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Share Name | Share Symbol | Market | Type |
---|---|---|---|
PIMCO Access Income Fund | NYSE:PAXS | NYSE | Common Stock |
Price Change | % Change | Share Price | High Price | Low Price | Open Price | Shares Traded | Last Trade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.11 | -0.72% | 15.25 | 15.4499 | 15.23 | 15.40 | 145,117 | 00:52:27 |
Consolidated Schedule of Investments PIMCO Access Income Fund |
September 30, 2023 (Unaudited) |
(AMOUNTS IN THOUSANDS*, EXCEPT NUMBER OF SHARES, CONTRACTS, UNITS AND OUNCES, IF ANY) |
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|
|
PRINCIPAL |
|
MARKET |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESTMENTS IN SECURITIES 186.3% ¤ |
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LOAN PARTICIPATIONS AND ASSIGNMENTS 31.2% |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amsurg |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TBD% due 04/28/2028 « |
$ |
25,974 |
$ |
19,653 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.394% due 04/29/2027 |
|
10,466 |
|
12,480 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AmSurg LLC |
|
86 |
|
86 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP Core Holdings LLC |
|
1,844 |
|
1,796 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIRCOR International, Inc. |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TBD% due 06/20/2029 « |
|
166 |
|
165 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TBD% due 06/20/2030 « |
|
1,434 |
|
1,436 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comexposium |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.138% - 4.414% (EUR012M + 3.250%) due 03/28/2025 ~ |
EUR |
3,392 |
|
3,098 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.969% (EUR012M + 4.000%) due 03/28/2026 ~ |
|
18,708 |
|
17,084 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coreweave |
$ |
3,500 |
|
3,439 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamond Sports Group LLC |
|
15,258 |
|
7,934 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espai Barca Fondo De Titulizacion |
EUR |
3,500 |
|
3,671 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incora |
$ |
1,742 |
|
1,800 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Market Bidco Ltd. |
EUR |
8,643 |
|
8,600 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPH Acquisition Holdings LLC |
$ |
1,297 |
|
1,225 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAC Aviation 29 DAC |
|
4,664 |
|
4,368 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oi SA |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TBD% - 14.000% due 09/07/2024 µ |
|
6,282 |
|
6,282 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.750% (LIBOR06M + 1.750%) due 02/26/2035 ~ |
|
7,765 |
|
531 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poseidon Bidco SASU |
EUR |
8,800 |
|
9,327 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profrac Services LLC |
$ |
15,105 |
|
15,162 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotora de Informaciones SA |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.655% (EUR003M + 4.970%) due 06/30/2026 «~ |
EUR |
16,000 |
|
16,874 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.905% (EUR003M + 5.220%) due 12/31/2026 ~ |
|
3,208 |
|
3,245 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rising Tide Holdings, Inc. |
$ |
2,470 |
|
2,385 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCUR-Alpha 1503 GmbH |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.214% (EUR003M + 5.500%) due 03/29/2030 ~ |
EUR |
2,400 |
|
2,390 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.869% due 03/29/2030 |
$ |
3,781 |
|
3,529 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steenbok Lux Finco 1 SARL |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.000% due 06/30/2026 |
EUR |
4,638 |
|
1,584 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.000% (EUR003M + 5.000%) due 06/30/2026 «~ |
|
28 |
|
30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.000% (EUR006M + 10.000%) due 06/01/2030 ~ |
|
19 |
|
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steenbok Lux Finco 2 SARL |
|
18,367 |
|
8,778 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syniverse Holdings, Inc. |
$ |
17,906 |
|
15,867 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Health Holdings, Inc. |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.181% (LIBOR01M + 2.750%) due 02/06/2024 ~ |
|
1,130 |
|
1,106 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.566% due 03/02/2027 |
|
1,522 |
|
1,164 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telemar Norte Leste SA |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.750% due 02/26/2035 |
|
14,586 |
|
998 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.750% (LIBOR06M + 1.750%) due 02/26/2035 ~ |
|
6,008 |
|
411 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Renal Care, Inc. |
|
21,690 |
|
14,532 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windstream Services LLC |
|
7,620 |
|
7,544 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Loan Participations and Assignments (Cost $226,443) |
|
|
|
198,594 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORPORATE BONDS & NOTES 23.4% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANKING & FINANCE 10.8% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adler Financing SARL (12.500% PIK) |
EUR |
14,042 |
|
15,868 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLER Real Estate AG |
|
1,200 |
|
984 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agps Bondco PLC |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.250% due 07/31/2025 ^(d)(k) |
|
900 |
|
720 |
|
|
Consolidated Schedule of Investments PIMCO Access Income Fund (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
4.625% due 01/14/2026 ^(d) |
|
4,000 |
|
1,770 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.000% due 04/27/2027 ^(d) |
|
5,100 |
|
1,863 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.500% due 11/13/2026 ^(d) |
|
1,200 |
|
511 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000% due 08/05/2025 ^(d) |
|
6,800 |
|
3,154 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armor Holdco, Inc. |
$ |
8,000 |
|
6,972 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.625% due 04/28/2025 (k) |
EUR |
6,098 |
|
6,054 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.677% due 01/18/2028 • |
|
2,400 |
|
2,272 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.000% due 01/22/2030 • |
|
956 |
|
962 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.500% due 07/23/2029 (k) |
|
8,348 |
|
8,916 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOI Finance BV |
|
4,000 |
|
3,594 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corestate Capital Holding SA (8.000% Cash or 9.000% PIK) |
|
432 |
|
308 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hestia Re Ltd. |
$ |
939 |
|
916 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanders Re Ltd. |
|
1,815 |
|
1,433 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVB Financial Group |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.800% due 02/02/2031 ^(d) |
|
1,395 |
|
844 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.100% due 05/15/2028 ^(d) |
|
200 |
|
125 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.125% due 06/05/2030 ^(d) |
|
200 |
|
123 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.500% due 01/29/2025 ^(d) |
|
100 |
|
66 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.345% due 04/29/2028 ^(d) |
|
600 |
|
386 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.570% due 04/29/2033 ^(d) |
|
1,900 |
|
1,202 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniti Group LP |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000% due 01/15/2030 (k) |
|
8,400 |
|
5,346 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.500% due 02/15/2028 (k) |
|
2,671 |
|
2,619 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veraison Re Ltd. |
|
700 |
|
751 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yosemite Re Ltd. |
|
980 |
|
1,021 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
68,780 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 10.8% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altice France Holding SA |
|
17,400 |
|
10,876 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carvana Co. (12.000% PIK) |
|
668 |
|
525 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carvana Co. (13.000% PIK) |
|
1,203 |
|
940 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carvana Co. (14.000% PIK) |
|
2,187 |
|
1,714 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CGG SA |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.750% due 04/01/2027 |
EUR |
2,000 |
|
1,902 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.750% due 04/01/2027 |
$ |
2,000 |
|
1,791 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISH DBS Corp. |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.250% due 12/01/2026 (k) |
|
3,400 |
|
2,896 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.750% due 12/01/2028 (k) |
|
14,100 |
|
10,866 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LifePoint Health, Inc. |
|
880 |
|
880 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Market Bidco Finco PLC |
EUR |
1,000 |
|
914 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Renal Care, Inc. |
$ |
4,470 |
|
2,995 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vale SA |
BRL |
10,300 |
|
641 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veritas U.S., Inc. |
$ |
7,400 |
|
6,195 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wesco Aircraft Holdings, Inc. (7.500% Cash and 3.000% PIK) |
|
7,105 |
|
6,466 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windstream Escrow LLC |
|
23,816 |
|
18,962 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
68,563 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 1.8% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oi SA |
|
34,485 |
|
2,359 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peru LNG SRL |
|
11,082 |
|
8,712 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
11,071 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Corporate Bonds & Notes (Cost $185,928) |
|
|
|
148,414 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUNICIPAL BONDS & NOTES 3.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUERTO RICO 3.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commonwealth of Puerto Rico Bonds, Series 2022 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 11/01/2043 (k) |
|
25,950 |
|
13,494 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 11/01/2051 (k) |
|
14,056 |
|
5,798 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consolidated Schedule of Investments PIMCO Access Income Fund (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
Total Municipal Bonds & Notes (Cost $21,059) |
|
|
|
19,292 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NON-AGENCY MORTGAGE-BACKED SECURITIES 59.2% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 Liberty Street Trust |
|
14,239 |
|
9,929 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 Park Avenue Trust |
|
2,680 |
|
2,186 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ashford Hospitality Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.255% due 06/15/2035 •(k) |
|
1,000 |
|
933 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.605% due 04/15/2035 •(k) |
|
14,536 |
|
14,055 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atrium Hotel Portfolio Trust |
|
6,223 |
|
5,866 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.957% due 03/15/2037 •(k) |
|
2,000 |
|
1,899 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.157% due 03/15/2037 •(k) |
|
3,000 |
|
2,832 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barclays Commercial Mortgage Securities Trust |
|
4,785 |
|
2,844 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barclays Commercial Real Estate Trust |
|
5,370 |
|
3,995 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCAP LLC Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.752% due 11/27/2036 • |
|
38,346 |
|
7,553 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.571% due 04/25/2038 ~ |
|
3,475 |
|
2,679 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beast Mortgage Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.897% due 03/15/2036 •(k) |
|
6,750 |
|
4,784 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.897% due 03/15/2036 •(k) |
|
2,500 |
|
1,647 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmark Mortgage Trust |
|
8,600 |
|
6,560 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beneria Cowen & Pritzer Collateral Funding Corp. |
|
5,500 |
|
4,103 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMO Mortgage Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.378% due 02/17/2055 ~(k) |
|
9,615 |
|
7,422 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.070% due 02/17/2055 ~(k) |
|
11,000 |
|
5,885 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braemar Hotels & Resorts Trust |
|
8,500 |
|
7,836 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSST Mortgage Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.833% due 02/15/2037 •(k) |
|
8,800 |
|
6,220 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.833% due 02/15/2037 •(k) |
|
1,500 |
|
1,028 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.684% due 10/15/2036 •(k) |
|
4,000 |
|
3,725 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.550% due 05/15/2030 •(k) |
|
3,754 |
|
3,635 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada Square Funding PLC |
GBP |
2,000 |
|
2,390 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.372% due 12/15/2036 •(k) |
$ |
585 |
|
559 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.222% due 12/15/2036 •(k) |
|
3,400 |
|
3,263 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLT Mortgage Loan Trust |
|
7,200 |
|
5,857 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.565% due 03/25/2042 •(k) |
|
2,000 |
|
2,133 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.815% due 03/25/2042 •(k) |
|
5,200 |
|
5,730 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust |
|
14,418 |
|
6,719 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse Mortgage Capital Trust |
|
12,000 |
|
11,082 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBGS Mortgage Trust |
|
15,000 |
|
11,375 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOLP Trust |
|
14,250 |
|
6,214 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extended Stay America Trust |
|
11,092 |
|
10,818 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.965% due 01/25/2051 • |
|
620 |
|
609 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.315% due 12/25/2050 • |
|
760 |
|
750 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.365% due 01/25/2034 •(k) |
|
855 |
|
859 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.065% due 02/25/2042 •(k) |
|
5,200 |
|
5,344 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.065% due 02/25/2042 •(k) |
|
1,700 |
|
1,726 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.815% due 01/25/2034 •(k) |
|
900 |
|
879 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.815% due 02/25/2042 •(k) |
|
800 |
|
840 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Corp. Trust |
|
5,000 |
|
4,680 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSMSC Resecuritization Trust |
|
18,130 |
|
15,301 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harbour PLC |
GBP |
10,416 |
|
12,002 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilton Orlando Trust |
$ |
1,250 |
|
1,220 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPLY Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.593% due 11/15/2036 •(k) |
|
7,744 |
|
7,467 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.343% due 11/15/2036 •(k) |
|
11,600 |
|
11,106 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson Park Trust |
|
2,700 |
|
1,900 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.542% due 07/05/2033 ~(k) |
|
1,183 |
|
868 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.637% due 06/15/2038 •(k) |
|
1,226 |
|
1,051 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.680% due 12/15/2031 •(k) |
|
5,211 |
|
5,096 |
Consolidated Schedule of Investments PIMCO Access Income Fund (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
8.547% due 03/15/2036 •(k) |
|
2,000 |
|
1,511 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.837% due 06/15/2038 • |
|
250 |
|
208 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.297% due 03/15/2036 •(k) |
|
19,256 |
|
13,481 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jupiter Mortgage No. 1 PLC |
GBP |
6,424 |
|
7,781 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAD Mortgage Trust |
$ |
745 |
|
533 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust |
|
4,238 |
|
3,617 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital Trust |
|
7,084 |
|
6,830 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRCD Mortgage Trust |
|
16,198 |
|
8,999 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.917% due 11/15/2032 ~(k) |
|
3,000 |
|
1,664 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.500% due 11/15/2034 •(k) |
|
4,435 |
|
4,090 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Orleans Hotel Trust |
|
7,900 |
|
7,290 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Residential Mortgage Loan Trust |
|
15,500 |
|
7,097 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residential Mortgage Securities PLC |
GBP |
2,500 |
|
3,045 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seasoned Credit Risk Transfer Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.622% due 11/25/2061 ~(a) |
$ |
6,735 |
|
1,972 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.500% due 02/25/2059 ~(k) |
|
8,981 |
|
7,578 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.500% due 11/25/2061 ~(k) |
|
5,900 |
|
4,740 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.750% due 08/25/2058 ~(k) |
|
8,337 |
|
7,438 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFO Commercial Mortgage Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.846% due 05/15/2038 • |
|
340 |
|
263 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.346% due 05/15/2038 •(k) |
|
6,500 |
|
4,853 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stratton Hawksmoor PLC |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.220% due 02/25/2053 •(k) |
GBP |
3,800 |
|
4,422 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.970% due 02/25/2053 •(k) |
|
8,379 |
|
9,599 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tharaldson Hotel Portfolio Trust |
$ |
4,050 |
|
3,922 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uropa Securities PLC |
EUR |
2,747 |
|
2,524 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust |
$ |
7,646 |
|
6,216 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.989% due 09/15/2031 ~(k) |
|
1,500 |
|
1,342 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.092% due 12/15/2039 ~(k) |
|
8,600 |
|
7,014 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.187% due 02/15/2037 •(k) |
|
3,080 |
|
2,836 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Non-Agency Mortgage-Backed Securities (Cost $433,717) |
|
|
|
376,319 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSET-BACKED SECURITIES 34.3% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.854% due 04/25/2036 •(k) |
|
24,218 |
|
16,898 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.874% due 08/25/2036 ^•(k) |
|
21,590 |
|
5,239 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust |
|
5,509 |
|
5,401 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNC Mortgage Loan Trust |
|
16,250 |
|
13,218 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cologix Canadian Issuer LP |
CAD |
5,400 |
|
3,553 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Countrywide Asset-Backed Certificates Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.684% due 06/25/2047 •(k) |
$ |
10,207 |
|
7,827 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.694% due 06/25/2047 •(k) |
|
14,713 |
|
11,155 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.929% due 03/25/2037 •(k) |
|
11,396 |
|
9,615 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.404% due 08/25/2047 • |
|
2,000 |
|
1,493 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deer Park CLO DAC |
EUR |
4,000 |
|
2,375 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duke Funding Ltd. |
$ |
125,567 |
|
8,506 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Franklin Mortgage Loan Trust |
|
15,000 |
|
11,804 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flagship Credit Auto Trust |
|
25 |
|
1,800 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSAMP Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.854% due 05/25/2046 •(k) |
|
10,457 |
|
7,970 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.379% due 07/25/2045 •(k) |
|
15,226 |
|
11,316 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust |
|
11,200 |
|
8,827 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Asset Securitization Corp. Trust |
|
13,243 |
|
9,858 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LendingPoint Pass-Through Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 04/15/2028 «(g) |
|
7,600 |
|
1,635 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 05/15/2028 «(g) |
|
7,554 |
|
1,965 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Beach Mortgage Loan Trust |
|
10,153 |
|
8,432 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust |
|
5,905 |
|
4,822 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRET LLC |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.170% due 07/25/2051 þ(k) |
|
11,600 |
|
11,166 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.870% due 06/25/2052 þ(k) |
|
6,600 |
|
6,362 |
Consolidated Schedule of Investments PIMCO Access Income Fund (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
PRPM LLC |
|
3,000 |
|
2,863 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RR 1 Ltd. |
|
3,200 |
|
1,457 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RR 17 Ltd. |
|
4,000 |
|
2,739 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RR 7 Ltd. |
|
14,600 |
|
7,632 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saxon Asset Securities Trust |
|
1,707 |
|
1,533 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust |
|
6,309 |
|
5,078 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMB Private Education Loan Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 11/16/2054 «(g) |
|
9 |
|
7,897 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 02/16/2055 «(g) |
|
5 |
|
5,935 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.950% due 02/16/2055 (k) |
|
5,730 |
|
5,340 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust |
|
6,876 |
|
6,156 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Asset-Backed Securities (Cost $262,542) |
|
|
|
217,867 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOVEREIGN ISSUES 1.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russia Government International Bond |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.625% due 04/04/2042 ^(d) |
|
8,800 |
|
6,007 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.875% due 09/16/2043 ^(d) |
|
200 |
|
127 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Sovereign Issues (Cost $2,798) |
|
|
|
6,134 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SHARES |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMMON STOCKS 1.8% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steinhoff International Holdings NV «(e)(i) |
|
39,030,027 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.4% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLER Group SA «(e) |
|
157,845 |
|
73 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (e) |
|
1,073,500 |
|
2,741 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2,814 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 1.4% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syniverse Holdings, Inc. «(i) |
|
9,444,241 |
|
8,547 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REAL ESTATE 0.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLER Group SA |
|
349,513 |
|
180 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 0.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Marine New «(e)(i) |
|
8,371 |
|
87 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Common Stocks (Cost $11,492) |
|
|
|
11,628 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARRANTS 0.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 0.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Marine - Exp. 09/08/2028 « |
|
14,259 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Warrants (Cost $0) |
|
|
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREFERRED SECURITIES 0.1% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANKING & FINANCE 0.1% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichting AK Rabobank Certificaten |
|
728,525 |
|
710 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVB Financial Group |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.000% due 05/15/2026 ^(d)(h) |
|
200,000 |
|
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.250% due 11/15/2026 ^(d)(h) |
|
100,000 |
|
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.700% due 11/15/2031 ^(d)(h) |
|
190,000 |
|
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Preferred Securities (Cost $1,078) |
|
|
|
728 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS 0.5% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.5% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR Real Estate Finance Trust, Inc. |
|
83,280 |
|
989 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPG RE Finance Trust, Inc. |
|
346,700 |
|
2,333 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consolidated Schedule of Investments PIMCO Access Income Fund (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
Total Real Estate Investment Trusts (Cost $6,062) |
|
|
|
3,322 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHORT-TERM INSTRUMENTS 31.8% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPURCHASE AGREEMENTS (j) 30.0% |
|
|
|
190,500 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. TREASURY BILLS 1.8% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.406% due 10/05/2023 - 12/21/2023 (f)(g) |
|
11,324 |
|
11,259 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Short-Term Instruments (Cost $201,760) |
|
|
|
201,759 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments in Securities (Cost $1,352,879) |
|
|
|
1,184,057 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments 186.3% (Cost $1,352,879) |
|
|
$ |
1,184,057 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Derivative Instruments (l)(m) 1.2%(Cost or Premiums, net $12,173) |
|
|
|
7,777 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Assets and Liabilities, net (87.5)% |
|
|
|
(556,372) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Assets 100.0% |
|
|
$ |
635,462 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consolidated Schedule of Investments PIMCO Access Income Fund (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTES TO CONSOLIDATED SCHEDULE OF INVESTMENTS: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¤ |
The geographical classification of foreign (non-U.S.) securities in this report, if any, are classified by the country of incorporation of a holding. In certain instances, a security's country of incorporation may be different from its country of economic exposure. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
^ |
Security is in default. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« |
Security valued using significant unobservable inputs (Level 3). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
µ |
All or a portion of this amount represents unfunded loan commitments. The interest rate for the unfunded portion will be determined at the time of funding. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ |
Variable or Floating rate security. Rate shown is the rate in effect as of period end. Certain variable rate securities are not based on a published reference rate and spread, rather are determined by the issuer or agent and are based on current market conditions. Reference rate is as of reset date, which may vary by security. These securities may not indicate a reference rate and/or spread in their description. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• |
Rate shown is the rate in effect as of period end. The rate may be based on a fixed rate, a capped rate or a floor rate and may convert to a variable or floating rate in the future. These securities do not indicate a reference rate and spread in their description. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
þ |
Coupon represents a rate which changes periodically based on a predetermined schedule or event. Rate shown is the rate in effect as of period end. |
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(a) |
Security is an Interest Only ("IO") or IO Strip. |
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(b) |
When-issued security. |
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(c) |
Payment in-kind security. |
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(d) |
Security is not accruing income as of the date of this report. |
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(e) |
Security did not produce income within the last twelve months. |
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(f) |
Coupon represents a weighted average yield to maturity. |
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(g) |
Zero coupon security. |
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(h) |
Perpetual maturity; date shown, if applicable, represents next contractual call date. |
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(i) |
RESTRICTED SECURITIES: |
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Issuer Description |
|
|
Acquisition |
|
Cost |
|
Market |
Market Value |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steinhoff International Holdings NV |
|
|
06/30/2023 |
$ |
0 |
$ |
0 |
0.00 |
% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syniverse Holdings, Inc. 12.500% |
|
|
05/12/2022 - 05/31/2023 |
|
9,278 |
|
8,547 |
1.35 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Marine New |
|
|
09/12/2023 |
|
120 |
|
87 |
0.01 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
$ |
9,398 |
$ |
8,634 |
1.36% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BORROWINGS AND OTHER FINANCING TRANSACTIONS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(j) |
REPURCHASE AGREEMENTS: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
Lending |
Settlement |
Maturity |
|
Principal |
Collateralized By |
|
Collateral |
|
Repurchase |
|
Repurchase |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPS |
5.310% |
10/02/2023 |
10/03/2023 |
$ |
85,600 |
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0.875% due 01/15/2029 |
$ |
(87,409) |
$ |
85,600 |
$ |
85,600 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.330% |
09/29/2023 |
10/02/2023 |
|
91,000 |
U.S. Treasury Notes 1.875% due 02/28/2029 |
|
(92,985) |
|
91,000 |
|
91,040 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSN |
5.340 |
09/29/2023 |
10/02/2023 |
|
13,900 |
U.S. Treasury Note/Bond 2.750% due 05/15/2025 |
|
(14,184) |
|
13,900 |
|
13,906 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Repurchase Agreements |
|
$ |
(194,578) |
$ |
190,500 |
$ |
190,546 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REVERSE REPURCHASE AGREEMENTS: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
Borrowing Rate(2) |
Settlement Date |
Maturity Date |
|
Amount |
|
Payable for |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOS |
6.000% |
09/01/2023 |
12/29/2023 |
$ |
4,240 |
$ |
(4,264) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPS |
4.200 |
09/20/2023 |
TBD(3) |
EUR |
(5,737) |
|
(6,074) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.060 |
07/14/2023 |
01/10/2024 |
$ |
(15,295) |
|
(15,501) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.570 |
04/19/2023 |
10/17/2023 |
|
(1,025) |
|
(1,055) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.570 |
07/13/2023 |
01/10/2024 |
|
(42,139) |
|
(42,755) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.570 |
07/19/2023 |
01/16/2024 |
|
(1,443) |
|
(1,463) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.570 |
08/17/2023 |
02/13/2024 |
|
(4,255) |
|
(4,290) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.570 |
08/29/2023 |
02/23/2024 |
|
(10,452) |
|
(10,517) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.670 |
07/13/2023 |
01/10/2024 |
|
(1,194) |
|
(1,211) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.670 |
07/19/2023 |
01/16/2024 |
|
(2,054) |
|
(2,082) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.870 |
09/25/2023 |
03/22/2024 |
|
(543) |
|
(544) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRC |
0.000 |
09/19/2023 |
TBD(3) |
EUR |
(703) |
|
(743) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.250 |
09/29/2023 |
TBD(3) |
|
(2,873) |
|
(3,038) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.320 |
08/21/2023 |
TBD(3) |
$ |
(12,612) |
|
(12,705) |
Consolidated Schedule of Investments PIMCO Access Income Fund (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
|
6.420 |
04/19/2023 |
10/19/2023 |
|
(6,142) |
|
(6,324) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.670 |
08/09/2023 |
12/08/2023 |
|
(42,845) |
|
(43,272) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.670 |
09/15/2023 |
03/13/2024 |
|
(3,972) |
|
(3,985) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.682 |
07/10/2023 |
01/10/2024 |
|
(2,737) |
|
(2,780) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.732 |
07/10/2023 |
01/10/2024 |
|
(5,625) |
|
(5,713) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.740 |
08/30/2023 |
02/26/2024 |
|
(2,909) |
|
(2,927) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.760 |
07/24/2023 |
01/24/2024 |
|
(6,081) |
|
(6,161) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.833 |
08/07/2023 |
01/30/2024 |
|
(8,347) |
|
(8,436) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.870 |
08/24/2023 |
12/22/2023 |
|
(4,634) |
|
(4,668) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYR |
5.950 |
09/20/2023 |
11/20/2023 |
|
(1,842) |
|
(1,846) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.040 |
04/13/2023 |
10/10/2023 |
|
(14,999) |
|
(15,417) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBL |
6.475 |
09/15/2023 |
11/17/2023 |
|
(8,502) |
|
(8,528) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.955 |
09/25/2023 |
11/24/2023 |
|
(12,243) |
|
(12,259) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.975 |
09/15/2023 |
11/17/2023 |
|
(7,509) |
|
(7,534) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLM |
6.710 |
09/15/2023 |
06/11/2024 |
|
(3,091) |
|
(3,101) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.720 |
07/25/2023 |
04/25/2024 |
|
(8,161) |
|
(8,267) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JML |
3.750 |
09/29/2023 |
TBD(3) |
EUR |
(5,129) |
|
(5,425) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPS |
6.290 |
07/17/2023 |
01/16/2024 |
$ |
(785) |
|
(796) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.465 |
07/17/2023 |
01/16/2024 |
|
(797) |
|
(808) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.600 |
07/12/2023 |
01/08/2024 |
|
(5,185) |
|
(5,263) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.625 |
07/12/2023 |
01/08/2024 |
|
(2,870) |
|
(2,913) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.650 |
07/10/2023 |
01/02/2024 |
|
(3,177) |
|
(3,226) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.650 |
07/12/2023 |
01/08/2024 |
|
(3,827) |
|
(3,885) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.690 |
07/17/2023 |
01/16/2024 |
|
(1,417) |
|
(1,437) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEI |
5.820 |
09/25/2023 |
12/21/2023 |
GBP |
(6,558) |
|
(8,010) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.170 |
09/25/2023 |
12/21/2023 |
|
(7,045) |
|
(8,606) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.217 |
07/19/2023 |
10/20/2023 |
|
(5,798) |
|
(7,167) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSB |
6.520 |
08/30/2023 |
02/26/2024 |
$ |
(5,605) |
|
(5,638) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.570 |
09/11/2023 |
03/11/2024 |
|
(7,958) |
|
(7,989) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.570 |
09/15/2023 |
03/13/2024 |
|
(10,027) |
|
(10,058) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.670 |
09/11/2023 |
03/11/2024 |
|
(4,358) |
|
(4,375) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.670 |
09/15/2023 |
03/13/2024 |
|
(6,274) |
|
(6,294) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MZF |
6.660 |
09/13/2023 |
03/13/2024 |
|
(61,297) |
|
(61,512) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBC |
6.730 |
09/25/2023 |
03/25/2024 |
|
(553) |
|
(553) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.770 |
08/08/2023 |
02/08/2024 |
|
(3,614) |
|
(3,651) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOG |
4.501 |
09/25/2023 |
11/22/2023 |
EUR |
(12,767) |
|
(13,510) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.620 |
04/12/2023 |
10/12/2023 |
$ |
(2,621) |
|
(2,691) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.960 |
08/02/2023 |
12/04/2023 |
|
(7,117) |
|
(7,189) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.960 |
08/03/2023 |
12/04/2023 |
|
(8,665) |
|
(8,751) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.030 |
05/12/2023 |
11/13/2023 |
|
(5,549) |
|
(5,678) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.030 |
07/03/2023 |
01/03/2024 |
|
(3,317) |
|
(3,367) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.545 |
05/15/2023 |
11/15/2023 |
|
(404) |
|
(414) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.570 |
08/03/2023 |
02/02/2024 |
|
(755) |
|
(764) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.620 |
08/03/2023 |
02/02/2024 |
|
(6,270) |
|
(6,339) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.670 |
05/03/2023 |
11/02/2023 |
|
(2,745) |
|
(2,820) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.670 |
08/15/2023 |
02/15/2024 |
|
(391) |
|
(395) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDM |
5.620 |
07/28/2023 |
TBD(3) |
|
(2,505) |
|
(2,531) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS |
4.200 |
08/18/2023 |
11/17/2023 |
EUR |
(2,869) |
|
(3,050) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.680 |
09/08/2023 |
TBD(3) |
$ |
(800) |
|
(803) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.430 |
04/19/2023 |
10/19/2023 |
|
(9,337) |
|
(9,614) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.540 |
08/16/2023 |
10/17/2023 |
|
(2,838) |
|
(2,862) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.590 |
06/05/2023 |
12/05/2023 |
|
(11,985) |
|
(12,246) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.770 |
06/30/2023 |
01/04/2024 |
|
(14,804) |
|
(15,065) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.800 |
07/27/2023 |
04/26/2024 |
|
(621) |
|
(629) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Reverse Repurchase Agreements |
|
|
|
|
|
$ |
(493,784) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(k) Securities with an aggregate market value of $598,102 and Cash of $7,259 have been pledged as collateral under the terms of master agreements as of September 30, 2023. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
Includes accrued interest. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) |
The average amount of borrowings outstanding during the period ended September 30, 2023 was $(484,729) at a weighted average interest rate of 6.196%. Average borrowings may include reverse repurchase agreements and sale-buyback transactions, if held during the period. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) |
Open maturity reverse repurchase agreement. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(l) |
FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: EXCHANGE-TRADED OR CENTRALLY CLEARED |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTURES CONTRACTS: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHORT FUTURES CONTRACTS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variation Margin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
Expiration |
|
# of |
|
Notional |
|
|
Unrealized |
|
Asset |
|
Liability |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Month SOFR Active Contract December Futures |
03/2024 |
|
32 |
$ |
(7,564) |
|
$ |
222 |
$ |
0 |
$ |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Month SOFR Active Contract December Futures |
03/2025 |
|
17 |
|
(4,055) |
|
|
100 |
|
0 |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Month SOFR Active Contract December Futures |
03/2026 |
|
18 |
|
(4,322) |
|
|
82 |
|
0 |
|
(3) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Month SOFR Active Contract June Futures |
09/2024 |
|
20 |
|
(4,741) |
|
|
139 |
|
0 |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Month SOFR Active Contract June Futures |
09/2025 |
|
17 |
|
(4,075) |
|
|
83 |
|
0 |
|
(2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Month SOFR Active Contract March Futures |
06/2024 |
|
28 |
|
(6,624) |
|
|
198 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Month SOFR Active Contract March Futures |
06/2025 |
|
15 |
|
(3,588) |
|
|
79 |
|
0 |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Month SOFR Active Contract March Futures |
06/2026 |
|
16 |
|
(3,842) |
|
|
71 |
|
0 |
|
(2) |
Consolidated Schedule of Investments PIMCO Access Income Fund (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
3-Month SOFR Active Contract September Futures |
12/2024 |
|
19 |
|
(4,517) |
|
|
123 |
|
0 |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Month SOFR Active Contract September Futures |
12/2025 |
|
13 |
|
(3,120) |
|
|
60 |
|
0 |
|
(2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Futures Contracts |
|
$ |
1,157 |
$ |
0 |
$ |
(13) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWAP AGREEMENTS: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTEREST RATE SWAPS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variation Margin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay/ |
Floating Rate Index |
Fixed Rate |
Payment |
Maturity |
|
Notional |
|
Premiums |
|
Unrealized |
|
Market |
|
Asset |
|
Liability |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive(1) |
1-Day USD-SOFR Compounded-OIS |
2.450% |
Annual |
12/20/2024 |
$ |
32,400 |
$ |
(2) |
$ |
888 |
$ |
886 |
$ |
0 |
$ |
(3) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
1-Day USD-SOFR Compounded-OIS |
4.800 |
Annual |
12/21/2024 |
|
146,000 |
|
42 |
|
(1,221) |
|
(1,179) |
|
5 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive(1) |
1-Day USD-SOFR Compounded-OIS |
2.350 |
Annual |
01/17/2025 |
|
16,200 |
|
2 |
|
445 |
|
447 |
|
0 |
|
(2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive(1) |
1-Day USD-SOFR Compounded-OIS |
2.300 |
Annual |
01/17/2026 |
|
2,600 |
|
1 |
|
118 |
|
119 |
|
0 |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
1-Day USD-SOFR Compounded-OIS |
4.150 |
Annual |
12/21/2027 |
|
185,900 |
|
(49) |
|
(3,275) |
|
(3,324) |
|
223 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay(1) |
1-Day USD-SOFR Compounded-OIS |
3.750 |
Annual |
12/20/2028 |
|
76,900 |
|
639 |
|
(2,533) |
|
(1,894) |
|
113 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
1-Day USD-SOFR Compounded-OIS |
1.750 |
Annual |
06/15/2052 |
|
25,600 |
|
6,320 |
|
3,681 |
|
10,001 |
|
0 |
|
(83) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
1-Day USD-SOFR Compounded-OIS |
1.750 |
Annual |
12/21/2052 |
|
17,400 |
|
4,191 |
|
2,899 |
|
7,090 |
|
0 |
|
(58) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
1-Day USD-SOFR Compounded-OIS |
3.400 |
Annual |
12/21/2052 |
|
22,900 |
|
40 |
|
2,661 |
|
2,701 |
|
0 |
|
(102) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
6-Month EUR-EURIBOR |
0.500 |
Annual |
09/21/2052 |
EUR |
7,800 |
|
676 |
|
3,328 |
|
4,004 |
|
0 |
|
(20) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive(1) |
6-Month EUR-EURIBOR |
0.830 |
Annual |
12/09/2052 |
|
22,900 |
|
313 |
|
1,398 |
|
1,711 |
|
0 |
|
(71) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Swap Agreements |
$ |
12,173 |
$ |
8,389 |
$ |
20,562 |
$ |
341 |
$ |
(340) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash of $8,106 has been pledged as collateral for exchange-traded and centrally cleared financial derivative instruments as of September 30, 2023. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
This instrument has a forward starting effective date. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(m) |
FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: OVER THE COUNTER |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unrealized Appreciation/(Depreciation) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
Settlement |
|
Currency to |
|
Currency to |
|
Asset |
|
Liability |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOA |
11/2023 |
EUR |
708 |
$ |
778 |
$ |
28 |
$ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPS |
11/2023 |
CAD |
4,584 |
|
3,421 |
|
44 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/2023 |
EUR |
4,672 |
|
4,997 |
|
49 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/2023 |
$ |
3,680 |
EUR |
3,431 |
|
0 |
|
(46) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRC |
11/2023 |
EUR |
1,165 |
$ |
1,250 |
|
16 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/2023 |
GBP |
100 |
|
127 |
|
5 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBK |
11/2023 |
CAD |
312 |
|
232 |
|
3 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/2023 |
GBP |
2,181 |
|
2,779 |
|
117 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/2023 |
$ |
1,671 |
EUR |
1,547 |
|
0 |
|
(33) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/2023 |
|
699 |
GBP |
550 |
|
0 |
|
(27) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUB |
11/2023 |
EUR |
65,167 |
$ |
71,882 |
|
2,861 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPM |
11/2023 |
GBP |
15,184 |
|
19,357 |
|
827 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/2023 |
$ |
2,035 |
EUR |
1,878 |
|
2 |
|
(48) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBC |
11/2023 |
|
2,540 |
|
2,320 |
|
0 |
|
(82) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBC |
11/2023 |
CAD |
34 |
$ |
25 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/2023 |
EUR |
1,155 |
|
1,276 |
|
52 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX |
11/2023 |
$ |
426 |
EUR |
400 |
|
0 |
|
(3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/2023 |
|
3,404 |
GBP |
2,744 |
|
0 |
|
(55) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOR |
11/2023 |
CAD |
135 |
$ |
101 |
|
1 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UAG |
11/2023 |
EUR |
46,011 |
|
50,750 |
|
2,017 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/2023 |
$ |
24 |
AUD |
37 |
|
0 |
|
(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/2023 |
|
3,016 |
EUR |
2,840 |
|
0 |
|
(8) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Forward Foreign Currency Contracts |
$ |
6,022 |
$ |
(303) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWAP AGREEMENTS: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL RETURN SWAPS ON LOAN PARTICIPATIONS AND ASSIGNMENTS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swap Agreements, at Value |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
Pay/ |
Underlying Reference |
Financing Rate |
Payment |
Maturity |
Notional |
|
Premiums |
|
Unrealized |
|
Asset |
|
Liability |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPS |
Pay |
AP Core Holdings II, LLC |
|
Quarterly |
09/01/2027 |
$ |
204 |
$ |
0 |
$ |
91 |
$ |
91 |
$ |
0 |
Consolidated Schedule of Investments PIMCO Access Income Fund (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
BPS |
Pay |
PUG LLC |
|
Quarterly |
02/12/2027 |
|
282 |
|
0 |
|
168 |
|
168 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPS |
Pay |
Team Health Holdings, Inc. |
|
Quarterly |
02/06/2024 |
|
1,492 |
|
0 |
|
1,268 |
|
1,268 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPS |
Pay |
Veritas US Inc. |
|
Quarterly |
09/01/2025 |
|
727 |
|
0 |
|
229 |
|
229 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPS |
Pay |
Wm Morrison |
|
Maturity |
11/04/2027 |
|
339 |
|
0 |
|
314 |
|
314 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Swap Agreements |
$ |
0 |
$ |
2,070 |
$ |
2,070 |
$ |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAIR VALUE MEASUREMENTS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of September 30, 2023 in valuing the Fund's assets and liabilities: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category and Subcategory |
Level 1 |
Level 2 |
Level 3 |
Fair Value |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in Securities, at Value |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loan Participations and Assignments |
$ |
0 |
$ |
151,440 |
$ |
47,154 |
$ |
198,594 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corporate Bonds & Notes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Banking & Finance |
|
0 |
|
68,780 |
|
0 |
|
68,780 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
880 |
|
67,683 |
|
0 |
|
68,563 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
0 |
|
11,071 |
|
0 |
|
11,071 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipal Bonds & Notes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Puerto Rico |
|
0 |
|
19,292 |
|
0 |
|
19,292 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Agency Mortgage-Backed Securities |
|
0 |
|
376,319 |
|
0 |
|
376,319 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset-Backed Securities |
|
0 |
|
198,635 |
|
19,232 |
|
217,867 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovereign Issues |
|
0 |
|
6,134 |
|
0 |
|
6,134 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common Stocks |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
2,741 |
|
0 |
|
73 |
|
2,814 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
0 |
|
0 |
|
8,547 |
|
8,547 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Real Estate |
|
180 |
|
0 |
|
0 |
|
180 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
0 |
|
0 |
|
87 |
|
87 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Securities |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Banking & Finance |
|
0 |
|
728 |
|
0 |
|
728 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Investment Trusts |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
3,322 |
|
0 |
|
0 |
|
3,322 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Instruments |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Repurchase Agreements |
|
0 |
|
190,500 |
|
0 |
|
190,500 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U.S. Treasury Bills |
|
0 |
|
11,259 |
|
0 |
|
11,259 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments |
$ |
7,123 |
$ |
1,101,841 |
$ |
75,093 |
$ |
1,184,057 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Derivative Instruments - Assets |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exchange-traded or centrally cleared |
|
0 |
|
341 |
|
0 |
|
341 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Over the counter |
|
0 |
|
8,092 |
|
0 |
|
8,092 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
$ |
0 |
$ |
8,433 |
$ |
0 |
$ |
8,433 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Derivative Instruments - Liabilities |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exchange-traded or centrally cleared |
|
0 |
|
(353) |
|
0 |
|
(353) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Over the counter |
|
0 |
|
(303) |
|
0 |
|
(303) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
$ |
0 |
$ |
(656) |
$ |
0 |
$ |
(656) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Financial Derivative Instruments |
$ |
0 |
$ |
7,777 |
$ |
0 |
$ |
7,777 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals |
$ |
7,123 |
$ |
1,109,618 |
$ |
75,093 |
$ |
1,191,834 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The following is a reconciliation of the fair valuations using significant unobservable inputs (Level 3) for the Fund during the period ended September 30, 2023: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category and Subcategory |
Beginning |
Net |
Net |
Accrued |
Realized |
Net Change in |
Transfers into |
Transfers out |
Ending |
Net Change in |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in Securities, at Value |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loan Participations and Assignments |
$ |
95,228 |
$ |
11,254 |
$ |
(21,829) |
$ |
683 |
$ |
(4,838) |
$ |
(7,695) |
$ |
0 |
$ |
(25,649) |
$ |
47,154 |
$ |
(119) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset-Backed Securities |
|
22,982 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
(3,750) |
|
0 |
|
0 |
|
19,232 |
|
(3,751) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common Stocks |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
84 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
(11) |
|
0 |
|
0 |
|
73 |
|
(11) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
8,692 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
(145) |
|
0 |
|
0 |
|
8,547 |
|
(144) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
0 |
|
120 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
(33) |
|
0 |
|
0 |
|
87 |
|
(33) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals |
$ |
126,986 |
$ |
11,374 |
$ |
(21,829) |
$ |
683 |
$ |
(4,838) |
$ |
(11,634) |
$ |
0 |
$ |
(25,649) |
$ |
75,093 |
$ |
(4,058) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(% Unless Noted Otherwise) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category and Subcategory |
Ending |
Valuation Technique |
Unobservable Inputs |
|
|
Weighted Average |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in Securities, at Value |
Consolidated Schedule of Investments PIMCO Access Income Fund (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
Loan Participations and Assignments |
$ |
3,439 |
Recent Transaction |
Purchase Price |
|
98.250 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
19,653 |
Comparable Companies |
EBITDA Multiple |
X/X |
11.000/10.000 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16,904 |
Third Party Vendor |
Broker Quote |
|
99.750 – 103.750 |
99.752 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
7,072 |
Discounted Cash Flow |
Discount Rate |
|
10.298 – 26.560 |
17.150 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
86 |
Expected Recovery |
Recovery Rate |
|
100.000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset-Backed Securities |
|
19,232 |
Discounted Cash Flow |
Discount Rate |
|
14.000 – 25.000 |
16.563 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common Stocks |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
73 |
Option Pricing |
Volatility |
|
59.400 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
8,547 |
Discounted Cash Flow |
Discount Rate |
|
15.620 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
87 |
Comparable Companies |
Revenue Multiple |
X/X |
0.550/0.550 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total |
$ |
75,093 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
Any difference between Net Change in Unrealized Appreciation/(Depreciation) and Net Change in Unrealized Appreciation/(Depreciation) on Investments Held at September 30, 2023 may be due to an investment no longer held or categorized as Level 3 at period end. |
Notes to Financial Statements
1. BASIS FOR CONSOLIDATION
Each of the Funds' subsidiaries was formed as a wholly owned subsidiary acting as an investment vehicle for the Fund in order to effect certain investments for the Fund consistent with the Fund’s investment objectives and policies in effect from time to time. Each Fund’s investment portfolio has been consolidated and includes the portfolio holdings of the Fund and its subsidiaries. Accordingly, the consolidated financial statements include the accounts of each Fund and its subsidiaries. All inter-company transactions and balances have been eliminated. This structure was established so that certain investments could be held by a separate legal entity from the Fund. See the table below for details regarding the structure, incorporation and relationship as of period end of the subsidiaries.
Subsidiary |
|
Date of Formation |
Subsidiary % of Consolidated Fund Net Assets† |
PAXSLS I LLC |
|
12/31/2021 |
2.8% |
RLM 4355 LLC |
|
12/31/2021 |
0.0% |
† A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than 0.01%.
2. INVESTMENT VALUATION AND FAIR VALUE MEASUREMENTS
(a) Investment Valuation Policies The NAV of the Fund's shares, or each of its share classes as applicable, is determined by dividing the total value of portfolio investments and other assets attributable to the Fund or class, less any liabilities, as applicable, by the total number of shares outstanding.
On each day that the New York Stock Exchange (“NYSE”) is open, the Fund’s shares are ordinarily valued as of the close of regular trading (normally 4:00 p.m., Eastern time) (“NYSE Close”). Information that becomes known to the Fund or its agents after the time as of which NAV has been calculated on a particular day will not generally be used to retroactively adjust the price of a security or the NAV determined earlier that day. If regular trading on the NYSE closes earlier than scheduled, the Fund may calculate its NAV as of the earlier closing time or calculate its NAV as of the NYSE Close for that day. The Fund generally does not calculate its NAV on days on which the NYSE is not open for business. If the NYSE is closed on a day it would normally be open for business, the Fund may calculate its NAV as of the NYSE Close for such day or such other time that the Fund may determine.
For purposes of calculating NAV, portfolio securities and other assets for which market quotations are readily available are valued at market value. A market quotation is readily available only when that quotation is a quoted price (unadjusted) in active markets for identical investments that the Fund can access at the measurement date, provided that a quotation will not be readily available if it is not reliable. Market value is generally determined on the basis of official closing prices or the last reported sales prices. The Fund will normally use pricing data for domestic equity securities received shortly after the NYSE Close and do not normally take into account trading, clearances or settlements that take place after the NYSE Close. A foreign (non-U.S.) equity security traded on a foreign exchange or on more than one exchange is typically valued using pricing information from the exchange considered by Pacific Investment Management Company LLC (“PIMCO”) to be the primary exchange. If market value pricing is used, a foreign (non-U.S.) equity security will be valued as of the close of trading on the foreign exchange, or the NYSE Close, if the NYSE Close occurs before the end of trading on the foreign exchange.
Investments for which market quotations are not readily available are valued at fair value as determined in good faith pursuant to Rule 2a-5 under the Investment Company Act. As a general principle, the fair value of a security or other asset is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. Pursuant to Rule 2a-5, the Board of Trustees has designated PIMCO as the valuation designee (“Valuation Designee”) for the Fund to perform the fair value determination relating to all Fund investments. PIMCO may carry out its designated responsibilities as Valuation Designee through various teams and committees. The Valuation Designee’s policies and procedures govern the Valuation Designee’s selection and application of methodologies for determining and calculating the fair value of Fund investments. The Valuation Designee may value Fund portfolio securities for which market quotations are not readily available and other Fund assets utilizing inputs from pricing services, quotation reporting systems, valuation agents and other third-party sources (together, “Pricing Sources”).
Domestic and foreign (non-U.S.) fixed income securities, non-exchange traded derivatives, and equity options are normally valued on the basis of quotes obtained from brokers and dealers or Pricing Sources using data reflecting the earlier closing of the principal markets for those securities. Prices obtained from Pricing Sources may be based on, among other things, information provided by market makers or estimates of market values obtained from yield data relating to investments or securities with similar characteristics. Certain fixed income securities purchased on a delayed-delivery basis are marked to market daily until settlement at the forward settlement date. Exchange-traded options, except equity options, futures and options on futures are valued at the settlement price determined by the relevant exchange. Swap agreements are valued on the basis of bid quotes obtained from brokers and dealers or market-based prices supplied by Pricing Sources. With respect to any portion of the Fund’s assets that are invested in one or more open-end management investment companies (other than ETFs), the Fund’s NAV will be calculated based on the NAVs of such investments.
If a foreign (non-U.S.) equity security’s value has materially changed after the close of the security’s primary exchange or principal market but before the NYSE Close, the security may be valued at fair value. Foreign (non-U.S.) equity securities that do not trade when the NYSE is open are also valued at fair value. With respect to foreign (non-U.S.) equity securities, the Fund may determine the fair value of investments based on information provided by Pricing Sources, which may recommend fair value or adjustments with reference to other securities, indexes or assets. In considering whether fair valuation is required and in determining fair values, the Valuation Designee may, among other things, consider significant events (which may be considered to include changes in the value of U.S. securities or securities indexes) that occur after the close of the relevant market and before the NYSE Close. The Fund may utilize modeling tools provided by third-party vendors to determine fair values of foreign (non-U.S.) securities. For these purposes, unless otherwise determined by the Valuation Designee, any movement in the applicable reference index or instrument (“zero trigger”) between the earlier close of the applicable foreign market and the NYSE Close may be deemed to be a significant event, prompting the application of the pricing model (effectively resulting in daily fair valuations). Foreign exchanges may permit trading in foreign (non-U.S.) equity securities on days when the Fund is not open for business, which may result in the Fund's portfolio investments being affected when shareholders are unable to buy or sell shares.
Investments valued in currencies other than the U.S. dollar are converted to the U.S. dollar using exchange rates obtained from Pricing Sources. As a result, the value of such investments and, in turn, the NAV of the Fund's shares may be affected by changes in the value of currencies in relation to the U.S. dollar. The value of investments traded in markets outside the United States or denominated in currencies other than the U.S. dollar may be affected significantly on a day that the Fund is not open for business. As a result, to the extent that the Fund holds foreign (non-U.S.) investments, the value of those investments may change at times when shareholders are unable to buy or sell shares and the value of such investments will be reflected in the Fund's next calculated NAV.
Fair valuation may require subjective determinations about the value of a security. While the Fund’s and Valuation Designee's policies and procedures are intended to result in a calculation of the Fund's NAV that fairly reflects security values as of the time of pricing, the Fund cannot ensure that fair values accurately reflect the price that the Fund could
Notes to Financial Statements (Cont.)
obtain for a security if it were to dispose of that security as of the time of pricing (for instance, in a forced or distressed sale). The prices used by the Fund may differ from the value that would be realized if the securities were sold.
(b) Fair Value Hierarchy U.S. GAAP describes fair value as the price that the Fund would receive to sell an asset or pay to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. It establishes a fair value hierarchy that prioritizes inputs to valuation methods and requires disclosure of the fair value hierarchy, separately for each major category of assets and liabilities, that segregates fair value measurements into levels (Level 1, 2 or 3). The inputs or methodology used for valuing securities are not necessarily an indication of the risks associated with investing in those securities. Levels 1, 2 and 3 of the fair value hierarchy are defined as follows:
• Level 1 — Quoted prices (unadjusted) in active markets or exchanges for identical assets and liabilities.
• Level 2 — Significant other observable inputs, which may include, but are not limited to, quoted prices for similar assets or liabilities in markets that are active, quoted prices for identical or similar assets or liabilities in markets that are not active, inputs other than quoted prices that are observable for the assets or liabilities (such as interest rates, yield curves, volatilities, prepayment speeds, loss severities, credit risks and default rates) or other market corroborated inputs.
• Level 3 — Significant unobservable inputs based on the best information available in the circumstances, to the extent observable inputs are not available, which may include assumptions made by the Valuation Designee that are used in determining the fair value of investments.
In accordance with the requirements of U.S. GAAP, the amounts of transfers into and out of Level 3, if material, are disclosed in the Notes to Schedule of Investments for the Fund.
For fair valuations using significant unobservable inputs, U.S. GAAP requires a reconciliation of the beginning to ending balances for reported fair values that presents changes attributable to realized gain (loss), unrealized appreciation (depreciation), purchases and sales, accrued discounts (premiums), and transfers into and out of the Level 3 category during the period. The end of period value is used for the transfers between Levels of the Fund's assets and liabilities. Additionally, U.S. GAAP requires quantitative information regarding the significant unobservable inputs used in the determination of fair value of assets or liabilities categorized as Level 3 in the fair value hierarchy. In accordance with the requirements of U.S. GAAP, a fair value hierarchy, and if material, a Level 3 reconciliation and details of significant unobservable inputs, have been included in the Notes to Schedule of Investments for the Fund.
(c) Valuation Techniques and the Fair Value Hierarchy
Level 1, Level 2 and Level 3 trading assets and trading liabilities, at fair value The valuation methods (or “techniques”) and significant inputs used in determining the fair values of portfolio securities or other assets and liabilities categorized as Level 1, Level 2 and Level 3 of the fair value hierarchy are as follows:
Common stocks, ETFs, exchange-traded notes and financial derivative instruments, such as futures contracts, rights and warrants, or options on futures that are traded on a national securities exchange, are stated at the last reported sale or settlement price on the day of valuation. To the extent these securities are actively traded and valuation adjustments are not applied, they are categorized as Level 1 of the fair value hierarchy.
Investments in registered open-end investment companies (other than ETFs) will be valued based upon the NAVs of such investments and are categorized as Level 1 of the fair value hierarchy. Investments in unregistered open-end investment companies will be calculated based upon the NAVs of such investments and are considered Level 1 provided that the NAVs are observable, calculated daily and are the value at which both purchases and sales will be conducted.
Fixed income securities including corporate, convertible and municipal bonds and notes, U.S. government agencies, U.S. treasury obligations, sovereign issues, bank loans, convertible preferred securities, non-U.S. bonds, and short-term debt instruments (such as commercial paper, time deposits, and certificates of deposit) are normally valued on the basis of quotes obtained from brokers and dealers or Pricing Sources that use broker-dealer quotations, reported trades or valuation estimates from their internal pricing models. The Pricing Sources' internal models use inputs that are observable such as issuer details, interest rates, yield curves, prepayment speeds, credit risks/spreads, default rates and quoted prices for similar assets. Securities that use similar valuation techniques and inputs as described above are categorized as Level 2 of the fair value hierarchy.
Fixed income securities purchased on a delayed-delivery basis or as a repurchase commitment in a sale-buyback transaction are marked to market daily until settlement at the forward settlement date and are categorized as Level 2 of the fair value hierarchy.
Mortgage-related and asset-backed securities are usually issued as separate tranches, or classes, of securities within each deal. These securities are also normally valued by Pricing Sources that use broker-dealer quotations, reported trades or valuation estimates from their internal pricing models. The pricing models for these securities usually consider tranche-level attributes, current market data, estimated cash flows and market-based yield spreads for each tranche, and incorporate deal collateral performance, as available. Mortgage-related and asset-backed securities that use similar valuation techniques and inputs as described above are categorized as Level 2 of the fair value hierarchy.
Valuation adjustments may be applied to certain securities that are solely traded on a foreign exchange to account for the market movement between the close of the foreign market and the NYSE Close. These securities are valued using Pricing Sources that consider the correlation of the trading patterns of the foreign security to the intraday trading in the U.S. markets for investments. Securities using these valuation adjustments are categorized as Level 2 of the fair value hierarchy. Preferred securities and other equities traded on inactive markets or valued by reference to similar instruments are also categorized as Level 2 of the fair value hierarchy.
Valuation adjustments may be applied to certain exchange traded futures and options to account for market movement between the exchange settlement and the NYSE close. These securities are valued using quotes obtained from a quotation reporting system, established market makers or Pricing Sources. Financial derivatives using these valuation adjustments are categorized as Level 2 of the fair value hierarchy.
Equity exchange-traded options and over the counter financial derivative instruments, such as forward foreign currency contracts and options contracts derive their value from underlying asset prices, indexes, reference rates, and other inputs or a combination of these factors. These contracts are normally valued on the basis of quotes obtained from a quotation reporting system, established market makers or Pricing Sources (normally determined as of the NYSE Close). Depending on the product and the terms of the transaction, financial derivative instruments can be valued by Pricing Sources using a series of techniques, including simulation pricing models. The pricing models use inputs that are observed
Notes to Financial Statements (Cont.)
from actively quoted markets such as quoted prices, issuer details, indexes, bid/ask spreads, interest rates, implied volatilities, yield curves, dividends and exchange rates. Financial derivative instruments that use similar valuation techniques and inputs as described above are categorized as Level 2 of the fair value hierarchy.
Centrally cleared swaps and over the counter swaps derive their value from underlying asset prices, indexes, reference rates, and other inputs or a combination of these factors. They are valued using a broker-dealer bid quotation or on market-based prices provided by Pricing Sources (normally determined as of the NYSE Close). Centrally cleared swaps and over the counter swaps can be valued by Pricing Sources using a series of techniques, including simulation pricing models. The pricing models may use inputs that are observed from actively quoted markets such as the overnight index swap rate, LIBOR forward rate, interest rates, yield curves and credit spreads. These securities are categorized as Level 2 of the fair value hierarchy.
Short-term debt instruments (such as commercial paper, time deposits, and certificates of deposit) having a remaining maturity of 60 days or less may be valued at amortized cost, so long as the amortized cost value of such short-term debt instruments is approximately the same as the fair value of the instrument as determined without the use of amortized cost valuation. These securities are categorized as Level 2 or Level 3 of the fair value hierarchy depending on the source of the base price.
When a fair valuation method is applied by PIMCO that uses significant unobservable inputs, investments will be priced by a method that the Valuation Designee believes reflects fair value and are categorized as Level 3 of the fair value hierarchy.
3. FEDERAL INCOME TAX MATTERS
The Fund intends to qualify as a regulated investment company under Subchapter M of the Internal Revenue Code (the “Code”) and distribute all of its taxable income and net realized gains, if applicable, to shareholders. Accordingly, no provision for Federal income taxes has been made.
The Fund may be subject to local withholding taxes, including those imposed on realized capital gains. Any applicable foreign capital gains tax is accrued daily based upon net unrealized gains, and may be payable following the sale of any applicable investments.
In accordance with U.S. GAAP, the Manager has reviewed the Fund's tax positions for all open tax years. As of September 30, 2023, the Fund has recorded no liability for net unrecognized tax benefits relating to uncertain income tax positions it has taken or expect to take in future tax returns.
The Fund files U.S. federal, state, and local tax returns as required. The Fund's tax returns are subject to examination by relevant tax authorities until expiration of the applicable statute of limitations, which is generally three years after the filing of the tax return but which can be extended to six years in certain circumstances. Tax returns for open years have incorporated no uncertain tax positions that require a provision for income taxes.
Glossary: (abbreviations that may be used in the preceding statements) | (Unaudited) | |||||||||
Counterparty Abbreviations: | ||||||||||
BOA | Bank of America N.A. | DUB | Deutsche Bank AG | MZF | Mizuho Securities USA LLC | |||||
BOS | BofA Securities, Inc. | GLM | Goldman Sachs Bank USA | RBC | Royal Bank of Canada | |||||
BPS | BNP Paribas S.A. | JML | JP Morgan Securities Plc | SCX | Standard Chartered Bank, London | |||||
BRC | Barclays Bank PLC | JPM | JP Morgan Chase Bank N.A. | SOG | Societe Generale Paris | |||||
BSN | The Bank of Nova Scotia - Toronto | JPS | J.P. Morgan Securities LLC | TDM | TD Securities (USA) LLC | |||||
BYR | The Bank of Nova Scotia - Toronto | MBC | HSBC Bank Plc | TOR | The Toronto-Dominion Bank | |||||
CBK | Citibank N.A. | MEI | Merrill Lynch International | UAG | UBS AG Stamford | |||||
DBL | Deutsche Bank AG London | MSB | Morgan Stanley Bank, N.A | UBS | UBS Securities LLC | |||||
Currency Abbreviations: | ||||||||||
AUD | Australian Dollar | CAD | Canadian Dollar | GBP | British Pound | |||||
BRL | Brazilian Real | EUR | Euro | USD (or $) | United States Dollar | |||||
Index/Spread Abbreviations: | ||||||||||
EUR003M | 3 Month EUR Swap Rate | LIBOR01M | 1 Month USD-LIBOR | PRIME | Daily US Prime Rate | |||||
EUR006M | 6 Month EUR Swap Rate | LIBOR03M | 3 Month USD-LIBOR | SOFR | Secured Overnight Financing Rate | |||||
EUR012M | 12 Month EUR Swap Rate | LIBOR06M | 6 Month USD-LIBOR | |||||||
Other Abbreviations: | ||||||||||
CLO | Collateralized Loan Obligation | EURIBOR | Euro Interbank Offered Rate | TBA | To-Be-Announced | |||||
DAC | Designated Activity Company | OIS | Overnight Index Swap | TBD | To-Be-Determined | |||||
EBITDA | Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amoritization |
PIK | Payment-in-Kind | TBD% | Interest rate to be determined when loan settles or at the time of funding |
1 Year PIMCO Access Income Chart |
1 Month PIMCO Access Income Chart |
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