | 95 | 12,362 | |||||||||||||||
FMC CORP COM NEW | 12 | 1,374 | |||||||||||||||
FNF GROUP | 78 | 4,070 | |||||||||||||||
FOCUS FINANCIAL PARTNERS INC | 18 | 1,051 | |||||||||||||||
FOX CORP | 102 | 3,749 | |||||||||||||||
FULLER H B CO | 20 | 1,631 | |||||||||||||||
GATX CORP | 19 | 1,937 | |||||||||||||||
GENERAL MOTORS CO | 110 | 6,460 | |||||||||||||||
GENTHERM INC | 10 | 835 | |||||||||||||||
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT | 85 | 3,202 |
(a) (b) (c) Identity of Issue, Borrower, Lessor, or Similar Party involved; Description of transaction including rate of interest and maturity date | Number of Shares/ Units or Face Amount (in thousands) | (e) Current Value (in thousands) | |||||||||||||||
GLAXOSMITHKLINE PLC - ADR | 124 | 5,463 | |||||||||||||||
GLOBAL PMTS INC W/I | 27 | 3,707 | |||||||||||||||
GLOBAL-E ONLINE LTD | 18 | 1,160 | |||||||||||||||
GREAT WESTERN BANCORP INC | 47 | 1,610 | |||||||||||||||
GUARDANT HEALTH INC | 6 | 570 | |||||||||||||||
HAEMONETICS CORP MASS | 46 | 2,420 | |||||||||||||||
HAMILTON LANE INC | 12 | 1,254 | |||||||||||||||
HANCOCK WHITNEY CORP | 48 | 2,391 | |||||||||||||||
HCA HOLDINGS INC | 14 | 3,571 | |||||||||||||||
HENRY JACK & ASSOC INC COM | 8 | 1,319 | |||||||||||||||
HEXCEL CORP NEW COM | 59 | 3,065 | |||||||||||||||
HOLLEY INC | 121 | 1,570 | |||||||||||||||
HOME DEPOT INC | 12 | 5,128 | |||||||||||||||
HORMEL FOODS CORP COM | 81 | 3,934 | |||||||||||||||
HOSTESS BRANDS INC | 83 | 1,691 | |||||||||||||||
HP INC | 164 | 6,159 | |||||||||||||||
HUBBELL INCORPORATED | 8 | 1,750 | |||||||||||||||
HUNTINGTON BANCSHARES INC | 244 | 3,759 | |||||||||||||||
HUNTSMAN CORP | 143 | 4,978 | |||||||||||||||
HURON CONSULTING GROUP INC | 50 | 2,512 | |||||||||||||||
IAA INC | 23 | 1,172 | |||||||||||||||
ICF INTERNATIONAL INC | 20 | 2,043 | |||||||||||||||
ICU MED INC COM | 8 | 2,010 | |||||||||||||||
IDACORP INC | 25 | 2,793 | |||||||||||||||
IHS MARKIT LTD | 37 | 4,898 | |||||||||||||||
ILLUMINA INC | 3 | 1,257 | |||||||||||||||
INGREDION INC | 57 | 5,551 | |||||||||||||||
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC | 5 | 1,081 | |||||||||||||||
INTEGRA LIFESCIENCES HOLDING | 25 | 1,673 | |||||||||||||||
INTEGRAL AD SCIENCE HOLDING CO | 29 | 646 | |||||||||||||||
INTEL CORP | 68 | 3,502 | |||||||||||||||
INTERNATIONAL BANCSHARES CRP | 46 | 1,936 | |||||||||||||||
INTERNATIONAL GENERAL INSURANC | 117 | 950 | |||||||||||||||
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | 80 | 4,176 | |||||||||||||||
INTUIT COM | 33 | 21,370 | |||||||||||||||
IQVIA HOLDINGS INC | 16 | 4,615 | |||||||||||||||
ITT INC | 16 | 1,655 | |||||||||||||||
J & J SNACK FOODS CORP | 16 | 2,564 | |||||||||||||||
JACK IN THE BOX, INC. | 24 | 2,136 |
(a) (b) (c) Identity of Issue, Borrower, Lessor, or Similar Party involved; Description of transaction including rate of interest and maturity date | Number of Shares/ Units or Face Amount (in thousands) | (e) Current Value (in thousands) | |||||||||||||||
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 29 | 3,732 | |||||||||||||||
JFROG LTD | 16 | 475 | |||||||||||||||
JM SMUCKER CO | 29 | 3,912 | |||||||||||||||
JOHNSON & JOHNSON | 49 | 8,423 | |||||||||||||||
JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 118 | 9,595 | |||||||||||||||
* | JPMORGAN CHASE & CO | 60 | 9,481 | ||||||||||||||
JUNIPER NETWORKS INC | 206 | 7,369 | |||||||||||||||
KAR AUCTION SERVICES INC | 144 | 2,246 | |||||||||||||||
KEMPER CORP | 37 | 2,178 | |||||||||||||||
KEYCORP NEW | 164 | 3,798 | |||||||||||||||
KIMBERLY CLARK CORP COM | 28 | 4,002 | |||||||||||||||
KKR & CO INC -A | 51 | 3,785 | |||||||||||||||
KONTOOR BRANDS INC | 45 | 2,328 | |||||||||||||||
KROGER CO | 168 | 7,609 | |||||||||||||||
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 22 | 4,755 | |||||||||||||||
LANTHEUS HOLDINGS INC | 49 | 1,424 | |||||||||||||||
LESLIE'S INC | 78 | 1,845 | |||||||||||||||
LHC GROUP INC | 15 | 2,004 | |||||||||||||||
LITTELFUSE INC COM | 2 | 692 | |||||||||||||||
LIVENT CORP | 43 | 1,046 | |||||||||||||||
LOCKHEED MARTIN CORP | 14 | 5,022 | |||||||||||||||
LUMEN TECHNOLOGIES INC | 277 | 3,480 | |||||||||||||||
LUXFER HOLDINGS PLC | 86 | 1,653 | |||||||||||||||
LXP INDUSTRIAL TRUST REIT | 98 | 1,534 | |||||||||||||||
LYONDELLBASELL INDU-CL A | 39 | 3,615 | |||||||||||||||
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H | 18 | 1,370 | |||||||||||||||
MADISON SQUARE GARDEN ENTERTAI | 30 | 2,135 | |||||||||||||||
MAGNA INTL INC CL A | 28 | 2,283 | |||||||||||||||
MAGNOLIA OIL GAS CORP CL A | 95 | 1,793 | |||||||||||||||
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE C | 9 | 1,538 | |||||||||||||||
MASCO CORP | 56 | 3,897 | |||||||||||||||
MASONITE INTERNATIONAL CORP | 21 | 2,536 | |||||||||||||||
MASTERCARD INC | 14 | 4,922 | |||||||||||||||
MATCH GROUP INC NEW | 139 | 18,382 | |||||||||||||||
MCDONALDS CORP | 16 | 4,396 | |||||||||||||||
MCKESSON CORP | 21 | 5,170 | |||||||||||||||
MEDNAX INC | 70 | 1,910 | |||||||||||||||
MEDTRONIC PLC | 22 | 2,275 | |||||||||||||||
MERIT MEDICAL SYS INC | 27 | 1,678 |
(a) (b) (c) Identity of Issue, Borrower, Lessor, or Similar Party involved; Description of transaction including rate of interest and maturity date | Number of Shares/ Units or Face Amount (in thousands) | (e) Current Value (in thousands) | |||||||||||||||
META PLATFORMS INC | 108 | 35,960 | |||||||||||||||
* | METLIFE INC | 80 | 5,024 | ||||||||||||||
METTLER-TOLEDO INTL INC | 2 | 2,800 | |||||||||||||||
MGIC INVT CORP WI | 167 | 2,414 | |||||||||||||||
MICRON TECHNOLOGY INC | 38 | 3,499 | |||||||||||||||
MIDDLEBY CORP | 7 | 1,337 | |||||||||||||||
MKS INSTRS INC | 14 | 2,525 | |||||||||||||||
MOMENTIVE GLOBAL INC | 48 | 1,026 | |||||||||||||||
MONOLITHIC PWR SYS INC | 2 | 814 | |||||||||||||||
MONRO INC | 31 | 1,826 | |||||||||||||||
MOOG INC CL A | 31 | 2,526 | |||||||||||||||
* | MORGAN STANLEY | 32 | 3,113 | ||||||||||||||
MYT NETHERLANDS PARENT BV ADR | 35 | 744 | |||||||||||||||
NANOSTRING TECHNOLOGIES INC | 22 | 933 | |||||||||||||||
NATIONAL RETAIL PPTYS INC | 54 | 2,588 | |||||||||||||||
NATIONAL VISION HOLDINGS INC | 38 | 1,833 | |||||||||||||||
NEENAH, INC | 47 | 2,191 | |||||||||||||||
NETAPP INC | 53 | 4,912 | |||||||||||||||
NETFLIX INC | 62 | 37,638 | |||||||||||||||
NEW JERSEY RES CORP | 38 | 1,564 | |||||||||||||||
NEW RELIC INC | 12 | 1,342 | |||||||||||||||
NEW YORK CMNTY BANCORP INC | 368 | 4,489 | |||||||||||||||
NEWMONT CORP | 132 | 8,166 | |||||||||||||||
NICE LTD - SPON ADR | 6 | 1,943 | |||||||||||||||
NIKE INC CL B | 18 | 2,979 | |||||||||||||||
NISOURCE INC | 184 | 5,073 | |||||||||||||||
NMI HOLDINGS INC | 73 | 1,592 | |||||||||||||||
NOMAD FOODS LTD | 91 | 2,304 | |||||||||||||||
NORFOLK SOUTHERN CORP | 14 | 4,198 | |||||||||||||||
NORTHROP GRUMMAN CORP | 7 | 2,864 | |||||||||||||||
NORTHWEST BANCSHARES INC/MD | 92 | 1,299 | |||||||||||||||
NORTHWESTERN CORP | 20 | 1,140 | |||||||||||||||
NVIDIA CORP | 37 | 10,951 | |||||||||||||||
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDING | 17 | 870 | |||||||||||||||
OMNICOM GROUP | 58 | 4,269 | |||||||||||||||
ORACLE CORPORATION | 54 | 4,666 | |||||||||||||||
ORION ENGINEERED CARBONS SA | 101 | 1,853 | |||||||||||||||
ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS HOL | 92 | 1,965 | |||||||||||||||
OUTSET MEDICAL INC | 22 | 1,014 |
(a) (b) (c) Identity of Issue, Borrower, Lessor, or Similar Party involved; Description of transaction including rate of interest and maturity date | Number of Shares/ Units or Face Amount (in thousands) | (e) Current Value (in thousands) | |||||||||||||||
OWENS & MINOR INC COM | 59 | 2,551 | |||||||||||||||
OWENS CORNING INC | 42 | 3,774 | |||||||||||||||
PARAGON 28 INC | 40 | 711 | |||||||||||||||
PAYCHEX INC | 41 | 5,624 | |||||||||||||||
PAYLOCITY HOLDING CORP | 8 | 1,889 | |||||||||||||||
PAYPAL HOLDINGS INC | 32 | 6,055 | |||||||||||||||
PDC ENERGY INC | 47 | 2,305 | |||||||||||||||
PENTAIR PLC | 47 | 3,432 | |||||||||||||||
PERELLA WEINBERG PARTNERS | 155 | 1,988 | |||||||||||||||
PERFORMANCE FOOD GROUP CO | 48 | 2,203 | |||||||||||||||
PFIZER INC | 66 | 3,925 | |||||||||||||||
PHYSICIANS REALTY TRUST | 105 | 1,984 | |||||||||||||||
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A | 106 | 1,941 | |||||||||||||||
PINNACLE FINL PARTNERS INC | 25 | 2,431 | |||||||||||||||
PINTEREST INC | 55 | 1,992 | |||||||||||||||
PJT PARTNERS INC | 29 | 2,149 | |||||||||||||||
PLANET FITNESS INC | 14 | 1,277 | |||||||||||||||
POPULAR INC | 55 | 4,490 | |||||||||||||||
PORTLAND GEN ELEC CO | 49 | 2,573 | |||||||||||||||
POST HOLDINGS INC | 16 | 1,811 | |||||||||||||||
POTLATCHDELTIC CORP | 24 | 1,453 | |||||||||||||||
POWERSCHOOL HOLDINGS INC | 45 | 744 | |||||||||||||||
PPL CORPORATION | 83 | 2,505 | |||||||||||||||
PRIMORIS SERVIES CORPORATION | 60 | 1,443 | |||||||||||||||
PROASSURANCE CORPORATION | 66 | 1,666 | |||||||||||||||
PROCTER & GAMBLE CO | 31 | 5,071 | |||||||||||||||
PROGRESS SOFTWARE CORP | 38 | 1,836 | |||||||||||||||
PRUDENTIAL FINL INC | 35 | 3,832 | |||||||||||||||
PTC THERAPEUTICS INC | 25 | 996 | |||||||||||||||
PULMONX CORP | 26 | 834 | |||||||||||||||
PULTE GRP INC | 186 | 10,609 | |||||||||||||||
Q2 HOLDINGS INC | 16 | 1,311 | |||||||||||||||
QUEST DIAGNOSTICS INC | 26 | 4,412 | |||||||||||||||
RADIUS GLOBAL INFRASTRUCTURE I | 149 | 2,402 | |||||||||||||||
RAMBUS INC DEL COM | 62 | 1,821 | |||||||||||||||
REALTY INCOME CORP COM | 59 | 4,202 | |||||||||||||||
REGAL REXNORD CORP | 12 | 2,042 | |||||||||||||||
REGIONS FINL CORP NEW | 217 | 4,724 | |||||||||||||||
REINSURANCE GROUP AMER CLASS A NEW | 14 | 1,515 |
(a) (b) (c) Identity of Issue, Borrower, Lessor, or Similar Party involved; Description of transaction including rate of interest and maturity date | Number of Shares/ Units or Face Amount (in thousands) | (e) Current Value (in thousands) | |||||||||||||||
RENAISSANCERE HOLDINGS COM | 12 | 1,981 | |||||||||||||||
ROBERT HALF INTL INC | 47 | 5,141 | |||||||||||||||
ROLLINS INC | 110 | 3,748 | |||||||||||||||
RPM INTERNATIONAL INC | 14 | 1,384 | |||||||||||||||
RPT REALTY | 175 | 2,338 | |||||||||||||||
RUSH STREET INTERACTIVE INC | 43 | 710 | |||||||||||||||
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 37 | 3,434 | |||||||||||||||
S&P GLOBAL INC | 6 | 2,920 | |||||||||||||||
SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDING | 38 | 1,847 | |||||||||||||||
SALESFORCE COM INC | 27 | 6,913 | |||||||||||||||
SAREPTA THERAPEUTICS INC | 108 | 9,682 | |||||||||||||||
* | SCHWAB CHARLES CORP NEW | 98 | 8,260 | ||||||||||||||
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATI | 49 | 4,079 | |||||||||||||||
SEA LTD-ADR | 146 | 32,618 | |||||||||||||||
SEALED AIR CORP COM | 50 | 3,351 | |||||||||||||||
SERVICENOW INC | 63 | 41,222 | |||||||||||||||
SHOPIFY INC - A W/I | 11 | 14,920 | |||||||||||||||
SIGNATURE BANK | 7 | 2,135 | |||||||||||||||
SILK ROAD MEDICAL INC | 18 | 780 | |||||||||||||||
SIMMONS 1ST NATL CORP | 101 | 2,976 | |||||||||||||||
SIRIUS XM HOLDINGS INC | 634 | 4,025 | |||||||||||||||
SIRIUSPOINT LTD | 166 | 1,348 | |||||||||||||||
SLM CORP | 156 | 3,070 | |||||||||||||||
SMARTSHEET INC | 24 | 1,820 | |||||||||||||||
SNOWFLAKE INC | 41 | 13,775 | |||||||||||||||
SONIC AUTOMOTIVE INC | 37 | 1,854 | |||||||||||||||
SPECTRUM BRANDS HLDGS INC NEW | 37 | 3,758 | |||||||||||||||
SPIRE INC | 22 | 1,444 | |||||||||||||||
SPROUT SOCIAL INC | 9 | 816 | |||||||||||||||
STAAR SURGICAL CO COM NEW PAR | 5 | 438 | |||||||||||||||
STAG INDUSTRIAL INC | 25 | 1,215 | |||||||||||||||
STEEL DYNAMICS INC COM | 58 | 3,606 | |||||||||||||||
SUN COUNTRY AIRLINES HOLDINGS | 36 | 970 | |||||||||||||||
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL I | 25 | 701 | |||||||||||||||
SYNAPTICS INC | 6 | 1,737 | |||||||||||||||
SYNCHRONY FINANCIAL | 85 | 3,929 | |||||||||||||||
SYNEOS HEALTH INC | 14 | 1,397 | |||||||||||||||
SYNOVUS FINANCIAL CORP | 49 | 2,334 | |||||||||||||||
TANDEM DIABETES CARE INC | 8 | 1,204 |
(a) (b) (c) Identity of Issue, Borrower, Lessor, or Similar Party involved; Description of transaction including rate of interest and maturity date | Number of Shares/ Units or Face Amount (in thousands) | (e) Current Value (in thousands) | |||||||||||||||
TARGET CORP | 13 | 2,986 | |||||||||||||||
TELADOC HEALTH INC | 20 | 1,809 | |||||||||||||||
TERADYNE INC | 50 | 8,130 | |||||||||||||||
TETRA TECH INC NEW | 6 | 985 | |||||||||||||||
TEXAS INSTRUMENTS INC | 39 | 7,369 | |||||||||||||||
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 6 | 3,670 | |||||||||||||||
THERMON GROUP HOLDINGS INC | 68 | 1,147 | |||||||||||||||
THOR INDS INC | 43 | 4,469 | |||||||||||||||
TIMKEN CO | 26 | 1,819 | |||||||||||||||
T-MOBILE US INC | 85 | 9,817 | |||||||||||||||
TRADE DESK INC/THE | 61 | 5,558 | |||||||||||||||
TRANSUNION | 38 | 4,448 | |||||||||||||||
TRAVELERS COMPANIES, INC | 25 | 3,911 | |||||||||||||||
TRI POINTE HOMES INC | 83 | 2,311 | |||||||||||||||
TRIMAS CORP | 97 | 3,599 | |||||||||||||||
TRIUMPH BANCORP INC | 10 | 1,192 | |||||||||||||||
TWILIO INC | 81 | 21,449 | |||||||||||||||
TWO HARBORS INVESTMENT CORP | 570 | 3,288 | |||||||||||||||
TYSON FOODS INC CL A DEL | 78 | 6,834 | |||||||||||||||
UBER TECHNOLOGIES INC | 428 | 17,946 | |||||||||||||||
UBIQUITI INC | 12 | 3,619 | |||||||||||||||
UGI CORP NEW COM | 124 | 5,723 | |||||||||||||||
ULTA BEAUTY, INC | 7 | 2,997 | |||||||||||||||
UNIFIRST CORP MASS | 8 | 1,632 | |||||||||||||||
URBAN EDGE PROPERTIES-W/I | 112 | 2,125 | |||||||||||||||
US BANCORP | 78 | 4,387 | |||||||||||||||
VERITEX HOLDINGS INC | 60 | 2,394 | |||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | 92 | 4,786 | |||||||||||||||
VERTIV HOLDINGS LLC | 50 | 1,255 | |||||||||||||||
VIATRIS INC | 228 | 3,082 | |||||||||||||||
VIAVI SOLUTIONS INC | 118 | 2,074 | |||||||||||||||
VIMEO INC | 19 | 334 | |||||||||||||||
VISA INC-CLASS A SHRS | 171 | 37,059 | |||||||||||||||
VISTEON CORP/NEW | 18 | 2,008 | |||||||||||||||
VONTIER CORP | 165 | 5,078 | |||||||||||||||
VOYA FINANCIAL INC | 48 | 3,150 | |||||||||||||||
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 74 | 3,834 | |||||||||||||||
WARNER MUSIC GROUP CORP | 233 | 10,077 | |||||||||||||||
WATERS CORP | 22 | 8,048 |
(a) (b) (c) Identity of Issue, Borrower, Lessor, or Similar Party involved; Description of transaction including rate of interest and maturity date | Number of Shares/ Units or Face Amount (in thousands) | (e) Current Value (in thousands) | |||||||||||||||
WAYFAIR INC | 13 | 2,432 | |||||||||||||||
WEBSTER FINL CORP WATERBURY CONN | 31 | 1,751 | |||||||||||||||
* | WELLS FARGO & CO | 240 | 11,516 | ||||||||||||||
WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION | 11 | 1,206 | |||||||||||||||
WHIRLPOOL CORP | 14 | 3,191 | |||||||||||||||
WHITE MTNS INS GROUP | 3 | 2,634 | |||||||||||||||
WIDEOPENWEST INC | 91 | 1,957 | |||||||||||||||
WILLIAMS SONOMA INC | 23 | 3,890 | |||||||||||||||
* | WILLIS TOWERS WATSON PUB LTDCO | 24 | 5,605 | ||||||||||||||
WINTRUST FINL CORP | 13 | 1,211 | |||||||||||||||
WNS HOLDINGS LTD ADR | 38 | 3,392 | |||||||||||||||
WORKIVA INC | 13 | 1,696 | |||||||||||||||
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC | 16 | 1,404 | |||||||||||||||
ZENDESK INC | 8 | 866 | |||||||||||||||
ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC | 34 | 4,341 | |||||||||||||||
ZOETIS INC | 80 | 19,607 | |||||||||||||||
ZURN WATER SOLUTIONS CORP | 38 | 1,383 | |||||||||||||||
ZYNGA INC | 282 | 1,805 | |||||||||||||||
Total Common Stocks | $ | 2,492,831 | |||||||||||||||
U.S. Government and Agency Obligations | |||||||||||||||||
FHLMC PL #841090 V-M 1.890% 10/01/46 | 357 | 369 | |||||||||||||||
FHLMC POOL #G60722 3.000% 10/01/46 | 404 | 426 | |||||||||||||||
FHLMC POOL #J36413 3.000% 2/01/32 | 1,025 | 1,082 | |||||||||||||||
FHLMC POOL #Q42018 3.500% 7/01/46 | 202 | 215 | |||||||||||||||
FHLMC POOL #QD0878 2.500% 11/01/51 | 1,427 | 1,464 | |||||||||||||||
FHLMC POOL #RB5039 3.500% 3/01/40 | 1,494 | 1,583 | |||||||||||||||
FHLMC POOL #SB0378 3.500% 4/01/34 | 669 | 708 | |||||||||||||||
FHLMC POOL #SB8021 3.000% 12/01/34 | 1,606 | 1,681 | |||||||||||||||
FHLMC POOL #SD0397 2.500% 7/01/50 | 1,428 | 1,466 | |||||||||||||||
FHLMC POOL #SD8037 2.500% 1/01/50 | 1,373 | 1,402 | |||||||||||||||
FHLMC POOL #ZA5297 4.000% 3/01/48 | 283 | 306 | |||||||||||||||
FHLMC POOL #ZM0724 4.000% 1/01/46 | 949 | 1,026 | |||||||||||||||
FHLMC POOL #ZM6956 4.500% 6/01/48 | 977 | 1,067 | |||||||||||||||
FHLMC POOL #ZS4735 3.500% 9/01/47 | 424 | 450 | |||||||||||||||
FNMA #BM6347 V-M 2.028% 2/01/41 | 323 | 340 | |||||||||||||||
FNMA POOL #AM7514 3.070% 2/01/25 | 2,900 | 3,039 | |||||||||||||||
FNMA POOL #AM7619 2.940% 1/01/23 | 1,770 | 1,794 | |||||||||||||||
FNMA POOL #AM7901 3.360% 2/01/30 | 88 | 97 |
(a) (b) (c) Identity of Issue, Borrower, Lessor, or Similar Party involved; Description of transaction including rate of interest and maturity date | Number of Shares/ Units or Face Amount (in thousands) | (e) Current Value (in thousands) | |||||||||||||||
FNMA POOL #AM8141 2.780% 3/01/27 | 867 | 914 | |||||||||||||||
FNMA POOL #AM8572 2.750% 4/01/25 | 3,470 | 3,609 | |||||||||||||||
FNMA POOL #AM8856 2.920% 6/01/30 | 4,509 | 4,831 | |||||||||||||||
FNMA POOL #AM9169 3.080% 6/01/27 | 1,938 | 2,073 | |||||||||||||||
FNMA POOL #AM9491 3.550% 8/01/30 | 121 | 134 | |||||||||||||||
FNMA POOL #AM9567 2.970% 7/01/24 | 1,363 | 1,368 | |||||||||||||||
FNMA POOL #AM9615 2.680% 9/01/22 | 3,176 | 3,192 | |||||||||||||||
FNMA POOL #AN5935 3.130% 7/01/27 | 928 | 996 | |||||||||||||||
FNMA POOL #AN6026 2.980% 6/01/27 | 765 | 813 | |||||||||||||||
FNMA POOL #AN6850 3.220% 9/01/32 | 1,000 | 1,045 | |||||||||||||||
FNMA POOL #AN7596 3.160% 6/01/30 | 1,329 | 1,460 | |||||||||||||||
FNMA POOL #AS5469 4.000% 7/01/45 | 1,209 | 1,324 | |||||||||||||||
FNMA POOL #BK8753 4.500% 6/01/49 | 474 | 513 | |||||||||||||||
FNMA POOL #BL0907 3.880% 12/01/28 | 1,350 | 1,529 | |||||||||||||||
FNMA POOL #BL3217 3.330% 7/01/34 | 2,237 | 2,501 | |||||||||||||||
FNMA POOL #BL4333 2.520% 11/01/29 | 1,472 | 1,548 | |||||||||||||||
FNMA POOL #BL4791 2.710% 11/01/29 | 1,000 | 1,065 | |||||||||||||||
FNMA POOL #BL5353 2.715% 6/01/28 | 1,987 | 2,098 | |||||||||||||||
FNMA POOL #BM3375 4.000% 1/01/48 | 679 | 740 | |||||||||||||||
FNMA POOL #BM3499 4.000% 3/01/48 | 2,081 | 2,232 | |||||||||||||||
FNMA POOL #BU0992 3.000% 11/01/51 | 1,497 | 1,573 | |||||||||||||||
FNMA POOL #BU0993 3.000% 11/01/51 | 1,492 | 1,565 | |||||||||||||||
FNMA POOL #FM1000 3.000% 4/01/47 | 109 | 113 | |||||||||||||||
FNMA POOL #FM1218 3.500% 7/01/34 | 179 | 190 | |||||||||||||||
FNMA POOL #FM2096 3.500% 11/01/49 | 2,038 | 2,166 | |||||||||||||||
FNMA POOL #FM3340 3.500% 5/01/35 | 2,361 | 2,483 | |||||||||||||||
FNMA POOL #FM5819 4.000% 2/01/48 | 476 | 512 | |||||||||||||||
FNMA POOL #FM8599 3.500% 1/01/35 | 686 | 723 | |||||||||||||||
FNMA POOL #FM8968 3.000% 4/01/48 | 320 | 336 | |||||||||||||||
FNMA POOL #FM9427 4.000% 7/01/49 | 977 | 1,045 | |||||||||||||||
FNMA POOL #FM9461 3.500% 11/01/51 | 504 | 537 | |||||||||||||||
FNMA POOL #FM9473 3.000% 8/01/41 | 2,114 | 2,204 | |||||||||||||||
FNMA POOL #FM9559 3.000% 1/01/40 | 2,191 | 2,282 | |||||||||||||||
FNMA POOL #FM9728 2.500% 11/01/51 | 441 | 454 | |||||||||||||||
FNMA POOL #FM9995 4.000% 9/01/41 | 2,050 | 2,190 | |||||||||||||||
FNMA POOL #MA3340 3.500% 4/01/33 | 2,263 | 2,386 | |||||||||||||||
FNMA POOL #MA3361 4.000% 5/01/38 | 1,907 | 2,040 | |||||||||||||||
FNMA POOL #MA3683 3.500% 6/01/39 | 1,922 | 2,023 | |||||||||||||||
FNMA POOL #MA4208 2.000% 11/01/50 | 1,452 | 1,449 |
(a) (b) (c) Identity of Issue, Borrower, Lessor, or Similar Party involved; Description of transaction including rate of interest and maturity date | Number of Shares/ Units or Face Amount (in thousands) | (e) Current Value (in thousands) | |||||||||||||||
GNMA II #CA0265 V-M 3.004% 12/20/70 | 1,395 | 1,452 | |||||||||||||||
GNMA II POOL #MA7534 2.500% 8/20/51 | 4,277 | 4,385 | |||||||||||||||
GNMA II POOL #MA7649 2.500% 10/20/51 | 1,067 | 1,094 | |||||||||||||||
GNMA POOL #784044 4.990% 11/20/37 | 1,180 | 1,285 | |||||||||||||||
GNMA POOL #784045 4.500% 7/20/45 | 503 | 540 | |||||||||||||||
GNMA POOL #784602 4.000% 5/20/38 | 1,019 | 1,082 | |||||||||||||||
GNMA POOL #BA7567 4.500% 5/20/48 | 236 | 250 | |||||||||||||||
GNMA POOL #BI0416 4.500% 11/20/48 | 294 | 315 | |||||||||||||||
GNMA POOL #BJ1318 5.000% 5/20/49 | 737 | 805 | |||||||||||||||
GNMA POOL #BK7169 5.000% 12/20/48 | 378 | 409 | |||||||||||||||
GNMA POOL #BL7729 5.000% 5/20/49 | 423 | 465 | |||||||||||||||
GNMA POOL #BM9692 4.500% 7/20/49 | 770 | 820 | |||||||||||||||
RFCSP STRIP PRINCIPAL 1/15/30 | 500 | 436 | |||||||||||||||
TENN VAL AUTH CPN STRIP 3/15/32 | 300 | 247 | |||||||||||||||
TENN VALLEY AUTH 4.250% 9/15/65 | 124 | 181 | |||||||||||||||
TENN VALLEY AUTH 4.625% 9/15/60 | 70 | 107 | |||||||||||||||
TVA PRIN STRIP 6/15/35 | 500 | 376 | |||||||||||||||
U S TREASURY SEC STRIPPED 5/15/23 | 2,195 | 2,180 | |||||||||||||||
U S TREASURY SEC STRIPPED 8/15/23 | 205 | 203 | |||||||||||||||
U S TREASURY SEC STRIPPED 11/15/22 | 300 | 299 | |||||||||||||||
US TREAS SEC STRIPPED | 300 | 252 | |||||||||||||||
US TREAS SEC STRIPPED 5/15/33 | 900 | 739 | |||||||||||||||
US TREAS SEC STRIPPED 11/15/32 | 1,000 | 830 | |||||||||||||||
US TREAS SEC STRIPPED 11/15/33 | 900 | 730 | |||||||||||||||
US TREASURY BOND 1.125% 5/15/40 | 200 | 175 | |||||||||||||||
US TREASURY BOND 1.250% 5/15/50 | 3,545 | 3,010 | |||||||||||||||
US TREASURY BOND 1.625% 11/15/50 | 390 | 363 | |||||||||||||||
US TREASURY BOND 1.750% 8/15/41 | 4,418 | 4,283 | |||||||||||||||
US TREASURY BOND 1.875% 2/15/41 | 285 | 282 | |||||||||||||||
US TREASURY BOND 1.875% 2/15/51 | 2,035 | 2,013 | |||||||||||||||
US TREASURY BOND 1.875% 11/15/51 | 260 | 258 | |||||||||||||||
US TREASURY BOND 2.000% 8/15/51 | 2,394 | 2,440 | |||||||||||||||
US TREASURY BOND 2.250% 8/15/46 | 10,649 | 11,260 | |||||||||||||||
US TREASURY BOND 2.250% 8/15/49 | 1,870 | 2,001 | |||||||||||||||
US TREASURY BOND 2.375% 11/15/49 | 185 | 203 | |||||||||||||||
US TREASURY BOND 2.500% 5/15/46 | 4,815 | 5,322 | |||||||||||||||
US TREASURY BOND 2.750% 8/15/42 | 910 | 1,037 | |||||||||||||||
US TREASURY BOND 2.750% 11/15/42 | 1,170 | 1,333 | |||||||||||||||
US TREASURY BOND 2.875% 8/15/45 | 105 | 123 |
(a) (b) (c) Identity of Issue, Borrower, Lessor, or Similar Party involved; Description of transaction including rate of interest and maturity date | Number of Shares/ Units or Face Amount (in thousands) | (e) Current Value (in thousands) | |||||||||||||||
US TREASURY BOND 3.000% 2/15/47 | 30 | 36 | |||||||||||||||
US TREASURY BOND 3.000% 2/15/48 | 80 | 98 | |||||||||||||||
US TREASURY BOND 3.000% 5/15/42 | 1,665 | 1,972 | |||||||||||||||
US TREASURY BOND 3.000% 11/15/44 | 119 | 142 | |||||||||||||||
US TREASURY BOND 3.125% 2/15/43 | 2,000 | 2,411 | |||||||||||||||
US TREASURY BOND 3.125% 11/15/41 | 1,500 | 1,803 | |||||||||||||||
US TREASURY BOND 3.375% 5/15/44 | 1,659 | 2,089 | |||||||||||||||
US TREASURY BOND 3.500% 2/15/39 | 2,190 | 2,747 | |||||||||||||||
US TREASURY BOND 3.625% 2/15/44 | 1,000 | 1,301 | |||||||||||||||
US TREASURY BOND 3.625% 8/15/43 | 2,700 | 3,502 | |||||||||||||||
US TREASURY BOND 3.750% 11/15/43 | 470 | 622 | |||||||||||||||
US TREASURY BOND 4.375% 2/15/38 | 445 | 613 | |||||||||||||||
US TREASURY BOND 4.375% 5/15/41 | 1,160 | 1,634 | |||||||||||||||
US TREASURY BOND 4.500% 2/15/36 | 777 | 1,068 | |||||||||||||||
US TREASURY NOTE 0.125% 7/31/23 | 4,819 | 4,781 | |||||||||||||||
US TREASURY NOTE 0.500% 2/28/26 | 365 | 355 | |||||||||||||||
US TREASURY NOTE 0.625% 7/31/26 | 3,592 | 3,493 | |||||||||||||||
US TREASURY NOTE 0.625% 8/15/30 | 650 | 606 | |||||||||||||||
US TREASURY NOTE 0.750% 4/30/26 | 590 | 578 | |||||||||||||||
US TREASURY NOTE 0.875% 6/30/26 | 614 | 604 | |||||||||||||||
US TREASURY NOTE 0.875% 11/15/30 | 1,250 | 1,188 | |||||||||||||||
US TREASURY NOTE 1.250% 3/31/28 | 7,630 | 7,562 | |||||||||||||||
US TREASURY NOTE 1.250% 6/30/28 | 70 | 69 | |||||||||||||||
US TREASURY NOTE 1.250% 8/15/31 | 3,959 | 3,871 | |||||||||||||||
US TREASURY NOTE 1.375% 1/31/22 | 3,750 | 3,754 | |||||||||||||||
US TREASURY NOTE 1.375% 8/31/23 | 10,200 | 10,321 | |||||||||||||||
US TREASURY NOTE 1.500% 2/28/23 | 6,275 | 6,349 | |||||||||||||||
US TREASURY NOTE 1.625% 8/15/29 | 30 | 30 | |||||||||||||||
US TREASURY NOTE 1.750% 2/28/22 | 7,560 | 7,580 | |||||||||||||||
US TREASURY NOTE 1.750% 5/31/22 | 3,750 | 3,775 | |||||||||||||||
US TREASURY NOTE 1.750% 12/31/24 | 9,403 | 9,618 | |||||||||||||||
US TREASURY NOTE 1.750% 12/31/26 | 442 | 452 | |||||||||||||||
US TREASURY NOTE 2.000% 6/30/24 | 81 | 83 | |||||||||||||||
US TREASURY NOTE 2.125% 2/29/24 | 1,080 | 1,111 | |||||||||||||||
US TREASURY NOTE 2.250% 2/15/27 | 4,582 | 4,800 | |||||||||||||||
US TREASURY NOTE 2.250% 11/15/24 | 52 | 54 | |||||||||||||||
US TREASURY NOTE 2.250% 11/15/25 | 46 | 48 | |||||||||||||||
US TREASURY NOTE 2.375% 3/15/22 | 5,890 | 5,917 | |||||||||||||||
US TREASURY NOTE 2.500% 2/15/22 | 5,000 | 5,014 |
(a) (b) (c) Identity of Issue, Borrower, Lessor, or Similar Party involved; Description of transaction including rate of interest and maturity date | Number of Shares/ Units or Face Amount (in thousands) | (e) Current Value (in thousands) | |||||||||||||||
US TREASURY NOTE 2.500% 2/28/26 | 50 | 53 | |||||||||||||||
US TREASURY NOTE 2.500% 5/15/24 | 74 | 77 | |||||||||||||||
US TREASURY NOTE 2.500% 8/15/23 | 1,600 | 1,648 | |||||||||||||||
US TREASURY NOTE 2.750% 5/31/23 | 194 | 200 | |||||||||||||||
US TREASURY NOTE 2.875% 4/30/25 | 115 | 122 | |||||||||||||||
US TREASURY NOTE 2.875% 5/31/25 | 170 | 180 | |||||||||||||||
US TREASURY SEC STRIPPED | 1,775 | 1,464 | |||||||||||||||
VR FNMA POOL #AL7395 5.559% 9/01/55 | 1,495 | 1,708 | |||||||||||||||
Total U.S. Government and Agency Obligations | $ | 239,859 | |||||||||||||||
Common/Collective Trusts | |||||||||||||||||
* | AMEX R/VANGUARD FIDUCIARY EXT MKT | 3,691 | 572,227 | ||||||||||||||
* | AMEX R/VANGUARD FIDUCIARY INTL STK | 951 | 124,205 | ||||||||||||||
* | AMEX R/VANGUARD FIDUCIARY TOT BD | 867 | 100,720 | ||||||||||||||
* | BLACKROCK INSTL/MSCI EAFE SMALL CAP | 3,179 | 101,729 | ||||||||||||||
* | BLACKROCK INSTL/U S TREAS INFLATION | 3,624 | 45,899 | ||||||||||||||
* | COLUMBIA TRUST GOV MONEY MKT FUND | 28,101 | 28,101 | ||||||||||||||
* | FIAM GRP TR FOR/CORE PLUS COMMINGLE | 4,840 | 119,552 | ||||||||||||||
LOOMIS SAYLES CORE PLUS FULL DISC TR | 4,734 | 119,113 | |||||||||||||||
* | MSIM/INTERNATIONAL EQUITY II TRUST | 8,522 | 360,133 | ||||||||||||||
NEUBERGER BERMAN/EMERGING MKTS EQUIT | 5,376 | 79,571 | |||||||||||||||
* | VANGUARD EMPLOYEE BENEFIT INDEX #528 | 2,418 | 1,427,249 | ||||||||||||||
* | WF DISCOVERY CIT N | 6,598 | 112,310 | ||||||||||||||
Total Common/Collective Trusts | $ | 3,190,809 | |||||||||||||||
Mutual Funds | |||||||||||||||||
AMER FNDS EUROPAC GROW-R6 #2616 | 6,159 | 398,675 | |||||||||||||||
DFA EMERGING MARKETS VALUE FD #5095 | 2,272 | 70,443 | |||||||||||||||
Total Mutual Funds | $ | 469,118 | |||||||||||||||
Self-Directed Brokerage Accounts | |||||||||||||||||
CASH EQUIVALENTS | 19,927 | ||||||||||||||||
COMMON STOCK | 8,732 | ||||||||||||||||
MUTUAL FUNDS | 133,777 | ||||||||||||||||
Total Self-Directed Brokerage Accounts | $ | 162,436 | |||||||||||||||
Other Investments | |||||||||||||||||
Asset-Backed Securities | |||||||||||||||||
20 TSQ GRO CMO V-M 3.0999% 5/15/35 | 1,400 | 1,348 |
(a) (b) (c) Identity of Issue, Borrower, Lessor, or Similar Party involved; Description of transaction including rate of interest and maturity date | Number of Shares/ Units or Face Amount (in thousands) | (e) Current Value (in thousands) | |||||||||||||||
ACC TRUST 0.740% 11/20/23 | 343 | 343 | |||||||||||||||
AMERICAN CREDIT ACCE 2.690% 12/12/25 | 292 | 293 | |||||||||||||||
AMERICAN CREDIT ACCE 2.760% 9/12/25 | 383 | 385 | |||||||||||||||
AMERICAN HOMES 4 REN 3.467% 4/17/52 | 351 | 367 | |||||||||||||||
AMERICAN HOMES 4 REN 3.678% 12/17/36 | 653 | 683 | |||||||||||||||
AMERICAN HOMES 4 REN 3.786% 10/17/36 | 437 | 454 | |||||||||||||||
AMERICAN HOMES 4 REN 4.407% 4/17/52 | 720 | 748 | |||||||||||||||
AMERICAN HOMES 4 REN 5.639% 4/17/52 | 150 | 161 | |||||||||||||||
AMERICAN HOMES 4 REN 6.070% 10/17/45 | 142 | 155 | |||||||||||||||
AMERICREDIT AUTOMOBI 1.590% 10/20/25 | 1,100 | 1,107 | |||||||||||||||
AMERICREDIT AUTOMOBI 2.690% 6/19/23 | 15 | 15 | |||||||||||||||
AMERICREDIT AUTOMOBI 3.080% 12/18/23 | 1,699 | 1,716 | |||||||||||||||
AMSR TRUST 1.527% 8/17/26 | 1,390 | 1,358 | |||||||||||||||
AMSR TRUST 1.806% 9/17/37 | 1,845 | 1,818 | |||||||||||||||
AMSR TRUST 1.953% 6/17/38 | 395 | 389 | |||||||||||||||
BB-UBS TRUST 3.430% 11/05/36 | 1,350 | 1,398 | |||||||||||||||
BUSINESS JET SECURIT 2.162% 4/15/36 | 531 | 521 | |||||||||||||||
BUSINESS JET SECURIT 2.981% 11/15/35 | 535 | 534 | |||||||||||||||
BUSINESS JET SECURIT 4.212% 7/15/34 | 312 | 314 | |||||||||||||||
CAMILLO 2016-SFR1 5.000% 12/05/23 | 353 | 362 | |||||||||||||||
CAPITAL ONE MULTI-AS 1.040% 11/16/26 | 372 | 370 | |||||||||||||||
CARMAX AUTO OWNER TR 2.340% 11/17/25 | 2,070 | 2,112 | |||||||||||||||
CARMAX AUTO OWNER TR 3.370% 7/15/24 | 298 | 300 | |||||||||||||||
CARVANA AUTO RECEIVA 2.010% 3/17/25 | 1,131 | 1,136 | |||||||||||||||
CARVANA AUTO RECEIVA 3.000% 6/17/24 | 1,300 | 1,309 | |||||||||||||||
CASCADE MH ASSET TRU 1.753% 2/25/46 | 1,107 | 1,088 | |||||||||||||||
CF HIPPOLYTA ISSUER 1.530% 3/15/61 | 1,025 | 1,006 | |||||||||||||||
CF HIPPOLYTA ISSUER 1.690% 7/15/60 | 444 | 440 | |||||||||||||||
CITIGROUP COMMERCIAL 3.762% 6/10/48 | 700 | 747 | |||||||||||||||
CITIGROUP COMMERCIAL 4.371% 9/10/46 | 929 | 972 | |||||||||||||||
COLONY AMERICAN FINA 1.358% 8/15/53 | 223 | 217 | |||||||||||||||
COMM MORTGAGE TRUS 0.21167% 12/10/45 | 743 | 747 | |||||||||||||||
COMM MORTGAGE TRUST 3.759% 8/10/48 | 313 | 334 | |||||||||||||||
COMM MORTGAGE TRUST 3.902% 7/10/50 | 700 | 746 | |||||||||||||||
COMMERCIAL MORTGAGE 2.853% 10/15/45 | 795 | 804 | |||||||||||||||
CPS AUTO TRUST 1.590% 12/15/27 | 947 | 941 | |||||||||||||||
CPS AUTO TRUST 2.540% 12/15/25 | 535 | 539 | |||||||||||||||
CPS AUTO TRUST 3.790% 6/15/23 | 8 | 8 | |||||||||||||||
CPS AUTO TRUST 4.400% 6/17/24 | 89 | 90 |
(a) (b) (c) Identity of Issue, Borrower, Lessor, or Similar Party involved; Description of transaction including rate of interest and maturity date | Number of Shares/ Units or Face Amount (in thousands) | (e) Current Value (in thousands) | |||||||||||||||
CREDIT ACCEPTANCE AU 0.960% 2/15/30 | 1,225 | 1,218 | |||||||||||||||
CREDIT ACCEPTANCE AU 1.260% 4/15/30 | 1,405 | 1,387 | |||||||||||||||
CREDIT ACCEPTANCE AU 1.640% 6/17/30 | 760 | 750 | |||||||||||||||
CREDIT ACCEPTANCE AU 1.770% 12/17/29 | 1,675 | 1,679 | |||||||||||||||
CREDIT ACCEPTANCE AU 2.390% 4/16/29 | 670 | 679 | |||||||||||||||
CREDIT ACCEPTANCE AU 3.060% 3/15/29 | 1,600 | 1,634 | |||||||||||||||
CREDIT SUISSE MORT 1.66773% 9/27/60 | 1,484 | 1,472 | |||||||||||||||
DB MASTER FINANCE LL 2.045% 11/20/51 | 226 | 221 | |||||||||||||||
DB MASTER FINANCE LL 2.493% 11/20/51 | 523 | 521 | |||||||||||||||
DBWF 2015-LCM M/MTG 1.000% 6/10/34 | 182 | 183 | |||||||||||||||
DIAMOND RESORTS OWNE 1.510% 11/21/33 | 259 | 257 | |||||||||||||||
DRIVE AUTO RECEIVABL 2.360% 3/16/26 | 774 | 780 | |||||||||||||||
DRIVE AUTO RECEIVABL 3.690% 8/17/26 | 185 | 189 | |||||||||||||||
DRIVE AUTO RECEIVABL 4.140% 8/15/24 | 397 | 402 | |||||||||||||||
DRIVE AUTO RECEIVABL 4.300% 9/16/24 | 189 | 191 | |||||||||||||||
DT AUTO OWNER TRUST 0.870% 5/17/27 | 755 | 743 | |||||||||||||||
EXETER AUTOMOBILE RE 3.110% 8/15/25 | 765 | 782 | |||||||||||||||
EXETER AUTOMOBILE RE 3.300% 3/15/24 | 631 | 634 | |||||||||||||||
EXETER AUTOMOBILE RE 3.530% 11/15/23 | 158 | 160 | |||||||||||||||
EXETER AUTOMOBILE RE 3.680% 7/17/23 | 181 | 183 | |||||||||||||||
FANNIEMAE-ACES 0.670% 5/25/27 | 186 | 181 | |||||||||||||||
FANNIEMAE-ACES 1.200% 8/25/28 | 80 | 78 | |||||||||||||||
FANNIEMAE-ACES 2.980% 9/25/24 | 733 | 794 | |||||||||||||||
FED HOME LN MTG CORP 2.770% 5/25/25 | 1,500 | 1,570 | |||||||||||||||
FED HOME LN MTG CORP 3.350% 9/25/28 | 917 | 977 | |||||||||||||||
FED HOME LN MTG CORP 3.500% 3/15/35 | 1,517 | 1,665 | |||||||||||||||
FED HOME LN MTG CORP 3.500% 6/15/26 | 281 | 292 | |||||||||||||||
FED HOME LN MTG CORP 4.500% 4/15/39 | 27 | 28 | |||||||||||||||
FED HOME LN MTG CORP 6.000% 11/15/23 | 8 | 9 | |||||||||||||||
FED HOME LN MTG CORP 6.250% 10/15/23 | 35 | 36 | |||||||||||||||
FED HOME LN MTG CORP 7.000% 5/15/37 | 732 | 902 | |||||||||||||||
FED HOME LN MTG CORP 7.000% 12/15/36 | 77 | 91 | |||||||||||||||
FED NATL MTG ASSN 2.500% 8/25/42 | 177 | 182 | |||||||||||||||
FED NATL MTG ASSN 3.000% 1/25/46 | 306 | 323 | |||||||||||||||
FED NATL MTG ASSN 3.500% 5/25/49 | 1,376 | 1,439 | |||||||||||||||
FED NATL MTG ASSN 3.500% 11/25/57 | 1,153 | 1,208 | |||||||||||||||
FED NATL MTG ASSN 4.500% 12/25/40 | 829 | 936 | |||||||||||||||
FED NATL MTG ASSN 5.500% 6/25/35 | 169 | 191 | |||||||||||||||
FED NATL MTG ASSN 6.000% 3/25/36 | 51 | 58 |
(a) (b) (c) Identity of Issue, Borrower, Lessor, or Similar Party involved; Description of transaction including rate of interest and maturity date | Number of Shares/ Units or Face Amount (in thousands) | (e) Current Value (in thousands) | |||||||||||||||
FHF TRUST 2021-1 1.270% 3/15/27 | 492 | 489 | |||||||||||||||
FHLMC MULTIFAMILY ST 2.811% 9/25/24 | 591 | 611 | |||||||||||||||
FHLMC MULTIFAMILY ST 2.982% 11/25/25 | 542 | 566 | |||||||||||||||
FHLMC-GNMA 8.000% 12/25/22 | 1 | 1 | |||||||||||||||
FIRST INVESTORS AUTO 1.170% 3/15/27 | 700 | 692 | |||||||||||||||
FIRST INVESTORS AUTO 3.000% 1/16/24 | 47 | 47 | |||||||||||||||
FIRST INVESTORS AUTO 3.440% 3/15/24 | 439 | 443 | |||||||||||||||
FIRSTKEY HOMES 2020- 1.339% 9/17/25 | 599 | 588 | |||||||||||||||
FIRSTKEY HOMES 2020- 1.538% 8/17/38 | 1,619 | 1,579 | |||||||||||||||
FIRSTKEY HOMES 2020- 1.567% 10/19/37 | 1,185 | 1,156 | |||||||||||||||
FIRSTKEY HOMES 2020- 1.607% 9/17/26 | 1,370 | 1,324 | |||||||||||||||
FIRSTKEY HOMES 2020- 1.941% 9/17/25 | 231 | 228 | |||||||||||||||
FLAGSHIP CREDIT AUTO 2.480% 8/15/24 | 445 | 449 | |||||||||||||||
FLAGSHIP CREDIT AUTO 2.740% 10/15/25 | 1,100 | 1,120 | |||||||||||||||
FLAGSHIP CREDIT AUTO 2.770% 12/15/25 | 620 | 633 | |||||||||||||||
FLAGSHIP CREDIT AUTO 2.920% 11/15/23 | 17 | 17 | |||||||||||||||
FLAGSHIP CREDIT AUTO 3.390% 1/16/24 | 193 | 194 | |||||||||||||||
FLAGSHIP CREDIT AUTO 3.580% 1/15/24 | 130 | 132 | |||||||||||||||
FNMA M17 CMO V-M 1.033% 11/25/22 | 86 | 86 | |||||||||||||||
FORD CREDIT AUTO OWN 1.530% 5/15/34 | 750 | 745 | |||||||||||||||
FREDDIE MAC - SCRT 3.000% 3/25/59 | 451 | 466 | |||||||||||||||
FREDDIE MAC - SCRT 3.000% 5/25/60 | 1,386 | 1,447 | |||||||||||||||
FREDDIE MAC - SCRT 3.500% 5/25/57 | 1,401 | 1,471 | |||||||||||||||
FREDDIE MAC - SCRT 3.500% 7/25/58 | 841 | 883 | |||||||||||||||
FREDDIE MAC - SCRT 3.500% 11/25/57 | 1,355 | 1,405 | |||||||||||||||
FREDDIE MAC - SCRT 4.000% 3/25/59 | 1,230 | 1,309 | |||||||||||||||
FREDDIE MAC - SCRT 4.000% 11/25/57 | 1,870 | 1,990 | |||||||||||||||
FRTKL 2.172% 9/17/38 | 1,005 | 980 | |||||||||||||||
GLS AUTO RECEIVABLES 1.110% 9/15/26 | 1,274 | 1,257 | |||||||||||||||
GM FINANCIAL SECURIT 1.230% 5/17/27 | 520 | 513 | |||||||||||||||
GNMA SER H13 CMO 0.68125% 5/20/66 | 177 | 178 | |||||||||||||||
GNMA SER H29 CMO 0.70125% 11/20/65 | 1,148 | 1,156 | |||||||||||||||
GOODGREEN TRUST 3.260% 10/15/53 | 372 | 378 | |||||||||||||||
GOODGREEN TRUST 3.740% 10/15/52 | 114 | 118 | |||||||||||||||
GOVT NATL MTG ASSN 3.500% 3/20/49 | 184 | 190 | |||||||||||||||
GOVT NATL MTG ASSN 3.500% 8/20/47 | 549 | 590 | |||||||||||||||
GOVT NATL MTG ASSN 4.500% 10/16/39 | 1,375 | 1,488 | |||||||||||||||
GOVT NATL MTG ASSN 5.000% 8/20/39 | 176 | 194 | |||||||||||||||
GOVT NATL MTG ASSN 5.000% 10/20/39 | 489 | 541 |
(a) (b) (c) Identity of Issue, Borrower, Lessor, or Similar Party involved; Description of transaction including rate of interest and maturity date | Number of Shares/ Units or Face Amount (in thousands) | (e) Current Value (in thousands) | |||||||||||||||
HERO FUNDING TRUST 3.080% 9/20/42 | 267 | 274 | |||||||||||||||
HERO FUNDING TRUST 3.950% 9/20/48 | 353 | 362 | |||||||||||||||
HERO FUNDING TRUST 4.460% 9/20/47 | 320 | 335 | |||||||||||||||
HERO FUNDING TRUST 4.670% 9/20/48 | 587 | 616 | |||||||||||||||
HERO FUNDING TRUST 104.070% 9/20/48 | 64 | 67 | |||||||||||||||
HILTON GRAND VACATIO 2.660% 12/27/28 | 74 | 75 | |||||||||||||||
HYUNDAI AUTO LEASE 0.610% 10/15/25 | 620 | 617 | |||||||||||||||
HYUNDAI AUTO RECEIVA 1.030% 12/15/27 | 525 | 521 | |||||||||||||||
INDEPENDENCE PLAZA 3.763% 7/10/35 | 1,200 | 1,241 | |||||||||||||||
JPMBB COMMERCIAL MO 3.7748% 8/15/47 | 823 | 866 | |||||||||||||||
JPMBB COMMERCIAL MO 4.1327% 8/15/46 | 754 | 776 | |||||||||||||||
MARINER FINANCE ISSU 1.860% 3/20/36 | 1,005 | 988 | |||||||||||||||
MARINER FINANCE ISSU 3.510% 7/20/32 | 965 | 980 | |||||||||||||||
MERCURY FINANCIAL CR 1.540% 3/20/26 | 976 | 975 | |||||||||||||||
* | MORGAN STANLEY BAML 3.531% 11/15/48 | 413 | 439 | ||||||||||||||
MRCD MORTGAGE TRUS 2.71752% 12/15/36 | 1,846 | 1,812 | |||||||||||||||
NRZ EXCESS SPREAD CO 3.844% 12/25/25 | 780 | 783 | |||||||||||||||
OAK STREET INVESTMEN 1.850% 10/20/50 | 446 | 442 | |||||||||||||||
OPORTUN FUNDING LLC 1.210% 3/08/28 | 1,172 | 1,169 | |||||||||||||||
PAGAYA AI DEBT SELEC 1.180% 11/15/27 | 838 | 836 | |||||||||||||||
PROGRESS RESIDENTIAL 1.294% 10/17/27 | 564 | 553 | |||||||||||||||
PROGRESS RESIDENTIAL 1.495% 10/17/27 | 415 | 405 | |||||||||||||||
PROGRESS RESIDENTIAL 1.524% 7/17/38 | 1,835 | 1,797 | |||||||||||||||
PROGRESS RESIDENTIAL 2.082% 9/17/38 | 640 | 626 | |||||||||||||||
PROGRESS RESIDENTIAL 2.197% 4/19/38 | 775 | 758 | |||||||||||||||
RENEW 2017-1 1.67064% 9/28/52 | 143 | 148 | |||||||||||||||
RENEW FINANCIAL 3.220% 9/22/53 | 133 | 137 | |||||||||||||||
SABEY DATA CENTER IS 1.881% 6/20/46 | 453 | 447 | |||||||||||||||
SANTANDER CONSUMER 1.030% 11/16/26 | 760 | 745 | |||||||||||||||
SANTANDER DRIVE AUTO 1.280% 2/17/26 | 810 | 809 | |||||||||||||||
SANTANDER DRIVE AUTO 3.320% 3/15/24 | 240 | 241 | |||||||||||||||
SIERRA RECEIVABLES 1.340% 11/20/37 | 293 | 289 | |||||||||||||||
SIERRA RECEIVABLES 2.320% 7/20/37 | 568 | 569 | |||||||||||||||
SMALL BUSINESS ADMIN 1.750% 11/01/46 | 753 | 753 | |||||||||||||||
SMALL BUSINESS ADMIN 1.850% 12/01/46 | 372 | 373 | |||||||||||||||
SOCIAL PROFESSIONAL 2.540% 5/15/46 | 396 | 403 | |||||||||||||||
TIDEWATER AUTO RECEI 4.300% 11/15/24 | 155 | 155 | |||||||||||||||
TRICON AMERICAN HOME 1.499% 7/17/38 | 240 | 235 | |||||||||||||||
TRICON RESIDENTIAL 1.943% 7/17/38 | 374 | 372 |
(a) (b) (c) Identity of Issue, Borrower, Lessor, or Similar Party involved; Description of transaction including rate of interest and maturity date | Number of Shares/ Units or Face Amount (in thousands) | (e) Current Value (in thousands) | |||||||||||||||
UBS-BARCLAYS COMMER 3.244% 4/10/46 | 445 | 453 | |||||||||||||||
UPSTART SECURITIZATI 0.840% 9/20/31 | 1,189 | 1,177 | |||||||||||||||
USASF RECEIVABLES LL 1.490% 3/17/25 | 820 | 813 | |||||||||||||||
VANTAGE DATA CENTERS 1.992% 9/15/45 | 454 | 445 | |||||||||||||||
VENDEE MORTGAGE TRUS 5.000% 5/15/33 | 300 | 331 | |||||||||||||||
VR AMSR TRUST 2.31862% 6/17/38 | 545 | 535 | |||||||||||||||
VR FANNIEMAE-ACES 1.904% 10/25/30 | 1,352 | 143 | |||||||||||||||
VR FANNIEMAE-ACES 1.974% 11/25/33 | 10,799 | 1,386 | |||||||||||||||
VR FANNIEMAE-ACES 2.466% 12/25/26 | 160 | 167 | |||||||||||||||
VR FANNIEMAE-ACES 3.070% 6/25/27 | 691 | 741 | |||||||||||||||
VR FANNIEMAE-ACES 3.552% 9/25/28 | 690 | 769 | |||||||||||||||
VR FED HOME LN MTG 0.456% 2/15/43 | 160 | 160 | |||||||||||||||
VR FED HOME LN MTG 0.526% 9/15/36 | 31 | 31 | |||||||||||||||
VR FED NATL MTG AS 0.737% 9/25/41 | 37 | 38 | |||||||||||||||
VR FED NATL MTG AS 2.80368% 4/25/44 | 56 | 60 | |||||||||||||||
VR FHLMC MULTIFAMI 3.284% 6/25/25 | 1,000 | 1,062 | |||||||||||||||
VR FHLMC MULTIFAMI 3.364% 12/25/27 | 680 | 745 | |||||||||||||||
VR FREMF MORTGAGE 4.2521% 4/25/51 | 800 | 865 | |||||||||||||||
VR FREMF MORTGAGE 3.55513% 6/25/45 | 800 | 822 | |||||||||||||||
VR FREMF MORTGAGE 3.57709% 11/25/49 | 180 | 189 | |||||||||||||||
VR FREMF MORTGAGE 3.66941% 1/25/48 | 1,200 | 1,261 | |||||||||||||||
VR FREMF MORTGAGE 3.87146% 7/25/49 | 220 | 227 | |||||||||||||||
VR FREMF MORTGAGE 4.07281% 11/25/47 | 191 | 200 | |||||||||||||||
VR FREMF MORTGAGE 4.46275% 12/25/50 | 1,000 | 1,084 | |||||||||||||||
VR GOODGREEN TRUS 22.97129% 10/15/53 | 369 | 383 | |||||||||||||||
VR GOVT NATL MTG 0.541% 6/20/65 | 654 | 655 | |||||||||||||||
VR GOVT NATL MTG 0.541% 7/20/65 | 650 | 651 | |||||||||||||||
VR GOVT NATL MTG 0.661% 3/20/67 | 457 | 459 | |||||||||||||||
VR GOVT NATL MTG 4.763% 10/20/43 | 517 | 582 | |||||||||||||||
VR GOVT NATL MTG 5.253% 5/20/40 | 549 | 621 | |||||||||||||||
VR GOVT NATL MTG 5.530% 10/20/40 | 666 | 755 | |||||||||||||||
VR GOVT NATL MTG 5.548% 1/20/38 | 412 | 474 | |||||||||||||||
VR GOVT NATL MTG AS 0.541% 6/20/65 | 653 | 654 | |||||||||||||||
VR GOVT NATL MTG AS 0.551% 2/20/61 | 656 | 657 | |||||||||||||||
VR GOVT NATL MTG AS 0.601% 6/20/67 | 445 | 446 | |||||||||||||||
VR GOVT NATL MTG AS 0.621% 9/20/65 | 890 | 894 | |||||||||||||||
VR GOVT NATL MTG AS 0.621% 10/20/65 | 632 | 635 | |||||||||||||||
VR GOVT NATL MTG AS 0.761% 12/20/65 | 371 | 374 | |||||||||||||||
VR GOVT NATL MTG AS 0.931% 8/20/66 | 360 | 365 |
(a) (b) (c) Identity of Issue, Borrower, Lessor, or Similar Party involved; Description of transaction including rate of interest and maturity date | Number of Shares/ Units or Face Amount (in thousands) | (e) Current Value (in thousands) | |||||||||||||||
VR GOVT NATL MTG AS 1.101% 12/20/66 | 162 | 165 | |||||||||||||||
VR KKR INDUSTRIAL 0.9362% 12/15/37 | 375 | 372 | |||||||||||||||
VR LAKEVIEW 2021-C 1.84115% 11/10/32 | 40 | 40 | |||||||||||||||
VR VCAT ASSET SECURI 2.115% 3/27/51 | 635 | 634 | |||||||||||||||
VR VERICREST OPPORT 1.8925% 2/27/51 | 630 | 625 | |||||||||||||||
VR VERICREST OPPORT 1.8925% 3/27/51 | 1,477 | 1,466 | |||||||||||||||
VR VERICREST OPPORT 1.9918% 5/25/51 | 2,417 | 2,406 | |||||||||||||||
VR VERICREST OPPORT 2.1157% 3/27/51 | 884 | 879 | |||||||||||||||
VR VERICREST OPPORT 2.2395% 4/25/51 | 959 | 953 | |||||||||||||||
VR VERICREST OPPORT 2.2396% 3/27/51 | 726 | 721 | |||||||||||||||
WESTGATE RESORTS 3.580% 12/20/31 | 135 | 135 | |||||||||||||||
Total Asset-Backed Securities | $ | 135,748 | |||||||||||||||
Foreign Sovereign Debt | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF CHILE 2.550% 1/27/32 | 200 | 200 | |||||||||||||||
REPUBLIC OF COLOMBIA 4.500% 1/28/26 | 200 | 209 | |||||||||||||||
REPUBLIC OF PANAMA 3.870% 7/23/60 | 270 | 270 | |||||||||||||||
UNITED MEXICAN STATE 2.659% 5/24/31 | 301 | 294 | |||||||||||||||
UNITED MEXICAN STATE 3.750% 1/11/28 | 392 | 421 | |||||||||||||||
UNITED MEXICAN STATE 3.771% 5/24/61 | 222 | 204 | |||||||||||||||
UNITED MEXICAN STATE 4.125% 1/21/26 | 270 | 296 | |||||||||||||||
UNITED MEXICAN STATE 4.350% 1/15/47 | 35 | 36 | |||||||||||||||
UNITED MEXICAN STATE 4.500% 1/31/50 | 350 | 371 | |||||||||||||||
Total Foreign Sovereign Debt | $ | 2,301 | |||||||||||||||
Municipal Bonds | |||||||||||||||||
OHIO ST UNIV 4.048% 12/01/56 | 81 | 106 | |||||||||||||||
OHIO UNIV GEN RECPTS 5.590% 12/01/14 | 195 | 303 | |||||||||||||||
Total Municipal Bonds | $ | 409 | |||||||||||||||
Private Placement Bonds | |||||||||||||||||
CREDIT SUIS V-D CONV 3.091% 5/14/32 | 370 | 377 | |||||||||||||||
P/P 7-ELEVEN INC 2.500% 2/10/41 | 156 | 144 | |||||||||||||||
P/P AIA GROUP LTD 3.200% 3/11/25 | 360 | 376 | |||||||||||||||
P/P AIA GROUP LTD 3.200% 9/16/40 | 200 | 205 | |||||||||||||||
P/P AIR CANADA 2013- 4.125% 11/15/26 | 600 | 614 | |||||||||||||||
P/P AIR CANADA 2015- 3.600% 3/15/27 | 711 | 716 | |||||||||||||||
P/P AIR CANADA 2017- 3.300% 1/15/30 | 63 | 64 | |||||||||||||||
P/P AIR CANADA 2017- 3.550% 1/15/30 | 217 | 211 |
(a) (b) (c) Identity of Issue, Borrower, Lessor, or Similar Party involved; Description of transaction including rate of interest and maturity date | Number of Shares/ Units or Face Amount (in thousands) | (e) Current Value (in thousands) | |||||||||||||||
P/P AMERICAN TOWER 3.652% 3/23/28 | 230 | 241 | |||||||||||||||
P/P ATHENE GLOBAL FU 1.450% 1/08/26 | 260 | 255 | |||||||||||||||
P/P ATHENE GLOBAL FU 2.500% 1/14/25 | 72 | 74 | |||||||||||||||
P/P ATHENE GLOBAL FU 2.750% 6/25/24 | 140 | 144 | |||||||||||||||
P/P ATHENE GLOBAL FU 2.950% 11/12/26 | 595 | 622 | |||||||||||||||
P/P AUSGRID FINANCE 3.850% 5/01/23 | 200 | 205 | |||||||||||||||
P/P AUST & NZ BANKIN 2.570% 11/25/35 | 210 | 201 | |||||||||||||||
P/P AVIATION CAPITAL 1.950% 1/30/26 | 230 | 224 | |||||||||||||||
P/P AVOLON HOLDINGS 2.528% 11/18/27 | 1,242 | 1,207 | |||||||||||||||
P/P AVOLON HOLDINGS 2.875% 2/15/25 | 367 | 375 | |||||||||||||||
P/P AVOLON HOLDINGS 3.625% 5/01/22 | 800 | 805 | |||||||||||||||
P/P AVOLON HOLDINGS 5.500% 1/15/26 | 430 | 475 | |||||||||||||||
P/P BAE SYSTEMS PLC 1.900% 2/15/31 | 292 | 277 | |||||||||||||||
P/P BAE SYSTEMS PLC 3.400% 4/15/30 | 350 | 374 | |||||||||||||||
P/P BANCO NACIONAL 2.500% 8/11/30 | 300 | 281 | |||||||||||||||
P/P BLACKSTONE HOLDI 3.500% 9/10/49 | 200 | 216 | |||||||||||||||
P/P BOC AVIATION LTD 2.750% 9/18/22 | 200 | 202 | |||||||||||||||
P/P BPCE SA 4.625% 7/11/24 | 200 | 214 | |||||||||||||||
P/P BRITISH AIR 18-1 3.800% 9/20/31 | 95 | 98 | |||||||||||||||
P/P BRITISH AIR 18-1 4.125% 9/20/31 | 247 | 250 | |||||||||||||||
P/P BROADCOM INC 3.137% 11/15/35 | 300 | 302 | |||||||||||||||
P/P BROADCOM INC 3.187% 11/15/36 | 700 | 699 | |||||||||||||||
P/P BROOKLYN UNION 4.273% 3/15/48 | 100 | 114 | |||||||||||||||
P/P CGI INC 2.300% 9/14/31 | 409 | 394 | |||||||||||||||
P/P CLEVELAND ELECTR 3.500% 4/01/28 | 95 | 101 | |||||||||||||||
P/P COMCAST CORP 2.887% 11/01/51 | 244 | 236 | |||||||||||||||
P/P COMCAST CORP 2.987% 11/01/63 | 200 | 190 | |||||||||||||||
P/P COTERRA ENERGY 3.900% 5/15/27 | 250 | 269 | |||||||||||||||
P/P COX COMMUNICATIO 3.350% 9/15/26 | 415 | 441 | |||||||||||||||
P/P CREDIT AGRICOLE 2.811% 1/11/41 | 250 | 239 | |||||||||||||||
P/P CREDIT SUISSE GR 3.574% 1/09/23 | 598 | 598 | |||||||||||||||
P/P CVS PASS-THROUGH 4.163% 8/10/36 | 229 | 250 | |||||||||||||||
P/P CVS PASS-THROUGH 4.704% 1/10/36 | 285 | 321 | |||||||||||||||
P/P CVS PASS-THROUGH 5.773% 1/10/33 | 193 | 223 | |||||||||||||||
P/P CVS PASS-THROUGH 5.926% 1/10/34 | 421 | 499 | |||||||||||||||
P/P DUQUESNE LIGHT 3.616% 8/01/27 | 230 | 243 | |||||||||||||||
P/P EASTERN GAS TRAN 3.900% 11/15/49 | 206 | 228 | |||||||||||||||
P/P ENI SPA 4.000% 9/12/23 | 200 | 209 | |||||||||||||||
P/P FERGUSON FINANCE 3.250% 6/02/30 | 350 | 368 |
(a) (b) (c) Identity of Issue, Borrower, Lessor, or Similar Party involved; Description of transaction including rate of interest and maturity date | Number of Shares/ Units or Face Amount (in thousands) | (e) Current Value (in thousands) | |||||||||||||||
P/P FLEX INTERMEDIAT 3.363% 6/30/31 | 405 | 407 | |||||||||||||||
P/P GAIF BOND ISSUER 3.400% 9/30/26 | 95 | 101 | |||||||||||||||
P/P GALAXY PIPELINE 2.940% 9/30/40 | 300 | 299 | |||||||||||||||
P/P GLENCORE FUNDING 2.625% 9/23/31 | 113 | 110 | |||||||||||||||
P/P GOODMAN US FIN 3.700% 3/15/28 | 86 | 93 | |||||||||||||||
P/P GRAY OAK PIPELIN 3.450% 10/15/27 | 415 | 433 | |||||||||||||||
P/P GREAT-WEST LIFEC 4.581% 5/17/48 | 130 | 168 | |||||||||||||||
P/P GTP ACQUISITION 3.482% 6/16/25 | 190 | 198 | |||||||||||||||
P/P HYUNDAI CAPITAL 1.150% 11/10/22 | 421 | 422 | |||||||||||||||
P/P INTL FLAVOR & FR 3.268% 11/15/40 | 150 | 152 | |||||||||||||||
P/P JERSEY CENTRAL 4.300% 1/15/26 | 50 | 54 | |||||||||||||||
P/P KEYSPAN GAS EAST 2.742% 8/15/26 | 200 | 204 | |||||||||||||||
P/P KKR GROUP FINAN 3.500% 8/25/50 | 200 | 209 | |||||||||||||||
P/P LUNDIN ENERGY FI 3.100% 7/15/31 | 200 | 202 | |||||||||||||||
P/P MASS MUTUAL LIFE 3.375% 4/15/50 | 210 | 221 | |||||||||||||||
* | P/P MET LIFE GLOB FU 3.000% 9/19/27 | 180 | 191 | ||||||||||||||
P/P MEXICO CITY ARPT 5.500% 7/31/47 | 207 | 207 | |||||||||||||||
P/P MICROCHIP TECHNO 0.983% 9/01/24 | 445 | 437 | |||||||||||||||
P/P MID-ATLANTIC INT 4.100% 5/15/28 | 50 | 55 | |||||||||||||||
P/P MITSUBISHI UFJ 2.652% 9/19/22 | 200 | 202 | |||||||||||||||
P/P MITSUI FUDOSAN 2.950% 1/23/23 | 450 | 459 | |||||||||||||||
P/P NATIONAL AUSTRAL 2.332% 8/21/30 | 250 | 240 | |||||||||||||||
P/P NBN CO LTD 2.625% 5/05/31 | 400 | 402 | |||||||||||||||
P/P NEW ENGLAND POWE 3.800% 12/05/47 | 50 | 55 | |||||||||||||||
P/P NEW YORK LIFE GL 3.000% 1/10/28 | 81 | 86 | |||||||||||||||
P/P NEW YORK LIFE IN 4.450% 5/15/69 | 90 | 114 | |||||||||||||||
P/P NGPL PIPECO LLC 3.250% 7/15/31 | 240 | 244 | |||||||||||||||
P/P NISSAN MOTOR CO 4.345% 9/17/27 | 500 | 540 | |||||||||||||||
P/P NRG ENERGY INC 2.450% 12/02/27 | 225 | 223 | |||||||||||||||
P/P NRG ENERGY INC 4.450% 6/15/29 | 155 | 169 | |||||||||||||||
P/P NXP BV/NXP FDG/N 2.500% 5/11/31 | 300 | 301 | |||||||||||||||
P/P NXP BV/NXP FDG/N 3.150% 5/01/27 | 350 | 368 | |||||||||||||||
P/P NXP BV/NXP FDG/N 3.250% 5/11/41 | 425 | 439 | |||||||||||||||
P/P PARK AEROSPACE 5.500% 2/15/24 | 89 | 95 | |||||||||||||||
P/P PARKER-HANNIFIN 4.100% 3/01/47 | 42 | 49 | |||||||||||||||
P/P PENNSYLVANIA ELE 3.250% 3/15/28 | 26 | 27 | |||||||||||||||
P/P PENSKE TRUCK LEA 3.900% 2/01/24 | 425 | 447 | |||||||||||||||
P/P PRUDENTIAL INSUR 8.300% 7/01/25 | 300 | 363 | |||||||||||||||
P/P SAUDI INTERNATIO 2.250% 2/02/33 | 200 | 195 |
(a) (b) (c) Identity of Issue, Borrower, Lessor, or Similar Party involved; Description of transaction including rate of interest and maturity date | Number of Shares/ Units or Face Amount (in thousands) | (e) Current Value (in thousands) | |||||||||||||||
P/P SCENTRE GROUP TR 3.500% 2/12/25 | 200 | 211 | |||||||||||||||
P/P SCHLUMBERGER HLD 3.900% 5/17/28 | 416 | 449 | |||||||||||||||
P/P SES SA 3.600% 4/04/23 | 50 | 51 | |||||||||||||||
P/P SMITHFIELD FOODS 3.000% 10/15/30 | 400 | 398 | |||||||||||||||
P/P SOCIETE GENERALE 4.750% 11/24/25 | 670 | 728 | |||||||||||||||
P/P STANDARD CHARTER 4.300% 2/19/27 | 200 | 214 | |||||||||||||||
P/P STELLANTIS FIN 2.691% 9/15/31 | 209 | 206 | |||||||||||||||
P/P TEACHERS INSUR 4.270% 5/15/47 | 70 | 85 | |||||||||||||||
P/P TEACHERS INSUR 4.900% 9/15/44 | 40 | 51 | |||||||||||||||
P/P TEXAS EASTERN TR 3.500% 1/15/28 | 33 | 35 | |||||||||||||||
P/P TRITON CONTAINER 1.150% 6/07/24 | 200 | 197 | |||||||||||||||
P/P UBS GROUP FUNDIN 3.491% 5/23/23 | 200 | 202 | |||||||||||||||
P/P UBS GROUP FUNDIN 4.125% 4/15/26 | 400 | 437 | |||||||||||||||
P/P UNICREDIT SPA 2.569% 9/22/26 | 350 | 349 | |||||||||||||||
P/P UNIVERSAL HEALTH 2.650% 10/15/30 | 180 | 179 | |||||||||||||||
P/P VOLKSWAGEN GROUP 4.625% 11/13/25 | 265 | 292 | |||||||||||||||
VR P/P ABN AMRO BANK 2.470% 12/13/29 | 300 | 300 | |||||||||||||||
VR P/P AIB GROUP PLC 4.263% 4/10/25 | 250 | 263 | |||||||||||||||
VR P/P BANK OF IRELA 2.029% 9/30/27 | 227 | 223 | |||||||||||||||
VR P/P BNP PARIBAS 2.588% 8/12/35 | 590 | 565 | |||||||||||||||
VR P/P BPCE SA 1.652% 10/06/26 | 250 | 247 | |||||||||||||||
VR P/P BPCE SA 2.277% 1/20/32 | 275 | 265 | |||||||||||||||
VR P/P CREDIT AGRICO 1.247% 1/26/27 | 450 | 438 | |||||||||||||||
VR P/P CREDIT SUISSE 1.305% 2/02/27 | 290 | 280 | |||||||||||||||
VR P/P MACQUARIE BAN 3.052% 3/03/36 | 200 | 197 | |||||||||||||||
VR P/P MACQUARIE GRO 1.340% 1/12/27 | 380 | 370 | |||||||||||||||
VR P/P MACQUARIE GRO 2.871% 1/14/33 | 200 | 199 | |||||||||||||||
VR P/P NATIONAL AUST 3.933% 8/02/34 | 250 | 265 | |||||||||||||||
VR P/P SCENTRE GROUP 4.750% 9/24/80 | 220 | 230 | |||||||||||||||
VR P/P SOCIETE GENER 2.889% 6/09/32 | 440 | 439 | |||||||||||||||
VR P/P SWISS RE FINA 5.000% 4/02/49 | 200 | 224 | |||||||||||||||
VR P/P UBS GROUP AG 2.095% 2/11/32 | 200 | 194 | |||||||||||||||
VR P/P UNICREDIT SPA 5.861% 6/19/32 | 200 | 219 | |||||||||||||||
Total Private Placement Bonds | $ | 33,554 | |||||||||||||||
Total Other Investments | $ | 172,012 | |||||||||||||||
Total Investments, at Fair Value | $ | 6,909,783 | |||||||||||||||
(a) (b) (c) Identity of Issue, Borrower, Lessor, or Similar Party involved; Description of transaction including rate of interest and maturity date | Number of Shares/ Units or Face Amount (in thousands) | (e) Current Value (in thousands) | |||||||||||||||
Fully Benefit Responsive Investment Contracts | |||||||||||||||||
U.S. Government and Agency Obligations | |||||||||||||||||
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0.5% 4/14/2025 | 10,000 | 9,819 | |||||||||||||||
FEDERAL HOME LOAN MORTGAG 0.375% 7/21/2025 | 18,850 | 18,362 | |||||||||||||||
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE 1.75% 7/02/2024 | 1,951 | 1,993 | |||||||||||||||
FFCB 0.185% 6/17/2022 | 6,700 | 6,701 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR 3.5% 10/01/2025 | 9 | 10 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR 3.5% 9/01/2025 | 38 | 40 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR 4% 2/01/2025 | 47 | 49 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR 4% 7/01/2025 | 220 | 232 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR 4% 8/01/2025 | 82 | 87 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR 3% 1/01/2027 | 811 | 851 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR 3% 1/01/2032 | 444 | 468 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR 3% 1/01/2033 | 296 | 311 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR 3% 11/01/2025 | 154 | 162 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR 3% 11/01/2026 | 136 | 142 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR 3% 3/01/2027 | 699 | 733 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR 3% 3/01/2033 | 528 | 555 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR 3.5% 1/01/2034 | 425 | 449 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR 3.5% 10/01/2025 | 445 | 469 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR 3.5% 11/01/2025 | 21 | 22 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR 3.5% 12/01/2025 | 331 | 349 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR 3.5% 2/01/2026 | 22 | 23 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR 3.5% 3/01/2026 | 27 | 29 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR 3.5% 5/01/2026 | 16 | 16 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR 3.5% 5/01/2032 | 865 | 915 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR 3.5% 6/01/2026 | 291 | 307 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR 3.5% 7/01/2026 | 328 | 346 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR 3.5% 8/01/2026 | 269 | 284 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR 3.5% 9/01/2026 | 30 | 32 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR 4% 10/01/2025 | 6 | 6 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR 4% 3/01/2026 | 25 | 26 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR 4% 5/01/2026 | 181 | 191 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR 4% 6/01/2024 | 33 | 34 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR 4% 6/01/2025 | 12 | 13 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR 4% 6/01/2026 | 609 | 641 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR GIANT 3% 1/01/2027 | 201 | 211 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR GIANT 3% 3/01/2031 | 568 | 598 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR GIANT 3% 3/01/2032 | 834 | 877 |
(a) (b) (c) Identity of Issue, Borrower, Lessor, or Similar Party involved; Description of transaction including rate of interest and maturity date | Number of Shares/ Units or Face Amount (in thousands) | (e) Current Value (in thousands) | |||||||||||||||
FGOLD 15YR GIANT 3% 6/01/2027 | 227 | 238 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR GIANT 3% 9/01/2030 | 341 | 359 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR GIANT 3% 9/01/2031 | 319 | 336 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR GIANT 3.5% 1/01/2027 | 284 | 299 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR GIANT 3.5% 1/01/2030 | 184 | 195 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR GIANT 3.5% 10/01/2029 | 18 | 19 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR GIANT 3.5% 11/01/2025 | 63 | 66 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR GIANT 3.5% 11/01/2029 | 246 | 259 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR GIANT 3.5% 11/01/2033 | 197 | 208 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR GIANT 3.5% 12/01/2033 | 216 | 228 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR GIANT 3.5% 3/01/2030 | 135 | 143 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR GIANT 3.5% 4/01/2026 | 64 | 68 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR GIANT 3.5% 4/01/2029 | 92 | 97 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR GIANT 3.5% 4/01/2030 | 287 | 304 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR GIANT 3.5% 5/01/2033 | 1,001 | 1,058 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR GIANT 3.5% 6/01/2029 | 177 | 187 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR GIANT 3.5% 7/01/2026 | 16 | 17 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR GIANT 3.5% 7/01/2029 | 438 | 464 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR GIANT 3.5% 8/01/2026 | 58 | 61 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR GIANT 3.5% 8/01/2029 | 581 | 615 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR GIANT 3.5% 8/01/2032 | 1,182 | 1,251 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR GIANT 3.5% 9/01/2025 | 68 | 72 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR GIANT 4% 10/01/2025 | 18 | 19 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR GIANT 4% 12/01/2025 | 6 | 6 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR GIANT 4% 5/01/2026 | 92 | 97 | |||||||||||||||
FGOLD 15YR GIANT 4% 6/01/2026 | 165 | 173 | |||||||||||||||
FHLB 2.125% 12/11/2026 | 3,975 | 4,120 | |||||||||||||||
FHLB 2.375% 3/14/2025 | 30,275 | 31,545 | |||||||||||||||
FHLB 2.75% 12/13/2024 | 1,600 | 1,680 | |||||||||||||||
FHLB 5.375% 8/15/2024 | 9,150 | 10,187 | |||||||||||||||
FHLMC 0.375% 4/20/2023 | 23,300 | 23,254 | |||||||||||||||
FHLMC 0.375% 9/23/2025 | 8,550 | 8,316 | |||||||||||||||
FHLMC 15YR UMBS 2% 8/01/2035 | 9,814 | 10,061 | |||||||||||||||
FHLMC 15YR UMBS 3% 12/01/2034 | 1,162 | 1,223 | |||||||||||||||
FHLMC 15YR UMBS MIRROR 2.5% 11/01/2032 | 1,221 | 1,268 | |||||||||||||||
FHLMC 15YR UMBS MIRROR 2.5% 5/01/2033 | 1,273 | 1,319 | |||||||||||||||
FHLMC 15YR UMBS MIRROR 2.5% 7/01/2032 | 592 | 614 | |||||||||||||||
FHLMC 15YR UMBS MIRROR 3% 4/01/2034 | 498 | 523 | |||||||||||||||
FHLMC 15YR UMBS SUPER 2% 10/01/2035 | 8,849 | 9,072 |
(a) (b) (c) Identity of Issue, Borrower, Lessor, or Similar Party involved; Description of transaction including rate of interest and maturity date | Number of Shares/ Units or Face Amount (in thousands) | (e) Current Value (in thousands) | |||||||||||||||
FHLMC 15YR UMBS SUPER 2% 5/01/2035 | 2,413 | 2,474 | |||||||||||||||
FHLMC 15YR UMBS SUPER 2% 6/01/2035 | 1,934 | 1,988 | |||||||||||||||
FHLMC 15YR UMBS SUPER 2% 9/01/2035 | 8,313 | 8,522 | |||||||||||||||
FHLMC 15YR UMBS SUPER 2.5% 2/01/2035 | 4,724 | 4,886 | |||||||||||||||
FHLMC 15YR UMBS SUPER 2.5% 8/01/2034 | 1,434 | 1,485 | |||||||||||||||
FHLMC 15YR UMBS SUPER 3% 1/01/2034 | 291 | 305 | |||||||||||||||
FHLMC 5/1 HYBRID ARM 1.89% 12/01/2036 | 104 | 109 | |||||||||||||||
FHLMC REFERENCE NOTE 0.25% 8/24/2023 | 15,275 | 15,175 | |||||||||||||||
FHLMC REFERENCE NOTE 1.5% 2/12/2025 | 11,425 | 11,597 | |||||||||||||||
FHLMC_K018 2.789% 1/25/2022 | 198 | 198 | |||||||||||||||
FHLMC_K019 2.272% 3/25/2022 | 2,081 | 2,082 | |||||||||||||||
FHLMC_K024 2.573% 9/25/2022 | 895 | 904 | |||||||||||||||
FHLMC_K025 2.682% 10/25/2022 | 2,011 | 2,038 | |||||||||||||||
FHLMC_K026 2.51% 11/25/2022 | 863 | 875 | |||||||||||||||
FHLMC_K027 2.637% 1/25/2023 | 475 | 483 | |||||||||||||||
FHLMC_K030 3.25% 4/25/2023 | 2,989 | 3,066 | |||||||||||||||
FHLMC_K031 3.3% 4/25/2023 | 7,400 | 7,609 | |||||||||||||||
FHLMC_K032 3.31% 5/25/2023 | 9,925 | 10,240 | |||||||||||||||
FHLMC_K039 2.683% 12/25/2023 | 1,722 | 1,750 | |||||||||||||||
FHLMC_K040 2.768% 4/25/2024 | 1,589 | 1,629 | |||||||||||||||
FHLMC_K043 2.532% 10/25/2023 | 545 | 554 | |||||||||||||||
FHLMC_K050 2.802% 1/25/2025 | 3,781 | 3,877 | |||||||||||||||
FHLMC_K066 2.797% 12/25/2026 | 2,513 | 2,623 | |||||||||||||||
FHLMC_K720 2.716% 6/25/2022 | 1,124 | 1,127 | |||||||||||||||
FHLMC_K727 2.632% 10/25/2023 | 352 | 355 | |||||||||||||||
FHLMC_K736 1.895% 6/25/2025 | 7,728 | 7,828 | |||||||||||||||
FHLMC_T-13 6.085% 9/25/2029 | — | 0 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 1/01/2026 | 203 | 214 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 10/01/2025 | 112 | 119 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 11/01/2025 | 630 | 663 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 12/01/2025 | 108 | 113 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 12/01/2026 | 4 | 5 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 2/01/2026 | 219 | 230 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 3/01/2026 | 61 | 65 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 8/01/2026 | 79 | 83 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 9/01/2025 | 13 | 14 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 9/01/2026 | 3 | 3 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 4% 1/01/2025 | 8 | 9 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 4% 2/01/2025 | — | 1 |
(a) (b) (c) Identity of Issue, Borrower, Lessor, or Similar Party involved; Description of transaction including rate of interest and maturity date | Number of Shares/ Units or Face Amount (in thousands) | (e) Current Value (in thousands) | |||||||||||||||
FNMA 15YR 4% 4/01/2025 | 137 | 143 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 4% 5/01/2025 | 87 | 92 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 4% 6/01/2025 | 16 | 17 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 4% 9/01/2024 | 74 | 78 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 4% 9/01/2025 | 5 | 5 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 4.5% 3/01/2023 | 4 | 4 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 4.5% 7/01/2023 | 3 | 3 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 5% 10/01/2024 | 18 | 18 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 5% 2/01/2023 | 8 | 9 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 5% 3/01/2023 | 4 | 4 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 5% 8/01/2023 | — | 0 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 5.5% 8/01/2023 | 3 | 3 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 6% 4/01/2023 | 24 | 25 | |||||||||||||||
FNMA 0.625% 4/22/2025 | 11,850 | 11,685 | |||||||||||||||
FNMA 10/1 HYBRID ARM 1.71% 10/01/2034 | 6 | 6 | |||||||||||||||
FNMA 10/1 HYBRID ARM 2.09% 12/01/2033 | 4 | 4 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 2.5% 2/01/2033 | 1,581 | 1,642 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3% 1/01/2032 | 581 | 611 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3% 1/01/2033 | 1,852 | 1,948 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3% 1/01/2034 | 1,329 | 1,395 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3% 10/01/2030 | 2,744 | 2,884 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3% 10/01/2033 | 1,249 | 1,312 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3% 11/01/2030 | 595 | 624 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3% 11/01/2031 | 849 | 893 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3% 11/01/2033 | 843 | 885 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3% 2/01/2030 | 455 | 477 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3% 2/01/2031 | 2,405 | 2,528 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3% 2/01/2032 | 590 | 620 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3% 2/01/2034 | 834 | 877 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3% 3/01/2031 | 342 | 359 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3% 3/01/2032 | 297 | 313 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3% 3/01/2033 | 430 | 453 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3% 4/01/2031 | 357 | 376 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3% 4/01/2032 | 2,812 | 2,945 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3% 5/01/2031 | 1,176 | 1,237 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3% 6/01/2034 | 326 | 342 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3% 7/01/2027 | 106 | 111 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3% 7/01/2030 | 151 | 159 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3% 7/01/2032 | 990 | 1,042 |
(a) (b) (c) Identity of Issue, Borrower, Lessor, or Similar Party involved; Description of transaction including rate of interest and maturity date | Number of Shares/ Units or Face Amount (in thousands) | (e) Current Value (in thousands) | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3% 8/01/2031 | 447 | 470 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3% 9/01/2029 | 635 | 674 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3% 9/01/2031 | 718 | 755 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3% 9/01/2032 | 938 | 988 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3% 9/01/2033 | 598 | 627 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 1/01/2026 | 130 | 137 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 1/01/2027 | 494 | 519 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 1/01/2029 | 18 | 19 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 1/01/2030 | 698 | 737 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 1/01/2034 | 350 | 369 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 10/01/2026 | 475 | 500 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 10/01/2028 | 215 | 228 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 10/01/2029 | 37 | 39 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 11/01/2026 | 2 | 2 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 11/01/2027 | 12 | 12 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 11/01/2028 | 200 | 211 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 11/01/2029 | 156 | 164 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 11/01/2033 | 1,496 | 1,581 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 12/01/2025 | 189 | 199 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 12/01/2026 | 144 | 151 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 12/01/2028 | 132 | 139 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 12/01/2029 | 881 | 930 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 12/01/2032 | 791 | 839 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 2/01/2026 | 155 | 164 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 2/01/2027 | 27 | 29 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 2/01/2028 | 3 | 3 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 2/01/2029 | 557 | 590 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 2/01/2031 | 545 | 575 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 2/01/2032 | 1,463 | 1,547 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 2/01/2033 | 294 | 311 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 2/01/2034 | 493 | 521 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 3/01/2032 | 1,065 | 1,121 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 3/01/2033 | 744 | 787 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 4/01/2026 | 218 | 229 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 4/01/2027 | 57 | 61 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 4/01/2030 | 293 | 311 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 4/01/2033 | 234 | 248 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 4/01/2034 | 1,254 | 1,325 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 5/01/2027 | 93 | 99 |
(a) (b) (c) Identity of Issue, Borrower, Lessor, or Similar Party involved; Description of transaction including rate of interest and maturity date | Number of Shares/ Units or Face Amount (in thousands) | (e) Current Value (in thousands) | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 5/01/2029 | 131 | 139 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 5/01/2033 | 44 | 46 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 6/01/2027 | 480 | 505 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 6/01/2029 | 244 | 258 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 6/01/2030 | 347 | 368 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 6/01/2032 | 546 | 578 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 6/01/2033 | 2,247 | 2,376 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 7/01/2029 | 910 | 961 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 7/01/2032 | 421 | 446 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 8/01/2026 | 71 | 75 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 8/01/2027 | 123 | 129 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 8/01/2029 | 608 | 640 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 8/01/2032 | 1,159 | 1,227 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 8/01/2033 | 434 | 458 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 9/01/2026 | 689 | 726 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 9/01/2028 | 404 | 425 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 9/01/2029 | 982 | 1,039 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 3.5% 9/01/2033 | 506 | 533 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 4% 1/01/2029 | 348 | 368 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 4% 11/01/2026 | 93 | 98 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 4% 5/01/2027 | 4 | 4 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 4% 7/01/2025 | 19 | 20 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 4% 8/01/2026 | 21 | 22 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 4% 9/01/2025 | 6 | 6 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 4.5% 5/01/2024 | 32 | 33 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 4.5% 6/01/2026 | 38 | 39 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 5% 2/01/2023 | 9 | 9 | |||||||||||||||
FNMA 15YR 5% 3/01/2023 | — | — | |||||||||||||||
FNMA 15YR 5% 4/01/2024 | 7 | 7 | |||||||||||||||
FNMA 15YR UMBS 2% 7/01/2035 | 6,341 | 6,500 | |||||||||||||||
FNMA 15YR UMBS 2.5% 10/01/2034 | 2,408 | 2,489 | |||||||||||||||
FNMA 15YR UMBS 2.5% 12/01/2034 | 2,515 | 2,606 | |||||||||||||||
FNMA 15YR UMBS 2.5% 2/01/2035 | 5,002 | 5,182 | |||||||||||||||
FNMA 15YR UMBS 2.5% 5/01/2035 | 1,420 | 1,468 | |||||||||||||||
FNMA 15YR UMBS 2.5% 8/01/2034 | 5,067 | 5,240 | |||||||||||||||
FNMA 15YR UMBS 3% 7/01/2034 | 1,302 | 1,361 | |||||||||||||||
FNMA 15YR UMBS SUPER 2% 7/01/2035 | 2,670 | 2,737 | |||||||||||||||
FNMA 15YR UMBS SUPER 2% 8/01/2035 | 3,978 | 4,078 | |||||||||||||||
FNMA 15YR UMBS SUPER 2% 9/01/2035 | 8,438 | 8,650 |
(a) (b) (c) Identity of Issue, Borrower, Lessor, or Similar Party involved; Description of transaction including rate of interest and maturity date | Number of Shares/ Units or Face Amount (in thousands) | (e) Current Value (in thousands) | |||||||||||||||
FNMA 2.625% 9/06/2024 | 22,050 | 23,053 | |||||||||||||||
FNMA 2.875% 9/12/2023 | 19,575 | 20,298 | |||||||||||||||
FNMA 6M LIBOR ARM 1.54% 11/01/2032 | 26 | 26 | |||||||||||||||
FNMA 6M LIBOR ARM 1.578% 3/01/2034 | 77 | 79 | |||||||||||||||
FNMA 6M LIBOR ARM 1.643% 4/01/2035 | 74 | 75 | |||||||||||||||
FNMA 6M LIBOR ARM 1.665% 12/01/2032 | 73 | 74 | |||||||||||||||
FNMA 6M LIBOR ARM 1.917% 9/01/2035 | 126 | 130 | |||||||||||||||
FNMA 7/1 HYBRID ARM 1.918% 1/01/2034 | 34 | 34 | |||||||||||||||
FNMA 7/1 HYBRID ARM 2.044% 1/01/2036 | 3 | 3 | |||||||||||||||
FNMA 7/1 HYBRID ARM 2.245% 3/01/2036 | 16 | 17 | |||||||||||||||
FNMA BENCHMARK NOTE 0.375% 8/25/2025 | 12,500 | 12,155 | |||||||||||||||
FNMA BENCHMARK NOTE 0.5% 11/07/2025 | 400 | 390 | |||||||||||||||
FNMA_03-W11 2.993% 6/25/2033 | 1 | 1 | |||||||||||||||
TREASURY NOTE 0.25% 6/15/2024 | 45,450 | 44,782 | |||||||||||||||
TREASURY NOTE 0.75% 5/31/2026 | 84,775 | 83,066 | |||||||||||||||
UMBS 15YR TBA(REG B) 2% 1/18/2037 | 34,200 | 35,034 | |||||||||||||||
UMBS 15YR TBA(REG B) 2.5% 1/18/2037 | 51,925 | 53,688 | |||||||||||||||
Total U.S. Government and Agency Obligations | $ | 630,763 | |||||||||||||||
Common/Collective Trusts | |||||||||||||||||
* | COLUMBIA TRUST GOV MONEY 0% 1/00/1900 | 96,331 | 96,331 | ||||||||||||||
Total Common/Collective Trusts | $ | 96,331 | |||||||||||||||
Pooled Separate Accounts | |||||||||||||||||
* | MET LIFE SEPARATE ACCOUNT CONTRACT | 292 | 33,076 | ||||||||||||||
Total Pooled Separate Accounts | $ | 33,076 | |||||||||||||||
Wrapper Contracts | |||||||||||||||||
AMERICAN UNITED LIFE - S00016, 2.440% | 4 | ||||||||||||||||
* | JP MORGAN CHASE I - #AISP01, MATURES 12/31/50, 4.24% | 19 | |||||||||||||||
LINCOLN NATIONAL LIFE | — | ||||||||||||||||
MONUMENT LIFE V - #MDS00375TR, MATURES 12/31/50, 4.08% | 23 | ||||||||||||||||
PACIFIC LIFE - # 26755, MATURES 12/31/50, 4.00% | — | ||||||||||||||||
PRUDENTIAL GA63690 | 18 | ||||||||||||||||
RBC I - #10903, MATURES 12/31/50, 4.02% | — | ||||||||||||||||
Total Wrapper Contracts | $ | 64 | |||||||||||||||
Total Fully Benefit Responsive Investment Contracts, at Fair Value | $ | 760,234 | |||||||||||||||
(a) (b) (c) Identity of Issue, Borrower, Lessor, or Similar Party involved; Description of transaction including rate of interest and maturity date | Number of Shares/ Units or Face Amount (in thousands) | (e) Current Value (in thousands) | |||||||||||||||
Adjustment from Fair Value to Contract Value | |||||||||||||||||
AMERICAN UNITED LIFE - S00016, 2.440% | 468 | ||||||||||||||||
* | JP MORGAN CHASE I - #AISP01, MATURES 12/31/50, 4.24% | (473) | |||||||||||||||
LINCOLN NATIONAL LIFE | 159 | ||||||||||||||||
* | MET LIFE - #28972, MATURES 12/31/50, 3.98% | (212) | |||||||||||||||
* | Met LIFE (SA)- #32745 | (565) | |||||||||||||||
MONUMENT LIFE II - #MDA00633TR, MATURES 12/31/50, 4.11% | — | ||||||||||||||||
MONUMENT LIFE V - #MDS00375TR, MATURES 12/31/50, 4.08% | (614) | ||||||||||||||||
PACIFIC LIFE - # 26755, MATURES 12/31/50, 4.00% | 21 | ||||||||||||||||
PRUDENTIAL GA63690 | 574 | ||||||||||||||||
RBC I - #10903, MATURES 12/31/50, 4.02% | (820) | ||||||||||||||||
Total Adjustments | $ | (1,462) | |||||||||||||||
Total Fully Benefit Responsive Investment Contracts, at Contract Value | $ | 758,772 | |||||||||||||||
TOTAL INVESTMENTS | $ | 7,668,555 | |||||||||||||||
Loan to Participants | |||||||||||||||||
* | Various Loans - 3.25% through 9.50% due through July 20, 2051 (cost $0) | 62,048 | |||||||||||||||
Loans to Participants Total | $ | 62,048 |
(a) & (b) Identity of Issue, Borrower, Lessor, or Similar Party involved; Description of transaction including rate of interest and maturity date | Number of Shares/ Units or Face Amount | (d) Proceeds of dispositions | ||||||||||||
(in thousands) | (in thousands) | |||||||||||||
CORPORATE DEBT INSTRUMENTS | ||||||||||||||
ALEXANDRIA REAL ESTA 2.000% | 270 | 266 | ||||||||||||
BOEING CO 1.167% 2/04/23 | 220 | 220 | ||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB 1.450% 11/13/30 | 140 | 135 | ||||||||||||
CANADIAN NATL RAILWA 2.450% 5/01/50 | 200 | 191 | ||||||||||||
CAPITAL ONE FINANCIA 3.950% 9/01/69 | 285 | 295 | ||||||||||||
CARNOW AUTO RECEIVAB 0.970% 10/15/24 | 920 | 920 | ||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC 2.250% 1/15/29 | 643 | 633 | ||||||||||||
CHENIERE CORPUS CHRI 5.125% 6/30/27 | 185 | 212 | ||||||||||||
CHEVRON USA INC 5.050% 11/15/44 | 60 | 81 | ||||||||||||
CHEVRON USA INC 6.000% 3/01/41 | 100 | 147 | ||||||||||||
CHEVRON USA INC 3.250% 10/15/29 | 140 | 156 | ||||||||||||
CITRIX SYSTEMS INC 1.25% 3/1/26 | 105 | 102 | ||||||||||||
DISCOVER BANK 3.450% 7/27/26 | 250 | 273 | ||||||||||||
EBAY INC 2.600% 5/10/31 | 950 | 966 | ||||||||||||
ENABLE MIDSTREAM PAR 5.000% 5/15/44 | 180 | 196 | ||||||||||||
FREEDOM FINANCIAL 1.030% 6/19/28 | 2,000 | 1,996 | ||||||||||||
FREEDOM FINANCIAL 0.660% 3/20/28 | 587 | 587 | ||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL 2.400% 4/10/28 | 300 | 306 | ||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL 1.200% 10/15/24 | 175 | 175 | ||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL 1.250% 1/08/26 | 599 | 589 | ||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL 2.700% 6/10/31 | 215 | 212 | ||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP 0.481% 1/27/23 | 360 | 360 | ||||||||||||
IHS MARKIT LTD 4.250% 5/01/29 | 372 | 429 | ||||||||||||
KOHL'S CORPORATION 9.500% 5/15/25 | 135 | 175 | ||||||||||||
LOWE'S COS INC 1.700% 10/15/30 | 275 | 261 | ||||||||||||
MICROSOFT CORP 2.921% 3/17/52 | 163 | 169 | ||||||||||||
MID-AMERICA APARTMEN 3.950% 3/15/29 | 250 | 286 | ||||||||||||
MPLX LP 5.200% 12/01/47 | 125 | 151 | ||||||||||||
OGE ENERGY CORP 0.703% 5/26/23 | 195 | 195 | ||||||||||||
OKLAHOMA G&E CO 0.553% 5/26/23 | 195 | 195 | ||||||||||||
PPG INDUSTRIES INC 1.200% 3/15/26 | 155 | 155 | ||||||||||||
PROLOGIS LP 2.250% 4/15/30 | 25 | 26 | ||||||||||||
ROYAL BK SCOTLND GRP 3.875% 9/12/23 | 215 | 227 | ||||||||||||
T-MOBILE USA INC 1.500% 2/15/26 | 370 | 373 | ||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIO 2.100% 3/22/28 | 45 | 45 | ||||||||||||
* | VR CHARLES SCHWAB 4.000% 6/01/70 | 375 | 395 | |||||||||||
VR CITIGROUP INC 4.075% 4/23/29 | 502 | 567 | ||||||||||||
VR CITIGROUP INC 1.122% 1/28/27 | 397 | 393 | ||||||||||||
VR CITIGROUP INC 3.875% 5/18/69 | 145 | 149 |
(a) & (b) Identity of Issue, Borrower, Lessor, or Similar Party involved; Description of transaction including rate of interest and maturity date | Number of Shares/ Units or Face Amount | (d) Proceeds of dispositions | ||||||||||||
(in thousands) | (in thousands) | |||||||||||||
VR GOLDMAN SACHS 1.43895% 3/09/27 | 585 | 576 | ||||||||||||
VR GOLDMAN SACHS 4.09556% 11/10/69 | 220 | 225 | ||||||||||||
VR LLOYDS BANKING GR 1.627% 5/11/27 | 270 | 267 | ||||||||||||
* | VR MORGAN STANLEY 3.217% 4/22/42 | 295 | 306 | |||||||||||
* | VR MORGAN STANLEY 0.529% 1/25/24 | 385 | 384 | |||||||||||
VR SVB FINANCIAL 4.000% 8/15/69 | 520 | 541 | ||||||||||||
VR VERICREST OPPORT 2.2395% 2/27/51 | 2,320 | 2,323 | ||||||||||||
* | VR WELLS FARGO 3.900% 3/15/69 | 270 | 280 | |||||||||||
WILLIAMS COMPANIES 2.600% 3/15/31 | 185 | 184 | ||||||||||||
PRIVATE PLACEMENT BONDS | ||||||||||||||
P/P ALIMENTATION COU 3.439% 5/13/41 | 215 | 221 | ||||||||||||
P/P ALIMENTATION COU 3.625% 5/13/51 | 240 | 250 | ||||||||||||
P/P ATHENE GLOBAL FU 0.950% 1/08/24 | 345 | 345 | ||||||||||||
P/P AVOLON HOLDINGS 2.125% 2/21/26 | 105 | 104 | ||||||||||||
P/P BNP PARIBAS 2.824% 1/26/41 | 590 | 556 | ||||||||||||
P/P BPCE SA 1.000% 1/20/26 | 375 | 366 | ||||||||||||
P/P CONOCOPHILLIPS 2.400% 2/15/31 | 135 | 136 | ||||||||||||
P/P F&G GLOBAL FUNDI 1.750% 6/30/26 | 220 | 220 | ||||||||||||
P/P FLEX INTERMEDIAT 4.317% 12/30/39 | 160 | 167 | ||||||||||||
P/P GENERAL MILLS IN 3.000% 2/01/51 | 110 | 110 | ||||||||||||
P/P HYUNDAI CAPITAL 1.300% 1/08/26 | 115 | 112 | ||||||||||||
P/P HYUNDAI CAPITAL 1.800% 1/08/28 | 225 | 218 | ||||||||||||
P/P HYUNDAI CAPITAL 1.500% 6/15/26 | 185 | 181 | ||||||||||||
P/P HYUNDAI CAPITAL 1.250% 2/08/26 | 200 | 196 | ||||||||||||
P/P HYUNDAI CAPITAL 3.000% 2/10/27 | 200 | 208 | ||||||||||||
P/P INTL FLAVOR & FR 3.468% 12/01/50 | 115 | 120 | ||||||||||||
P/P KIA CORP 1.750% 10/16/26 | 205 | 204 | ||||||||||||
P/P LSEGA FINANCING 2.000% 4/06/28 | 525 | 523 | ||||||||||||
P/P LUNDIN ENERGY FI 2.000% 7/15/26 | 200 | 199 | ||||||||||||
P/P NATWEST MARKETS 0.800% 8/12/24 | 275 | 274 | ||||||||||||
P/P NISSAN MOTOR ACC 2.000% 3/09/26 | 155 | 155 | ||||||||||||
P/P NORDEA BANK ABP 1.500% 9/30/26 | 200 | 197 | ||||||||||||
P/P NORTHWESTERN MUT 1.700% 6/01/28 | 235 | 233 | ||||||||||||
P/P NUTRITION & BIOS 1.832% 10/15/27 | 130 | 130 | ||||||||||||
P/P 7-ELEVEN INC 1.300% 2/10/28 | 153 | 146 | ||||||||||||
P/P 7-ELEVEN INC 0.950% 2/10/26 | 190 | 185 | ||||||||||||
VR P/P ABN AMRO BANK 1.542% 6/16/27 | 300 | 296 | ||||||||||||
VR P/P BNP PARIBAS 2.871% 4/19/32 | 305 | 308 | ||||||||||||
VR P/P BNP PARIBAS 1.323% 1/13/27 | 241 | 236 |
(a) & (b) Identity of Issue, Borrower, Lessor, or Similar Party involved; Description of transaction including rate of interest and maturity date | Number of Shares/ Units or Face Amount | (d) Proceeds of dispositions | ||||||||||||
(in thousands) | (in thousands) | |||||||||||||
VR P/P BNP PARIBAS 2.159% 9/15/29 | 385 | 378 | ||||||||||||
VR P/P DNB BANK ASA 1.605% 3/30/28 | 355 | 349 | ||||||||||||
VR P/P MACQUARIE GRO 1.340% 1/12/27 | 130 | 128 | ||||||||||||
VR P/P SOCIETE GENER 1.792% 6/09/27 | 200 | 197 | ||||||||||||
VR P/P STANDARD CHAR 1.456% 1/14/27 | 200 | 195 | ||||||||||||
VR P/P UBS GROUP AG 1.494% 8/10/27 | 200 | 196 | ||||||||||||
VR P/P UNICREDIT SPA 1.982% 6/03/27 | 200 | 196 |
AMERICAN EXPRESS RETIREMENT SAVINGS PLAN | |||||||||||
Date: June 16, 2022 | By | /s/ Rita Pang | |||||||||
Rita Pang | |||||||||||
Employee Benefits Administration Committee |
Exhibit Number | Description | How Filed | ||||||
23 | Electronically filed herewith |
1 Year American Express Chart |
1 Month American Express Chart |
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